rất được quan tâm theo dõi ứng phó, dù nó có thể chưa mang nội dung được hệ thống và khái quát như hiện nay, nên Ủy ban Basel không cần phân tích sâu hơn nữa mà chỉ gói gọn qua yêu cầu về an toàn vốn ở hệ số CAR.
1.4. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam ngày nay về quản lý rủi ro thanh khoản thanh khoản
Cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu năm 2007, một lần nữa làm nổi bật tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro thanh khoản tại các định chế tài chính ở nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển và các quốc gia có nền kinh tế mới nổi.
1.4.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần SMBC Nhật Bản phần SMBC Nhật Bản
Ngân hàng thương mại cổ phần Sumitomo Mitsui (SMBC-Nhật Bản) thành lập năm 1919, không chỉ là một trong những NHTM hàng đầu của Nhật Bản, có uy tín và
tiềm lực tài chính trong lĩnh vực ngân hàng tài chính tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương mà cịn là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới về quy mô và mức độ tín nhiệm. SMBC đã thực hiện chiến lược quản lý rủi ro tiêu biểu như sau:
Thứ nhất, để quản lý thanh khoản, SMBC ln duy trì một lượng vốn cấp 1 và cấp 2 bằng 30% tổng tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản.
Thứ hai, SMBC còn chủ động thiết lập Hội đồng quản lý chiến lược ngân hàng
đáp ứng nhu cầu thanh khoản phát sinh bằng cách vay những nguồn vốn khả dụng tức
thời trên thị trường tiền tệ và kêu gọi ngân hàng tích lũy thanh khoản bằng cách nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro thanh khoản. Ngồi ra SMBC cịn thực hiện hợp nhất tài khoản (đơn giản hóa việc giám sát và quản lý các khoản phải thu và phải trả, đồng thời giúp kịp thời huy động vốn), tập
trung tiền mặt tự động (tự động huy động tiền nhàn rỗi từ các tài khoản phụ vào một tài khoản chính)
Thứ ba, SMBC ln chủ động trong khâu phịng chống rủi ro thanh khoản. Bên cạnh đó, SMBC cịn thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ nhằm tăng thu nhập và phân tán rủi ro.
1.4.2. Kinh nghiệm từ các sự cố trong quản lý rủi ro thanh khoản
Trên thế giới cũng như ngay trên lãnh thổ Việt Nam có rất nhiều định chế tài
chính có danh tiếng sụp đổ vì mất khả năng thanh tốn. Báo chí từng đề cập rất tỉ mỉ; tiếc là trong khả năng hạn hẹp của mình, tác giả chỉ xin phép liệt kê lại vài trường hợp minh họa.
+ Trường hợp của Ngân hàng Barings: Nick Leeson mạo hiểm quá sâu vào đầu cơ
chứng khoán, chênh lệch lỗ khiến ngân hàng mất vốn, bị Tòa án tuyên bố phá sản,
được Ngân hàng Ing mua lại theo giá danh dự 1USD.
+ Trường hợp Lehman Brothers: Từ việc chứng khốn hóa các khoản tín dụng bất
động sản dưới chuẩn dẩn đến mất khả năng thanh tốn phải phá sản.
+ Trường hợp của Tín Nghĩa Ngân hàng tại Sài Gòn năm 1973: Ngân hàng này quá
bạo dạn đẩy lãi suất huy động vốn lên quá cao gần 40%/năm vượt xa các ngân hàng
khác #4%/năm, không thể cho vay ra được, lại cịn tung ra sản phẩm có thể rút tiền bất cứ nơi đâu khi công nghệ chưa theo kịp trong giao dịch trực tuyến nên bị lừa đảo, chịu tổn thất nặng, phải bị Ngân hàng Trung ương rút giấy phép hoạt động vào cuối tháng 04/1973.
+ Trường hợp NHTM Cổ phần Á Châu: Lần đầu vào tháng 10/2003, trước tin đồn
Tổng giám đốc Phạm Văn Thiệt bỏ trốn, người gởi ồ ạt đến rút tiền gây náo động trên nhiều đường phố tại Tp. Hồ Chí Minh, khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải vất
khác mới cô lập không để vụ việc lây lan thành khủng hoảng hệ thống, giữ được
thương hiệu ngân hàng.
Lần tiếp theo vào tháng 08/2012, khi hai Ông Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân
Hải bị bắt, lại có hiện tượng rút tiền ồ ạt, nhưng nhờ kinh nghiệm, Ngân hàng Nhà
nước ứng phó tốt, nhanh chóng làm chủ tình hình.
Dù do nguyên nhân ngoại sinh – từ tin đồn ngoài xã hội – hay từ nguyên nhân nội sinh – các rủi ro đạo đức, tác nghiệp, vận hành, thị trường, tín dụng, kỳ hạn khi
phát sinh kết hợp, đều cộng hưởng với nhau để đổ về rủi ro thanh khoản. Quá một
ngưỡng nhất định, rủi ro thanh khoản sẽ vượt khỏi tầm khống chế của người điều hành. Lúc ấy, nếu khơng tích cực tập trung biện pháp ứng phó kịp thời – khơng loại trừ sự hổ trợ từ cả hệ thống tài chính-ngân hàng, nhất là của Ngân hàng Trung ương – việc thiếu hụt thanh khoản nhanh chóng dẫn đến mất khả năng thanh toán, rồi phá sản. Ở Việt
Nam, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước thường can thiệp, không để bất cứ tổ chức tín
dụng nào phá sản, để ổn định kinh tế trong nước.
Sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước không thể kéo dài mãi được theo tiến
trình hội nhập kinh tế của đất nước. Chức năng can thiệp hỗ trợ phải trả về cho Bảo
hiểm Tiền gởi với khả năng hạn chế hơn nhiều. Mọi thủ tục sẽ phải noi theo thông lệ tập quán quốc tế.
Kết luận Chương 1
Chương 1 đưa ra một lý thuyết tổng quan về thanh khoản, rủi ro thanh khoản và hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản tại các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng trình bày một số bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro thanh khoản trên thế giới và ở Việt Nam. Tác giả hy vọng nghiên cứu sẽ làm rõ hơn sự khác nhau giữa hai thuật ngữ "tính lỏng" và "tính thanh khoản", cũng như cung cấp một cở sở lý thuyết làm nền tảng cho những phân tích đánh giá ở chương 2.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI