LOAN 1.96 0.511237 LnBRANCH 1.61 0.622802 DEPOSIT 1.52 0.656317 EQUITY 1.34 0.746408 GDP 1.15 0.872725 CR4As set 1.11 0.902945 Mean VIF 1.45
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(6) = (b-B),[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 2.13
Prob>chi2 = 0.9075
(Nguồn: Kết quả trích xuất từ phần mềm Stata)
Kết quả cho thấy hệ số Prob > chi2 = 0.9075, chấp nhận giả thuyết H0, Mơ hình REM là phù hợp hơn. Mơ hình REM sau đó sẽ đuợc kiểm định các giả thuyết của mơ hình, bao gồm kiểm định VIF (kiểm định đa cộng tuyến), kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian (kiểm định phuơng sai thay đổi), kiểm định Wooldridge (kiểm định tự tuơng quan).
4.2.2. Kiểm định mơ hình
4.2.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến
Đề tài sử dụng kiểm định VIF (Variance Inflation Factor) để kiểm định hiện tuợng đa cộng tuyến của mơ hình hồi quy. Hệ số phóng đại phuơng sai VIF đuợc xác định nhu sau:
ViFi = -⅛
I-Ri2
Nếu hệ số phóng đại phuơng sai VIF >2 thì có dấu hiệu đa cộng tuyến. Nếu VIF>10 thì chắc chắn xảy ra hiện tuợng đa cộng tuyến. Nếu VIF < 2 thì khơng bị đa cộng tuyến.
Bảng 4.3: Kiểm định đa cộng tuyến của các biến độc lập trong mơ hình. Vif . Vif
Va r sd - Sqrt(Var)
LAGPROFIT 2.239851 1.496613
e . 2919598 .540333
U 1.05472 1.026996
(Nguồn: Kết quả trích xuất từ phần mềm Stata)
Với kết quả từ bảng 4.2 cho thấy giá trị VIF của tất cả các biến đều có hệ số VIF<2, mơ hình hồi quy hồn tồn khơng bị hiện tuợng đa cộng tuyến.
4.2.2.2. Kiểm định phương sai thay đổi
Nghiên cứu sử dụng kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian để kiểm định hiện
tuợng phuơng sai thay đổi. Kiểm định Breusch-Pagan dùng để kiểm định giả thuyết: H0: Phương sai đồng nhất, phương sai không đổi.
H 1: Phương sai không đồng nhất, phương sai thay đổi.
Neu giá trị xác suất (P-value) <0.05 thì sẽ bác bỏ giả thuyết H 0, điều này đồng nghĩa với việc Phương sai không đồng nhất, phương sai thay đổi. Ngược lại, nếu giá trị xác suất (P-value) >0.05 thì sẽ chấp nhận giả thuyết H 0, điều này có thể kết luận rằng phương sai đồng nhất, phương sai không đổi.