RO LÃI SUẤT
2.4.1. Về phía Ngân hàng Nhà nước
Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất để đánh giá việc tuân thủ các quy định an toàn và pháp luật về hoạt động ngân hàng kết hợp với việc phân tích, đánh giá rủi ro. Nội dung thanh tra tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tín dụng, hoạt động ngoại hối, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, …
Khi các NHTM lách Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN bằng cách tăng đẩy mạnh cho vay nhằm đưa dư nợ cho vay chứng khoán xuống 3% tổng dư nợ, NHNN tiếp tục kiểm soát mức cho vay đầu tư chứng khốn khơng vượt q 20% vốn điều lệ, đồng thời tăng hệ số rủi ro đối với cho vay đầu tư chứng khoán từ 150% lên 250%.
Để đảm bảo chất lượng tín dụng tại các ngân hàng. NHNN Việt Nam yêu cầu các ngân hàng đến tháng 04/2008 phải thực hiện phân loại nợ theo Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN.
Nghiên cứu kỹ các phản ứng có thể xảy ra của các NHTM trước khi ra các quyết định, chính sách: Việc chuyển hơn 52.000 tỷ đồng tiền gửi của KBNN tại các Ngân hàng được thực hiện dần dần, đã không gây xáo trộn trên thị trường như đợt phát hành tín phiếu bắt buộc 20.300 tỷ đồng.
Giảm M2 và Tổng tín dụng: Tính đến ngày 31/8/2011, tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng 9,83% so với cuối năm 2010, thấp hơn mức tăng 16,41% của cùng kỳ năm 2010. Dự kiến, tổng phương tiện thanh toán cả năm 2011 sẽ chỉ tăng khoảng 12,5%, giảm mạnh so với mức tăng 33,3% năm 2010. Tín dụng đối với nền kinh tế tính đến ngày 31/8/2011 tăng 9,15% so với cuối năm 2010, thấp hơn mức
tăng 16,9% của cùng kỳ năm 2010. Dự kiến, tổng tín dụng cả năm 2011 chỉ tăng 12%, giảm mạnh so với mức tăng 32,4% của năm 2010
Kiểm soát lãi suất: Trong 4 tháng đầu năm 2011, lãi suất tăng cao nhưng từ tháng 5/2011 sức ép tăng lãi suất giảm do ngân hàng thực hiện điều chỉnh lãi suất chính sách.
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, NHNN đã tăng tỷ lệ tái cấp vốn từ 9% lên 14% và gần đây là 15%; tăng tỷ lệ chiết khấu từ 7% lên 13% trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5/2011, sau đó giữ nguyên tỷ lệ này đến cuối tháng 8/2011; đồng thời, giảm tỷ lệ lãi suất trên thị trường mở từ 15% xuống còn 14% vào ngày 4/7/2011. Lãi suất vẫn còn tương đối cao đối với doanh nghiệp, nhưng phù hợp với mức lạm phát cao và tình trạng rủi ro của nền kinh tế.
Xây dựng Quy chế về quản trị rủi ro tối thiểu tại các NHTM để làm tiền đề cho việc triển khai áp dụng phương pháp thanh tra, giám sát dựa trên cơ sở rủi ro trong thời gian tới.
2.4.2. Về phía các Ngân hàng Thương mại
Thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (nguồn vốn huy động từ dân cư và TCKT, nguồn vốn huy động từ thị trường LNH): Đẩy mạnh công tác huy động vốn từ dân cư và TCKT (huy động thị trường 1) vì đây là nguồn vốn ổn định, ít có sự biến động lớn có thể xảy ra cùng một lúc. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu thanh tốn các ngân hàng có thể sử dụng tạm thời nguồn vốn huy động LNH (huy động thị trường 2) nhưng sau đó nguồn vốn vay LNH này phải được nhanh chóng bù đắp bằng nguồn vốn huy động từ dân cư và TCKT. Vì vậy, trong năm 2007, dù có thể huy động nguồn vốn trên thị trường 2 với chi phí thấp hơn nhiều so với huy động từ thị trường 1 nhưng một số ngân hàng vẫn chú trọng huy động từ thị trường 1 với những chương trình có giải thưởng lớn (Gửi tiền được vàng, Gửi tiền được Mercedec,…), lãi suất cao.
Tiến hành phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo Điều 7, thay vì theo Điều 6 của quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN. Đồng thời kiểm tra, rà sốt lại các khoản vay, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng, cập nhật thơng tin về khách hàng để có thể biết được khả năng trả nợ của khách hàng nhằm dự báo được luồng tiền thu vào từ nguồn khách hàng trả nợ.
Quan tâm đến cơng tác chăm sóc khách hàng, thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng lớn để có thể biết được kế hoạch sử dụng vốn của khách hàng gửi tiền và kế hoạch trả nợ của khách hàng vay vốn nhằm đạt được một dự báo khá chính xác về dịng tiền vào – ra ngân hàng trong tương lai gần.
Thành lập Hội đồng Quản lý TSN - TSC hoặc phát huy vai trò, tầm quan trọng trong hoạt động của Hội đồng để có thể bảo vệ lợi nhuận của ngân hàng khỏi những rủi ro có thể xảy ra.
Khai thác các dịch vụ ngân hàng khác làm tăng lợi nhuận từ các dịch vụ, làm giảm áp lực tìm kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay qua đó có thể hạn chế được nợ quá hạn, đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng góp phần kiểm soát tốt khe hở kỳ hạn để tránh rủi ro lãi suất. Ngân hàng ACB mở sàn giao dịch vàng, sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch địa ốc; Ngân hàng STB có cơng ty quản lý và thu hồi nợ Sacomreal; Ngân hàng Đơng Á có Cơng ty cho th tài chính, cơng ty dịch vụ kiều hối,… Ngoài ra, các ngân hàng tiếp tục khai thác thị trường thẻ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Sau khi đưa ra thực trạng quản trị TSN – TSC tại các NHTM và phân tích ngun nhân của nó, chúng ta đã có cái nhìn khá tồn diện về tình hình kiểm soát rủi ro lãi suất tại các NHTM Việt Nam. Bên cạnh những giải pháp đã được thực hiện để hạn chế rủi ro lãi suất tại các NHTM vẫn cịn một số khó khăn hạn chế xuất phát từ năng lực tài chính, trình độ cơng nghệ, trình độ quản lý của các NHTM. Vì vậy, một số giải pháp và kiến nghị trong chương 3 sẽ góp phần giải quyết những khó khăn này để việc kiểm soát rủi ro lãi suất tại các NHTM được hoàn thiện hơn nhằm bảo vệ lợi nhuận của ngân hàng khỏi những rủi ro lãi suất.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM.