đội
Nhìn chung, MB vẫn có hệ thống quản lý rủi ro thanh khoản, nhưng còn theo kiểu Việt Nam, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. MB chưa thực hiện được những biện pháp phòng chống rủi ro thanh khoản như các ngân hàng khác trên thế giới đang làm. Việc xét riêng từng chỉ số từ H3 đến H8 cho thấy các nhà quản trị ở MB biết tự kềm chế, không mù quáng chạy theo lợi nhuận và thả nổi khâu quản lý thanh khoản của ngân hàng. Việc kết hợp 2 chỉ số H5 và H6 cho thấy giá trị dư nợ và chứng khoán nắm giữ gộp lại vượt quá tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Nếu MB dùng nguồn vốn chủ sở hữu để bù đắp phần chênh lệch thì đó vẫn là hoạt động bình thường của ngân hàng. Nhưng nếu MB bù đắp chênh lệch ấy bằng nguồn đi vay trên thị trường liên ngân hàng, khả năng sinh lời sẽ giảm khi lãi suất liên ngân hàng tăng đột xuất.
Nguyên nhân là MB chưa tạo đủ cơ sở dữ liệu nền tảng. Chuẩn kế toán Việt Nam (V.A.S.) vẫn chưa tiếp cận được Chuẩn kế tốn quốc tế (I.A.S.). Ngồi ra, MB cũng như các ngân hàng khác chưa trang bị được các phần mềm cần thiết để quản lý thanh khoản theo chuẫn Basel. Cách điều hành hệ thống ngân hàng của ngân hàng nhà nước qua các công cụ lãi suất….vẫn cịn nặng tính hành chính chưa theo cơ chế thị trường nên khó dự báo tương lai. Các phần mềm dự báo chỉ được thiết kế để vận hành theo cơ chế thị trường không thể phù hợp với các áp đặt hành chính. Các phần mền quản trị rủi ro ngân hàng kể cả rủi ro thanh khoản được thiết kế để chạy trên cơ sở dữ liệu được lập theo chuẫn kế tốn I.A.S. Ngân hàng nào đủ kinh phí trang bị cũng khó vận hành tốt trên cơ sở dữ liệu chưa đạt chuẩn theo yêu cầu riêng của nhà thiết kế. Hệ thống ngân hàng lõi (core banking) hiện tại của MB liệu có tương thích với các phần mềm quản trị rủi ro hiện thông dụng trên thế giới khơng, nếu khơng thì lại phải thay đổi. MB còn phải lo tập huấn cho nhân sự sử dụng thuần thục các chương trình này.
Dù có mức độ chăm chút cho khâu quản lý thanh khoản, MB cũng như các NHTM Việt Nam khác cịn ít nhiều ỷ lại vào sự bao cấp của NHNN Việt Nam. Vì phải
bảo đảm an tồn tuyệt đối về chính trị-kinh tế-xã hội trong cả nước, tránh các biến cố lớn có thể gây mất ổn định trật tự xã hội, NHNN Việt Nam luôn sẵn sàng tập trung nguồn lực hỗ trợ tổ chức tín dụng nào bị thiếu hụt thanh khoản. Điển hình nhất là 2 lần giúp ACB vào tháng 10/2003 và tháng 08/2012 hay vụ hợp nhất 3 NHTM thành SCB mới vào cuối năm 2012.
Lãi suất liên ngân hàng chưa phản ánh quan hệ cung cầu đúng nghĩa trên thị trường vốn ngắn hạn, hiện còn phiếm diện chỉ mới phản ánh quan hệ cục bộ của vài tổ chức thường xuyên thừa vốn thêm sự áp đặt hành chính của NHNN Việt Nam. Có lúc lãi suất cực thấp như biếu khơng, đã khuyến khích nhiều NHTM cổ phần tranh thủ hưởng chênh lệch bất chấp nguy cơ tiềm ẩn về thanh khoản khi lãi suất tăng đột biến.
Tâm lý hám lợi của một số cổ đông lớn chưa am hiểu nghiệp vụ ngân hàng, gây sức ép về chỉ tiêu lợi nhuận lên Ban Điều hành, phải buông lỏng sự an tồn trong hoạt động vì cịn ỷ lại vào sự bao cấp của NHNN.
Bản thân MB, tuy nghiêm túc tuân thủ các quy định của Nhà nước về an tồn thanh khoản, nhưng có lẽ chưa triển khai kỹ thuật “stress testing”, qua đó mơ phỏng nhiều kịch bản giả định về thiếu hụt thanh khoản để trù liệu các biện pháp phòng ngừa chu đáo.