Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả phân tích thơng kê mơ tả.
Nhìn vào biểu đồ 3.8 ta thấy LTD của các ngân hàng luôn ở mức rất cao trong các năm 2006 – 2011 với tỷ lệ trung bình đều đạt trên 100%, điều này có nghĩa là các ngân hàng dùng tồn bộ vốn huy động cộng với nguồn vốn khác (vốn chủ sở hữu, ...) đem đi cho vay. Đặc biệt nhóm ngân hàng yếu kém, phải sáp nhập trong giai đoạn 2011, 2012 ln có tỷ lệ LTD rất cao và đều lớn hơn 1. Điều này rất
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LTD (%) NPL (%)
nguy hiểm vì thơng thường tỷ lệ LTD phải nhỏ hơn 1. Nếu LTD lớn hơn 1 sẽ dễ xảy ra rủi ro thanh khoản cho ngân hàng và cho cả hệ thống. Tỷ lệ LTD cao có thể xuất phát từ các nguyên nhân như: tăng vốn ảo và sở hữu chéo – sở hữu thao túng. Đối với sở hữu chéo – sở hữu thao túng, khi một nhóm cổ đơng nắm quyền chi phối ngân hàng, họ đã tìm cách rút lại tồn bộ vốn đầu tư ban đầu vào ngân hàng và hút hầu như toàn bộ vốn huy động của ngân hàng vào nhóm doanh nghiệp của họ thơng qua dư nợ cho vay. Khi đó LTD sẽ lớn hơn 1. Khi một nhóm cổ đơng tìm cách dồn tiền để tăng vốn điều lệ cho ngân hàng lên 3.000 tỷ đồng theo quy định của NHNN, sau đó nhóm cổ đơng chi phối này đã rút lại vốn đầu tư thơng qua hình thức dư nợ cho vay đã làm cho LTD có giá trị cao ngất ngưỡng. Minh chứng cho điều này chính là vụ Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã nắm quyền chi phối hàng loạt ngân hàng thơng qua hình thức tăng vốn ảo cho các ngân hàng này, các tập đoàn kinh tế đều nắm quyền sở hữu ít nhất 01 ngân hàng như: Tập đoàn Thiên Thanh mua lại Ngân hàng Đại Tín và đổi tên thành Ngân hàng Xây Dựng, Tập đoàn T&T nắm quyền sở hữu Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, Tập đoàn Gami đang sở hữu Ngân hàng Quốc Dân (ngân hàng Nam Việt cũ) từ tay Tập đồn Đầu tư Sài Gịn của ơng Đặng Thành Tâm... Sau khi tăng vốn và nắm quyền chi phối, nhóm cổ đơng này đã rút vốn ra theo nhiều hình thức khác nhau. Điều này đã làm méo mó tình hình vốn chủ sở hữu của ngân hàng và gây ra rủi ro thanh khoản, rủi ro gia tăng nợ xấu cho cả hệ thống.
Nhìn vào biểu đồ 3.9 ta thấy LTD tỷ lệ nghịch với NPL ở hầu hết các năm quan sát ngoại trừ năm 2011 và 2013, điều này có nghĩa là nếu LTD tăng sẽ làm cho NPL giảm và ngược lại.
- Tỷ lệ cho vay ngắn hạn (STL) ở mức trung bình là 58,88% với độ phân tán so
với giá trị trung bình là 44,21%, ngân hàng có tỷ lệ cho vay ngắn hạn ở mức cao nhất là HDB (2012) đạt mức 83,11% và ngân hàng có tỷ lệ cho vay ngắn hạn thấp nhất là SCB (2013) đạt mức 22,53%.