CHƢƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.4. Kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan phầ nƣ trê nữ liệu ảng–
Wooldridge (2002) và Drukker (2003)
Hiện tượng tự tương quan phần dư trong chuỗi dữ liệu có thể ảnh hưởng đến sự hiệu quả của ước lượng mơ hình, làm mất đi độ tin cậy kiểm định hệ số của hàm ước lượng hồi quy tuyến tính. Để kiểm tra hiện tượng tự tương quan, tác giả sử dụng phương Wooldridge (2002) và Drukker (2003) và đặt giả thuyết kiểm định như sau:
Giả thuyết H0: Mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan bậc 1 Giả thuyết H1: Mơ hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1
Bảng 4.6 : Kết quả kiểm tra tự tƣơng quan 6 mơ hình
Mơ hình Chi ình phƣơng (χ2) P-value Việt nam 54.113 0.0000 Thái lan 31.585 0.0000 Pakistan 6.521 0.0000 USA 125.534 0.0000 UK 9.708 0.0000 All 199.553 0.0000
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata 12 trên số liệu tác giả thu thập và tính
tốn (Phụ lục 5)
Kết quả kiểm định bằng phần mềm Stata12 cho kết quả ở bảng 4.4 cho kết quả của 6 mơ hình với p-value có giá trị nhỏ hơn α = 0.05. Suy ra, đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết Ho ở mức ý nghĩa 5% cho thấy tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong mơ hình dữ liệu nghiên cứu.
Kết luận: Tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong mơ hình với mức ý
nghĩa 5%.
Sau khi thực hiện các phương pháp kiểm tra tính tương quan, đa cộng tuyến, phương sai của nhiễu và tự tương quan trong mơ hình, tác giả tiến hành phân tích kết quả hồi quy thực nghiệm. Phương pháp hồi quy được áp dụng bắt đầu từ mơ hình hồi quy Pooled tới mơ hình tác động cố định – FEM và REM – hiệu ứng tác
động ngẫu nhiên sau đó so sánh với các phương pháp đối chiếu ước lượng bằng GMM.