3.2 Giải pháp nâng cao tính thanh khoản hệ thống NHTMCP nhỏ
3.2.1 Nhóm giải pháp do các NHTMCP nhỏ tổ chức thực hiện
Nâng cao trình độ quản trị TK ở từng NHTM và có chính sách quản trị rủi ro chung cho hệ thống NH
Quản lý rủi ro thanh khoản không đơn thuần chỉ là vấn đề của các dòng tiền, vấn đề cơ cấu của tài sản Nợ - Có trên bảng cân đối tài sản mà nó chính là hoạt động quản trị của một ngân hàng thương mại. Vì thế, các NHTM cần hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản, chủ động xây dựng chính sách khung về quản lý rủi ro thanh khoản, thiết lập các quy trình cụ thể nhằm xác định, đo lường, kiểm sốt các rủi ro về thanh khoản có thể xảy ra.
Chính sách quản lý tài sản của các ngân hàng phải đảm bảo cân đối giữa mục tiêu lợi nhuận và an tồn vốn, do đó các NHTM cần tăng tỷ lệ nắm giữ các loại tài sản thanh khoản và các loại chứng khoán hợp lý để bảo đảm dự phòng thanh khoản. Đối với nguồn vốn huy động, các NHTM cần chú trọng việc đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chính sách khách hàng, chính sách lãi suất, đưa ra các loại tiền gửi hấp dẫn nhằm tăng tỷ trọng vốn huy động trên thị trường dân cư trong tổng nguồn vốn. Đặc biệt là loại bỏ các sản phẩm tiền gửi được rút trước hạn với lãi suất cao để từ đó tạo ra nguồn cung thanh khoản ổn định.
Ngoài ra các NHTM cần chủ động trong việc xây dựng chính sách thanh khoản trong dài hạn, các NHTM cần tổ chức và nâng cao vai trò của bộ phận giám sát nội b, chú trọng việc dự báo để xây dựng kế hoạch đối phó với rủi ro thanh khoản, thực hiện quản lý thơng tin để ứng phó kịp thời với các tin đồn có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hàng.
Thực hiện cơ cấu lại Tài sản có và Tài sản nợ cho phù hợp
Bất kỳ sự mất cân đối nào giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn đều dẫn đến rủi ro thanh khoản. Các NHTMCP nhỏ phụ thuộc quá nhiều vào việc vay mượn vốn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, nhất là đi vay trên thị trường liên ngân hàng,
mà lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thường xuyên biến động bất thường do vậy không những khả năng thanh khoản bị đe dọa mà lợi nhuận của ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy các ngân hàng cần xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn.
Đẩy mạnh công tác huy động vốn và đa dạng các nguồn vốn để tài trợ thanh khoản
Việc đa dạng hóa nguồn vốn nhằm giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào, công cụ huy động nào, kỳ hạn nào, khách hàng nào. Khi thị trường biến động thì việc phụ thuộc vào một số ít nguồn huy động sẽ làm cho ngân hàng gặp khó khăn trong việc huy động vốn tại thời điểm đó. Khi nguồn vốn của ngân hàng được đa dạng hóa cao các ngân hàng sẽ được bảo đảm tốt hơn về thanh khoản trong mọi điều kiện của thị trường, tuy nhiên lúc này chi phí cũng cao hơn
Đối với các NH nhỏ thì cơng tác huy động vốn từ phía dân cư là rất quan trọng nhưng cũng vơ cùng khó khăn để duy trì tính ổn định, do đó các NH phải tìm cách để tăng tỷ trọng tiền gửi này có thể bằng các biện pháp khuyến mãi thêm cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo trần lãi suất huy động của NHNN vừa giúp các NH không gặp RRTK. Các NH cần tính tốn hợp lý giữa mức lãi suất và kỳ hạn đồng thời duy trì mức dự trữ thanh khoản hợp lý để bảo đảm tốt khả năng đáp ứng nhu cầu thanh tốn. Ngồi ra NH cũng cần đa dạng hình thức huy động vốn để tài trợ nhu cầu thanh khoản như phát hành trái phiếu, cổ phiếu, vận dụng linh hoạt các lãi suất, kỳ hạn nhằm tăng nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư.
Có kế hoạch vốn dự phịng để tài trợ thanh khoản khi rủi ro xảy ra
Các phương pháp xử lý, bảo đảm khả năng chi trả, khả năng thanh khoản trong trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời khả năng chi trả, cũng như trong trường hợp khủng hoảng về thanh khoản đã được quy định trong Thông tư 13 của NHNN. Thực tế các NH phần lớn tập trung xây dựng kế hoạch dự phòng tài trợ nhằm xác định nguồn dự phòng đảm bảo cho thanh khoản. Cụ thể về nguyên tắc, các NHTM
nhỏ khi gặp khó khăn về thanh khoản sẽ suy tính đến việc sử dụng tiền mặt tại quỹ, tiền gửi thanh toán tại NHNN, tiền gửi thanh toán tại các TCTD khác, huy động từ thị trường liên NH, chiết khấu giấy tờ có giá cho NHNN và các TCTD khác, thế chấp quyền thu nợ của NH đối với các TCTD và của khách hàng cho NHNN để vay vốn.
