Với thực trạng thị trường như hiện nay, vấn đề nõng cao chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản nhằm giảm thiểu rủi ro vỡ nợ là mối quan tõm hàng đầu, là bài toỏn khú đặt ra đối với toàn hệ thống từ Ngõn hàng Nhà nước cho tới NHTM, trong đú cú NHNo Nghệ An
Quản lý rủi ro thanh khoản khụng đơn thuần chỉ là vấn đề của cỏc dũng tiền, vấn đề cơ cấu của tài sản Nợ - Cú trờn bảng cõn đối tài sản mà nú chớnh là hoạt động quản trị của một NHTM. Vỡ thế, Ban lónh đạo Ngõn hàng cần hiểu rừ tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản, chủ động xõy dựng chớnh sỏch khung về quản lý rủi ro thanh khoản, thiết lập cỏc quy trỡnh cụ thể nhằm xỏc định, đo lường, kiểm soỏt cỏc rủi ro về thanh khoản cú thể xảy ra để chủ động đưa ra kế hoạch hoạt động trong cỏc tỡnh huống bất ngờ.
- Trước hết, NHNo Nghệ An cần gia tăng tỷ lệ dự trữ tiền mặt, đưa tỷ lệ an toàn vốn lờn mức 9% theo quy định của NHNN.
- Trước hết, NHNo Nghệ An cần thực hiện việc cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản cú cho phự hợp nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cú thể xảy ra, đú là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trờn thị trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dựng để cho vay trung, dài hạn.
- Thực hiện việc phỏt hành giấy tờ cú giỏ, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào cỏc lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro nhiều như chứng khoỏn, bất động sản và tiờu dựng
- Cần hoàn thiện cỏc quy định liờn quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lói suất thị trường; cần cú cỏch giải quyết
khoa học để khụng xảy ra tỡnh trạng cỏc khỏch hàng gửi tiền rỳt tiền trước hạn khi lói suất thị trường tăng cao hoặc khi cú cỏc đối thủ khỏc đưa ra lói suất cao, hấp dẫn khỏch hàng hơn. Hiện nay, xuất hiện một thực tế là cỏc doanh nghiệp vay vốn ngõn hàng đến hạn khụng chịu trả nợ vay vỡ họ e ngại sau khi trả sẽ rất khú vay lại được tiền từ ngõn hàng. Vỡ thế, họ sẵn sàng chịu phạt lói suất quỏ hạn ghi trong hợp đồng vỡ như vậy, so ra vẫn cũn thấp hơn lói suất cho vay mới. Chớnh điều này đó gõy ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngõn hàng.
- Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự khụng cõn đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản cú của ngõn hàng là lý do quan trọng làm cho cỏc ngõn hàng gặp khú khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cựng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khỏc nhau (vớ dụ như huy động trung, dài hạn hai năm nhưng cho vay trung hạn ba năm) cũng làm cho ngõn hàng khú khăn trong việc kiểm soỏt dũng tiền ra và dũng tiền vào của mỡnh.
- Thị trường tiền tệ phỏi sinh ở Việt Nam cũn rất hạn chế, tuy nhiờn, sau đợt biến động của thị trường tiền tệ trong thời gian qua, chắc chắn cỏc ngõn hàng sẽ quan tõm nhiều hơn và nú sẽ giỳp cho ngõn hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản cú của mỡnh. Thị trường REPO là cụng cụ khỏ hiệu quả trong việc tạo ra tớnh lỏng cao cho cỏc chứng khoỏn nợ và cơ cấu tài sản cú nhằm hỗ trợ thanh khoản cho cỏc ngõn hàng một cỏch nhanh chúng. Forward và Future cũng là những cụng cụ để cầm giữ lói suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lói suất thị trường biến động. Đặc biệt SWAP là cụng cụ quan trọng để cỏc ngõn hàng cú thể cơ cấu lại tài sản nợ, tài sản cú trờn bảng cõn đối tài sản của mỡnh, nhằm hạn chế cỏc tỏc động của rủi ro lói suất. rủi ro kỳ hạn.