tính bằng CPI
Biến
Biến phụ thuộc: CPI Hệ số
Mơ hình Mơ hình fixed effects random effects
CPI_1 0.3924483 0.5408236 BDEF_3 0.0025287 0.0030144 m2 0.3048116 0.2277016 m2_1 0.1936924 0.283197 m2_3 -0.1622454 -0.1345155 exp_1 -0.193264 -0.2103644 exp_2 0.1032109 0.0925678 exch 0.21872 0.2380581 exch_1 0.1381374 0.1023781 exch_2 -0.1208301 -0.1325495 chi2(11) = 14.54 prob>chi2 = 0.2045
Nguồn: Kết quả do tác giả tính tốn từ phần mềm thống kê
Kiểm định Hausman cho kết quả Prob>chi2 = 0.2045> 0.05, do đó với mức ý nghĩa 5%, ta khơng có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 (đó là khơng có sự khác biệt có tính hệ thống giữa 2 phƣơng pháp FEM và REM). Trong trƣờng hợp này, tác giả chọn
REM vì phƣơng pháp này sẽ không làm mất quá nhiều bậc tự do và hạn chế vấn đề đa cộng tuyến.
2.8.2 Trƣờng hợp lạm phát đƣợc đo lƣờng bằng GDP deflator
Bảng 2.8: Kết quả kiểm định Hausman đối với mơ hình lạm phát tính bằng GDPD
Biến
Biến phụ thuộc: GDPD Hệ số
Mơ hình Mơ hình fixed effects random effects
GDPD_1 0.4279907 0.4832934 BDEF_3 0.0027945 0.002743 m2 0.3439761 0.2769551 m2_1 0.2652747 0.3297079 m2_3 -0.145129 -0.1134314 exp_1 -0.2272276 -0.2352726 exch 0.2575614 0.2663395 gdp 0.1125091 0.142043 chi2(8) = 5.77 prob>chi2 = 0.6729
Nguồn: Kết quả do tác giả tính tốn từ phần mềm thống kê
Với p= 0.6729>0.05 .Ta chấp nhận giả thuyết Ho. Nói cách khác, mơ hình random effects thích hợp và tốt hơn, do đó ta sử dụng mơ hình REM trong trƣờng hợp này vì phƣơng pháp này sẽ khơng làm mất quá nhiều bậc tự do và hạn chế vấn đề đa cộng tuyến.
2.9 Các kiểm định phần dƣ trong mơ hình REM
2.9.1 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi trong mơ hình REM
Điểm hạn chế của mơ hình các ảnh hƣởng ngẫu nhiên (REM) là nó có thể mắc phải tính khơng đồng nhất của các hệ số tƣơng quan từ các tác động riêng rẽ và ngẫu
nhiên. Tiếp tục với kiểm định phát hiện tác động ngẫu nhiên đối với REM (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test).
Trƣờng hợp lạm phát đƣợc đo lƣờng bằng CPI
Hình 2.1. Kết quả kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi đối với REM (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test) khi đo lƣờng lạm phát bằng CPI.
Kết quả kiểm định cho thấy Prob > chi2 = 0.8803 > 0.05%. Do đó, với mức ý nghĩa 5% chúng ta khơng có cơ sở bác bỏ giải thuyết H0: khơng có phƣơng sai thay đổi. Nhƣ vậy mơ hình đáp ứng giả thuyết phƣơng sai khơng thay đổi trong Mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển Gauss (CLRM).
Trƣờng hợp lạm phát đƣợc đo lƣờng bằng GDPD
Hình 2.2. Kết quả kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi đối với REM (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test) khi đo lƣờng lạm phát bằng GDPD.
Kết quả kiểm định cho thấy Prob > chi2 = 0.2755 > 0.05. Do đó, với mức ý nghĩa 5% chúng ta khơng có cơ sở bác bỏ giải thuyết H0: khơng có phƣơng sai thay đổi.
Nhƣ vậy mơ hình đáp ứng giả thuyết phƣơng sai khơng thay đổi trong Mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển Gauss (CLRM).
2.9.2 Kiểm định tự tƣơng quan trong mơ hình REM
Nếu xuất hiện hiện tƣợng tự tƣơng quan thì giả thuyết Mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển Gauss (CLRM) sẽ bị vi phạm. Cho nên cần kiểm định lại để xem xét mơ hình REM nêu trên có phù hợp hay khơng.
Trƣờng hợp lạm phát đƣợc đo lƣờng bằng CPI
Hình 2.3 Kết quả kiểm định tự tƣơng quan trong mơ hình REM khi lạm phát đƣợc đo lƣờng bằng CPI
Kết quả: Prob>F = 0. 1102 > 0.05. Với mức ý nghĩa 5%, ta không đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H0 (Khơng có tự tƣợng quan).
Trƣờng hợp lạm phát đƣợc đo lƣờng bằng GDPD
Hình 2.4 Kết quả kiểm định tự tƣơng quan trong mơ hình REM khi lạm phát đƣợc đo lƣờng bằng GDPD
Kết quả: Prob>F = 0. 0823 > 0.05. Với mức ý nghĩa 5%, ta không đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H0 (Khơng có tự tƣợng quan).
2.9.3 Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến
Nhằm phát hiện sự tồn tại của đa cộng tuyến trong mơ hình, đề tài sử dụng phƣơng pháp hồi quy phụ. Hồi quy phụ là hồi quy mỗi biến giải thích theo các biến giải thích cịn lại.