2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIB 3 1-
2.3.1.3. Phịng quản lý rủi ro tín dụng 3 9-
Song song với khối Quản lý tín dụng, một khối đã hình thành từ những ngày đầu, Phịng Quản lý rủi ro tín dụng được thành lập từ năm 2009 với cùng chung một mục tiêu là quản trị rủi ro tín dụng.
Phịng quản lý rủi ro tín dụng đảm nhận việc định hướng chính sách tín dụng, quản lý danh mục vay và quản lý hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, phát triển cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng, từng bước tiếp cận với các kỹ thuật quản trị rủi ro tiên tiến của hiệp ước vốn Basel II. Đây là nét bổ sung hài hịa, cân bằng giữa nền tảng vững chắc do Khối Quản lý tín dụng đã thiết lập vĩi các kỹ thuật tỉ mỉ và cơng cụ phức tạp nhằm bám sát thực trạng rủi ro của Ngân hàng.
Hiện nay, phịng rủi ro tín dụng đang hướng tới phương pháp quản trị rủi ro thơng qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được xây dựng với sự hỗ trợ của một trong những cơng ty tư vấn quản trị rủi ro hàng đầu Ernst & Young. Hệ thống này giúp VIB chấm điểm, phân loại và sàng lọc khách hàng. VIB lên kế hoạch kiểm tra và cải tiến thường xuyên để hệ thống ngày càng phản ánh sát sao hiện trạng rủi ro thực tế và dự báo rủi ro danh mục vay trong tương lai. Thách thức lớn nhất đối với quản lý rủi ro tín dụng ở VIB cũng như ở hầu hết các ngân hàng Việt Nam là chất lượng và độ tin cậy của số liệu đầu vào để nhập và hệ thống.
Bên cạnh đĩ, từ năm 2009 Phịng Quản lý rủi ro tín dụng cũng đã bắt tay vào nghiên cứu các tiêu chí đặc thù như: Lượng tiền mất nếu xảy ra vỡ nợ; Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ kết hợp với thời hạn vay nhằm lượng hố các chỉ số Lượng tổn thất lường trước được và khơng lường trước được. Mặc dù định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel II nhưng thời điểm và lộ trình cụ thể
cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: quy định của Ngân hàng Nhà nước, thị trường và đối thủ cạnh tranh.