2. 1.2 Các kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh
3.2 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản
3.2.1 Giải pháp về hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản
3.2.1.1 Quản trị rủi ro thanh khoản theo mô hình CAMELS cùng với
thơng lệ chuẩn của Ủy ban Basel
Để NHTMCP Sài Gịn hợp nhất hoạt động an tồn và vững chắc, HĐQT và ban lãnh đạo phải xem xét các vấn đề về tuân thủ quy định của luật pháp, các quy định trong hoạt động của ngành cũng như đảm bảo tài chính lành mạnh. Việc này u cầu NHTMCP Sài Gịn hợp nhất phải thiết lập các chính sách, chiến lược nhằm giới hạn các rủi ro có thể gặp phải trong q trình kinh doanh, nhằm điều hành và bảo toàn tài sản. HĐQT cùng ban lãnh đạo NHTMCP Sài Gòn hợp nhất phải định kỳ kiểm tra hoạt động của tồn hàng thơng qua các báo cáo nội bộ, các báo cáo kiểm toán, các báo cáo thanh tra, các kế hoạch dự trù hoạt động. Các nguồn thông tin này phải trung thực nhằm đánh giá nhận diện các yếu kém từ đó tăng cường kiểm sốt đảm bảo tính vững chắc về mặt tài chính.
Trong thời gian tới NHTMCP Sài Gịn hợp nhất có thể hướng tới QTRRTK theo mơ hình CAMELS và vận dụng linh hoạt các thông lệ chuẩn về thanh khoản của Ủy ban Basel.
Ngồi ra NHTMCP Sài Gịn hợp nhất cũng cần quan tâm đến việc triển khai một chính sách cho vay hợp lý, xây dựng được hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ. Hạn chế cho vay tập trung vào một số khách hàng lớn, cần đa dạng khách hàng và ngành nghề nhằm phân tán rủi ro. Bên cạnh chính sách cho vay, việc trích lập dự phịng tín dụng đầy đủ đóng vai trị quan trọng, đây là tấm đệm bảo vệ vốn tự có và là lớp bảo vệ phụ trợ trong việc bảo vệ người gửi tiền khi các khoản cho vay khơng có khả năng thu hồi.
3.2.1.2 Xây dựng chiến lược quản trị tài sản nợ - có.
Hội đồng Alco ln đảm bảo cân đối giữa tài sản nợ - tài sản có. Trong thời gian tới, NHTMCP Sài Gòn hợp nhất phải:
− Phối hợp các phịng ban Hội sở có liên quan đề ra các biện pháp đưa các tỷ lệ an toàn trong hoạt động về đúng bản chất, theo đúng quy định của NHNN.
− Xây dựng hệ thống báo cáo để giám sát tình hình tăng giảm và cơ cấu nguồn vốn của tồn hàng. Có phương án huy động vốn và sử dụng vốn hợp lý nhằm khai thác và phát triển nguồn vốn hiệu quả. Duy trì tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho trung và dài hạn ở mức hợp lý và theo luật định.
− Thiết lập mức độ rủi ro có thể chấp nhận được;
− Quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm trong quản trị rủi ro lãi suất; xây dựng biểu lãi suất hợp lý dựa trên diễn biến lãi suất huy động trên thị trường, lãi suất đầu vào - đầu ra bình qn tồn hàng, định hướng kinh doanh và cơ cấu vốn mục tiêu của NHTMCP Sài Gòn hợp nhất trong từng thời kỳ. Đưa ra các phương pháp thích hợp nhằm kiểm sốt nguy cơ rủi ro lãi suất tổng thể của ngân hàng;
− Thiết lập quy trình, hồ sơ cần thiết và các phân tích trước khi đầu tư vào các tài sản tài chính như trái phiếu doanh nghiệp;
− Định kỳ HĐQT và ban lãnh đạo phải kiểm tra xem xét các chính sách, quy trình chiến lược quản trị tài sản nợ - có cịn phù hợp với thực tế khơng? Từ đó có các biện pháp điều chỉnh kịp thời.
− Rà sốt lại các khoản đầu tư góp vốn, các khoản nợ quá hạn, nợ xấu và có phương án thích hợp trình NHNN để thu hồi nợ, tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp.
3.2.1.3 Tăng cường công tác dự báo, quản lý rủi ro và kiểm soát rủi ro.
− Trước những biến động của kinh tế trong nước và thế giới thì việc tăng cường công tác dự báo là cần thiết để có thể có những chính sách dự phịng khơng bị động.
− Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng như nâng cao chất lượng phân tích khách hàng, xếp hạng tín dụng, hệ thống phê duyệt và kiểm sốt tín dụng. Vận
dụng các mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng đã được áp dụng trên thế giới để tạo công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc ra quyết định tín dụng đúng đắn.
− Tiếp tục hồn thiện, cải tiến mơ hình quản trị rủi ro thị trường (kiểm soát rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối) theo hướng tiên tiến và hiện đại nhằm đưa ra những chính sách điều hành linh hoạt hợp lý nhằm phịng ngừa, hạn chế rủi ro với chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao.
− Công tác kiểm tra kiểm sốt nội bộ khơng chỉ dừng ở cơng tác hậu kiểm mà cần nâng cao khả năng phát hiện, ngăn ngừa. Ngoài ra cần nâng cao vai trị của bộ phận kiểm tốn nội bộ, thực hiện đánh giá độc lập với bộ phận kiểm soát nội bộ.
− Với sự thay đổi nhanh chóng các sản phẩm tài chính địi hỏi các hệ thống quản trị rủi ro phải thật vững chắc để đảm bảo các hoạt động của ngân hàng an toàn và hiệu quả.