Trong nghiên cứu của Kleimeier và Thanh (2006) đã đề xuất một mơ hình tính điểm tín dụng đối với khoản vay tại các NH Việt Nam. Tác giả đã sử dụng các nhân tố để đánh giá khả năng trả nợ của KH bao gồm: thời gian giao dịch với NH, giới
tính, số lần vay nợ tín dụng, thời gian vay nợ, tài khoản tiền gửi, khu vực, tình trạng nhà ở, tài khoản hiện tại, giá trị phụ thêm, số người phụ thuộc, thời gian cư trú địa chỉ hiện tại, tình trạng hơn nhân, tài sản thế chấp, điện thoại bàn, trình độ học vấn, mục đích vay. Các nhân tố này được tác giả đưa vào mơ hình hồi quy logistic để phân biệt KH có khả năng trả nợ và KH khơng có khả năng trả nợ.
Kết quả nghiên cứu (Phụ lục 02)
Từ đó, mơ hình hồi quy tổng thể về các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ KH là:
Và mơ hình hồi quy giới hạn (loại bỏ biến có p-value >5%) về các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KH là:
Trong nghiên cứu của tác giả Burcu Duygan-Bump và Charles Grant và của tác giả C.A Wongnaa, D. Awunyo-Victor, tác giả sử dụng mơ hình Probit để đo lường sự ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng trả nợ vay của HGĐ, mơ hình dễ dùng trong trình bày tốn học, thường được sử dụng cho mơ hình XHTD trong thực tế. Trong q trình sử dụng mơ hình khơng địi hỏi các giả thuyết về những nhân tố liên quan đến khả năng trả nợ tuy nhiên trong quá trình xử lý dữ liệu, địi hỏi phải có một số lượng mẫu đủ lớn cho mỗi phạm trù trong số liệu thống kê.
Trong nghiên cứu của tác giả Stefanie Kleimeirer và Đinh Thị Huyền Thanh, tác giả chỉ cung cấp một mơ hình đánh giá chấm điểm tín dụng qua mơ hình hồi quy logistic. Tuy nhiên, trong thực tế, các NH cần phải cập nhật mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng một cách thường xun vì đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, thay đổi kinh tế một cách rõ rệt hơn ở các nước phát triển tương đối ổn định. Chính
vì vậy cần điều tra mơ hình đánh giá tín dụng ổn định hay thay đổi như thế nào theo thời gian. Hơn nữa, các NH áp dụng mơ hình đánh giá tín dụng có thể so sánh với nhau trong thị trường NH đang trong giai đoạn phát triển. Bằng cách này, các NH có thể khám phá mối liên hệ tồn tại giữa các đặc điểm cho vay, tức là các nhân tố bao gồm trong mơ hình logistic và tầm quan trọng của chúng đối với phát triển kinh tế và tài chính.
Nghiên cứu của Duca và Rosenthal (1993) tìm thấy rằng nhu cầu vay nợ tín dụng của các HGĐ trẻ liên quan đến thu nhập, sự giàu và quy mơ HGĐ.
Bảng 1.2. Tóm tắt các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng HGĐ
ST T
Theo Stefanie Kleimeier và Đinh Thị
Huyền Thanh Các nghiên cứu của thế giới
1 Thời gian giao dịch với NH (+) Thu nhập (+) 2 Giới tính Tuồi
3 Số lần vay nợ tín dụng Cơ cấu gia đình 4 Thời gian vay nợ (-) Dư nợ hiện tại
5 Tài khoản tiền gửi (+) Lịch sử trả nợ trong quá khứ (+) 6 Khu vực
7 Tình trạng nhà ở (+) Tình trạng nhà ở 8 Tài khoản hiện tại
9 Giá trị phụ thêm (+)
10 Số người phụ thuộc (-) Số thành viên trong hộ (-) 11 Thời gian cư trú tại địa chỉ hiện tại (+) Số năm kinh nghiệm (+) 12 Tình trạng hơn nhân Tình trạng hơn nhân (-) 13 Tài sản thế chấp
14 Trình độ học vấn 15 Mục đích vay
16 Số lần kiểm tra sau cho vay (+) 17 Việc sử dụng vốn đúng mục đích (+)
Ghi chú:
(-) có tác động ngược chiều với khả năng trả nợ vay của HGĐ (+) có tác động cùng chiều với khả năng trả nợ vay của HGĐ
Các nghiên cứu định lượng chủ yếu tập trung lượng hóa các nhân tố thuộc về KH và chỉ có một nhân tố thuộc về NH là số lần kiểm tra sau cho vay nên chưa đánh giá đầy đủ các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ vay của HGĐ, cần kết hợp 2 phương pháp phân tích định tính các nhân tố chưa lượng hóa dựa trên ảnh hưởng thực tiễn, nhận định của chuyên gia và phân tích định lượng các nhân tố có thể thống kê, so sánh cụ thể.
Kết luận chƣơng 1
Chương 1 của luận văn tập trung nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề sau:
Thứ nhất, nghiên cứu những lý luận cơ bản về HGĐ như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ vay của HGĐ, những nhân tố tác động đến khả năng trả nợ vay của HGĐ...
Thứ hai, nghiên cứu những lý luận chung về khả năng trả nợ của KH.
Thứ ba tìm hiểu những kết quả nghiên cứu của thế giới và Việt Nam về những nhân tố tác động đến khả năng trả nợ vay của HGĐ.
CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH