6. Nội dung nghiên cứu
1.6 Giới thiệu mô hình Arima
1.6.7. Các bước phát triển mơ hình ARIMA
Sơ đồ mơ phỏng mơ hình Box – Jenkins :
Mơ hình có thể trình bày theo dạng AR, MA hay ARMA. Phương pháp xác định mơ hình thường được thực hiện qua nghiên cứu chiều hướng biến đổi của hàm tự tương quan ACF hay hàm tự tương quan từng phần PACF.
Chuỗi ARIMA không dừng: cần phải được chuyển đồi thành chuỗi dừng trước khi tính ước lượng tham số bình phương tối thiểu. Việc chuyển đổi này được thực hiện bằng cách tính sai phân giữa các giá trị quan sát dựa vào giả định các phần khác nhau của các chuỗi thời gian đều được xem xét tương tự, ngoại trừ các khác biệt ở giá trị trung bình.
Nếu việc chuyển đổi này không thành công, sẽ áp dụng tiếp các kiểu chuyển đổi khác (chuyển đồi logarit chẳng hạn).
• Ước lượng tham số : tính những ước lượng khởi đầu cho các tham số a0, a1, …, ap, b1, …, bq của mơ hình dự định. Sau đó xây dựng những ước lượng sau cùng bằng một quá trình lặp.
• Kiểm định độ chính xác : Sau khi các tham số của mô hình tổng quát đã xây dựng, ta kiểm tra mức độ chính xác và phù hợp của mơ hình với dữ liệu. Chúng ta kiểm định phần dư (Yt –Y^t) và có ý nghĩa cũng như mối quan hệ các tham số. Nếu bất cứ kiểm định nào khơng thỏa mãn, mơ hình sẽ nhận dạng lại các bước trên được thực hiện lại.
• Dự báo : Khi mơ hình thích hợp với dữ liệu đã tìm được, ta sẽ thực hiện dự báo tại thời điểm tiếp theo t. Do đó, mơ hình ARMA(p,q) :
y(t+1) = a0 + a1y(t) + … + apy(t – p + 1) + e(t+1) + b1e(t) + … + bqe( t – q + 1)
Trong chương 1 đề tài đã đưa ra được những lý thuyết cơ sở nhất làm nền tảng để tìm hiểu kỹ bản chất của lạm phát. Bởi lẽ chỉ có hiểu được bản chất của lạm phát ta mới có thể tìm ra được cách kiềm chế lạm phát một cách đúng đắn và hiệu quả. Hơn nữa rất nhiều nhà kinh tế học hiện đại cịn cho rằng khi kiềm chế lạm phát phải có sự đánh đổi giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế, trong hai mục tiêu về lạm phát và tăng trưởng kinh tế ta chỉ có thể chọn một trong hai mục tiêu. Vấn đề ở đây là dựa trên nền tảng lý thuyết cơ bản ta có thể chứng minh rằng việc kiềm chế lạm phát vẫn có thể thực hiện được mà khơng nhất thiết phải đánh đổi với mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đồng thời ta cũng có thể hướng đến một nền kinh tế tăng trưởng bền vững và ổn định.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM