Mô hình nhận biết, đo lường, rủi ro cũng như chính sách khách hàng, phân loại tài sản, của BIDV Chi nhánh Sơn Tây hiện nay dựa trên trụ cột là hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (Phiên bản 2). Hệ thống này có những ưu việt của nó so với hệ thống chấm điểm khách hàng (Phiên bản 1) của BIDV trước đây, tuy nhiên theo tác giả nó cũng còn có một số điểm cần cải thiện:
- Chi nhánh nên thường xuyên đánh giá về tính hiệu quả, khả năng dự báo rủi ro, khả năng dự báo về xác suất mất vốn của mô hình. Xác suất mất vốn (Probability of Default - PD), tổn thất do không trả nợ sau khi đã điều chỉnh cho tài sản đảm bảo (Loss Given Default – LGD), trạng thái có thể mất vốn (Exposure of Default – EOD), lỗ trong dự tính (Expected Loss – EL) và yêu cầu về vốn kinh tế là các khái niệm mà BIDV Sơn Tây cần phải làm quen và phải đưa những yêu
cầu tối thiểu vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trong các phiên bản cải tiến sau.
- Còn có tính chất cảm tính trong các các tiêu chí xếp hạng, chi nhánh cần chuẩn hoá các tiêu chí để khi chấm điểm khách hàng khách quan hơn và chuẩn xác hơn.
- BIDV chi nhánh Sơn Tây cần xây dựng lại quy trình khởi tạo, phê duyệt xếp hạng rủi ro tín dụng, tránh tình trạng bộ phận khởi tạo vừa là bộ phận phê duyệt cũng lại chính là bộ phận “hưởng lợi ’’ từ kết quả xếp hạng đó.
- Xây dựng hệ thống ngân hàng cốt lõi, kho dữ liệu cần được thường xuyên cập nhật, tính chính xác của số liệu, thông tin cần chính xác hơn.