1- Cam kết bảo lĩnh, tài trợ cho khỏch hàng (C1)
Đơn vị tớnh: Tỷ đồng Khoản mục Giỏ trị sổ sỏch Hệ số chuyển đổi Hệ số rủi ro Giỏ trị TCS rủi ro nội bảng tương ứng a- Bảo lĩnh cho Cụng ty B vay vốn theo chỉ định
của Chớnh phủ 100 100 0% 0
b- Bảo lĩnh khụng thể huỷ ngang cho Cụng ty B thanh toỏn tiền hàng nhập khẩu
200 100% 100% 200 c- Phỏt hành thư tớn dụng dự phũng bảo lĩnh tài c- Phỏt hành thư tớn dụng dự phũng bảo lĩnh tài
chớnh cho Cụng ty A phỏt hành chứng khoỏn
150 100% 100% 150d- Bảo lĩnh cho Cụng ty B thực hiện hợp đồng d- Bảo lĩnh cho Cụng ty B thực hiện hợp đồng
theo chỉ định của Chớnh phủ
100 50% 0% 0
đ- Bảo lĩnh khụng thể huỷ ngang cho Cụng ty B dự thầu
100 50% 100% 50e- Cỏc cam kết khỏc khụng thể huỷ ngang đối e- Cỏc cam kết khỏc khụng thể huỷ ngang đối
với trỏch nhiệm trả thay của TCTD, cú thời hạn ban đầu từ 1 năm trở lờn
80 50% 100% 40g- Phỏt hành thư tớn dụng khụng thể huỷ ngang g- Phỏt hành thư tớn dụng khụng thể huỷ ngang
cho Cụng ty B để nhập khẩu hàng hoỏ
100 20% 100% 20h- Chấp nhận thanh toỏn hối phiếu thương mại h- Chấp nhận thanh toỏn hối phiếu thương mại
ngắn hạn, cú bảo đảm bằng hàng hoỏ
80 20% 100% 16i- Bảo lĩnh giao hàng 50 20% 100% 10 i- Bảo lĩnh giao hàng 50 20% 100% 10 k- Cỏc cam kết khỏc liờn quan đến thương mại 50 20% 100% 10 l- Mở thư tớn dụng cú thể huỷ ngang cho Cụng
ty B nhập khẩu hàng hoỏ 30 0% 100% 0 m- Cỏc cam kết cú thể huỷ ngang vụ điều kiện
khỏc 20 0% 100% 0
2- Hợp đồng giao dịch lĩi suất, hợp đồng giao dịch ngoại tệ (C2):
Đơn vị tớnh: Tỷ đồng
Khoản mục sổ sỏch Giỏ trị chuyển Hệ số đổi Giỏ trị TSC nội bảng tương ứng Hệ số
rủi ro TSC rủi ro Giỏ trị nội bảng tương ứng 1. Hợp đồng hoỏn đổi lĩi suất, cú kỳ
hạn ban đầu 9 thỏng với ngõn hàng X
800 0,5% 4 100% 4
2. Hợp đồng hoỏn đổi lĩi suất cú kỳ hạn ban đầu 18 thỏng với ngõn hàng X
600 1% 6 100% 6
3. Hợp đồng hoỏn đổi lĩi suất cú kỳ hạn ban đầu 30 thỏng với ngõn hàng X
500 2% 10 100% 10
4. Hợp đồng hoỏn đổi ngoại tệ cú kỳ hạn ban đầu 9 thỏng với ngõn hàng X
200 2% 4 100% 4
5. Hợp đồng hoỏn đổi ngoại tệ cú kỳ hạn ban đầu 18 thỏng với ngõn hàng X
400 5% 20 100% 20
6. Hợp đồng hoỏn đổi ngoại tệ cú kỳ hạn ban đầu 3 năm với ngõn hỏng X
300 8% 24 100% 24
Tổng cộng (C2) 68
C = C1 + C2 = 496 tỷ đồng + 68 tỷ đồng C = 564 tỷ đồng C = 564 tỷ đồng