Kế hoạch vốn dự phòng này cũng cần được thơng tin rõ ràng trong bất kỳ tình huống khủng hoảng nào, để bảo đảm những người tham gia thị trường, nhân viên, khách hàng, các chủ nợ, cổ đông và NHNN có thể nắm bắt được thông tin nhanh nhất, tạo niềm tin với NH. Rất nhiều trường hợp các NH không công bố thơng tin về báo cáo tài chính, các chính sách về quản trị RRTK như NH Bắc Á, Phát triển Mê Kong, Đại Tín, Nam Việt… dẫn đến khách hàng, các nhà phân tích và cơ quan điều hành khơng có được thơng tin để xác định về trạng thái thanh khoản của NH. Thêm vào đó kế hoạch vốn dự phịng cần được kiểm tra, cập nhật và thanh đổi theo hoàn cảnh thị trường. Tuy nhiên, thực tế là các NHTM chỉ quan tâm đến kế hoạch này khi có nguy cơ thiếu hụt khả năng thanh khoản trong hệ thống mà lúc này các NH hoàn toàn bị động trong việc triển khai kế hoạch vốn dự phòng.
Hạn chế các hoạt động kinh doanh, đầu tư mang tính mạo hiểm và tăng cường dự trữ các tài sản có tính thanh khoản cao để kịp thời đáp ứng thanh khoản khi nhu cầu gia tăng.
Trong tiến trình tồn cầu hóa nền kinh tế thế giới, mức độ cạnh tranh trong các NHTM ngày càng trở nên gay gắt, môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy để hoạt động kinh doanh ngân hàng vừa đảm bảo sự an toàn lại vừa đạt tỷ lệ sinh lời ở mức cao nhất luôn là một trong những bài tốn khó đối với các nhà quản lý ngân hàng. Tuy nhiên, các NHTM hoạt động đều nhằm mục tiêu lợi nhuận. Vì thế, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận là một biện pháp đánh giá căn bản cho cơng tác phịng ngừa và xử lý các khó khăn về thanh khoản. Đối với các NH nhỏ thì biện pháp an tồn nhất chính là tự mình bảo vệ mình bằng cách tự mình hạn chế các đầu tư mạo hiểm, dự trữ các tài sản thanh khoản.
Để phòng tránh rủi ro thanh khoản các NH nhỏ hay áp dụng các phương thức nhằm giảm rủi ro thanh khoản như vay liên ngân hàng, vay tái cấp vốn của NHNN, phát hành chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng (NCDs) hoặc bán các tài sản ngắn hạn... Tuy nhiên, hoạt động vay mượn trên thị trường liên ngân hàng hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, lãi suất khơng ngừng tăng, các NH không đủ vốn để cho vay. Công cụ vay tái cấp vốn của NHNN cũng ít khi phát huy hiệu lực do những trở ngại hành chính từ quyết định cấp hạn mức tái cấp vốn và bản thân các ngân hàng cũng khơng có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn để tái chiết khấu. Các tài sản ngắn hạn nhằm dự trữ thanh khoản như tín phiếu kho bạc cũng chỉ có quy mơ nhỏ, lại được phân bổ không đều và không hợp lý giữa các ngân hàng. Thị trường mở không phải dành cho tất cả các NH, đặc biệt đối với những ngân hàng đang gặp nhiều áp lực thanh khoản nhất hiện nay.
Thêm vào đó các ngân hàng, do áp lực cạnh tranh trong việc huy động vốn bởi rào cản trần lãi suất, cũng đã tự làm khó mình khi sáng tạo ra các tài khoản tiền gửi hết sức đa dạng mà bản chất cũng là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Chẳng hạn như các tài khoản có kỳ hạn vẫn dễ dàng rút trước hạn một cách linh hoạt mà không kèm ràng buộc nào hoặc tiền gửi kỳ hạn cực ngắn sẽ càng làm gia tăng tính chất bấp bênh của dịng vốn ngân hàng. Biến cố lớn nhất cũng là khủng khiếp nhất đối với một ngân hàng chính là sự kiện đột biến rút tiền xảy ra khi người gửi mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng và muốn tự mình giữ tiền hoặc chuyển sang các hoạt động đầu tư có tính an tồn cao hơn. Mất niềm tin chính là yếu tố nguy hiểm nhất đẩy ngân hàng đến sự phá sản. Do vậy một ngân hàng càng hoạt động có hiệu quả thì phải cân đối được vấn đề rủi ro và lợi nhuận; giảm thiểu các hoạt động mang tính mạo hiểm tùy theo diễn biến của nền kinh tế và tình hình của ngành.
NHNN đã quy định rõ trong thông tư 13/2010/TT-NHNN yêu cầu các NH phải tăng cường nắm giữ các giấy tờ có giá có khả năng thanh khoản cao. Tuy nhiên cũng có một khó khăn là nắm giữ bao nhiêu tài sản có tính lỏng là phù hợp. Tùy chiến lược kinh doanh cũng như quy mô tổng tài sản có, mức độ thiếu hụt thanh khoản mà xác định mức dự trữ cho phù hợp từng thời điểm. Cũng do bị động trong
việc duy trì tài sản có tính thanh khoản cao dẫn đến NH bị động trong kinh doanh vì nếu duy trì lượng tài sản này lớn sẽ làm giảm khả năng sinh lời của NH nhưng nếu duy trì khơng đủ NH sẽ càng lún sâu vào khủng hoảng khi rủi ro xảy ra.
Xây dựng quy trình nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro thanh khoản
Luật NHNN 2010 yêu cầu các NH phải có quy định về quản lý thanh khoản trong đó có các thủ tục và các giới hạn quản lý thanh khoản, Thông tư 13 cũng quy định các NHTM phải có quy trình thống kê, xây dựng, quản lý theo dõi kỳ hạn với tài sản nợ, tài sản có và hệ thống đo lường, đánh giá và báo cáo về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản và hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro thiếu hụt tạm thời khả năng chi trả và các giải pháp xử lý. Tuy nhiên trong thực tế các NH chỉ chủ yếu là giám sát và kiểm soát rủi ro chứ chưa nhận diện và đo lường rủi ro, đa số các NH khá lúng túng trong việc dự báo dòng tiền tương lai.