- Duy trì một quá trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng phù hợp (10 nguyên tắc): Các ngân hàng cần cĩ hệ thống quản lý một cách cập nhật đối với các
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
NH TMCPNT VN được thành lập ngày 01/04/1963, NH TMCP NT VN là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam được biết đến rộng rãi trong cộng đồng tài chính trong nước và quốc tế như là một ngân hàng hoạt động lâu đời và cĩ uy tín nhất trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng quốc tế, NH TMCP NT VN đến nay đã phát triển lớn mạnh cả về quy mơ và chất lượng hoạt động để tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Thực hiện sự chỉ đạo của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chủ trương thực hiện cổ phần hĩa các doanh nghiệp nhà nước. Sau 45 năm hoạt động theo cơ chế Ngân hàng Thương mại quốc doanh từ 01/04/1963 cho đến 02/06/2008 NH TMCP NT VN đã chính thức chuyển sang hoạt động theo cơ chế Ngân hàng Thương mại Cổ phần, với tên gọi chính thức là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, tên giao dịch tiếng anh là Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Viet Nam, với thương hiệu là Vietcombank
Đến nay, hệ thống NHTMCPNT VN bao gồm 1 sở giao dịch, 58 chi nhánh và
trên 157 phịng giao dịch tại các thành phố lớn và vùng kinh tế trọng điểm trên cả
nước; 3 cơng ty trực thuộc (Cơng ty Chứng khốn, cơng ty Quản lý quỹ, cơng ty cho thuê tài chính), 1 cơng ty tài chính hoạt động tại HongKong và 3 văn phịng đại diện
tại Singapore, Nga và Pháp; gĩp vốn cổ phần vào 6 doanh nghiệp (2 cơng ty bảo hiểm, 3 cơng ty kinh doanh bất động sản, 1 cơng ty đầu tư kỹ thuật), 7 ngân hàng và quỹ tín dụng; tham gia liên doanh với 4 tổ chức tài chính nước ngồi. NHTMCPNT VN hiện cĩ quan hệ đại lý với trên 1.200 ngân hàng tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Vietcombank luơn duy trì vị trí hàng đầu về tài trợ thương mại với tỷ trọng thanh tốn quốc tế chiếm gần 30% tổng kim ngạch thanh tốn quốc tế của cả nước. Vietcombank là ngân hàng dẫn đầu thị trường về các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, các sản phẩm dựa trên nền tảng cơng nghệ hiện đại như thẻ, AutoBanking, VCB-
nhất Việt Nam với 1090 máy và 5500 POS ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời Vietcombank đã hồn thành kết nối với hơn 20 ngân hàng đại lý trong số thành viên của liên minh thẻ Vietcombank.
Năm 2001 đến 2005 là giai đoạn Vietcombank triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu hoạt động tập trung vào các mục tiêu:
- Xử lý nợ tồn đọng và nâng cao năng lực tài chính. - Mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Hiện đại hĩa cơng nghệ và phát triển sản phẩm mới.
- Đổi mới và kiện tồn tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh quản trị điều
hành.
Kết thúc 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu, Vietcombank đã được những kết quả rất khả quan đối với tất cả các mục tiêu đề ra. Đến 31/12/2005 Vietcombank đã cơ bản làm sạch bảng tổng kết tài sản với việc xử lý gần 5.000 tỷ đồng nợ tồn đọng, nâng cao năng lực tài chính đảm bảo hệ số an tồn vốn theo chuẩn quốc tế (CAR đạt trên 8.5%).
Năm 2007 vừa qua tiếp tục đánh dấu một năm hoạt động thành cơng của
Vietcombank, đến 31/12/2007 tổng tài sản của Vietcombank đạt gần 200.000 tỷ đồng (tương đương 12 tỷ USD), gấp 3 lần so với năm 2000 và gấp 200 lần so với năm
1988, vốn chủ sở hữu và các quỹ đạt trên 13.551 tỷ đồng (tương đương 820 triệu
USD), và Vietcombank cũng là ngân hàng cĩ mức lợi nhuận cao nhất đạt hơn 3.192 tỷ
đồng lợi nhuận trước thuế (2.407 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế) cao nhất trong các
NHTM tại Việt Nam, nộp ngân sách 800 tỉ đồng, hệ số an tồn vốn đạt 12%, cao hơn mức yêu cầu theo thơng lệ quốc tế.
Một số chỉ tiêu chủ yếu của Vietcombank từ năm 2002-2007: (ĐVT:Tỷ VND)
Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tổng nguồn vốn 81.668 97.653 120.006 136.721 166.952 197.408 Dư nợ 29.335 39.630 51.773 61.044 67.743 95.908 Vốn chủ sở hữu 4.565 5.924 7.181 8.416 11.127 13.551 Lợi nhuận sau thuế 222 617 1.104 1.290 2.875 2.407
2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.2.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
Trong giai đoan 2001-2007, dư nợ tín dụng tăng trưởng trung bình khoảng 30%/năm. Diễn biến tăng trưởng dư nợ cho vay qua các thời kỳ cĩ một số đặc điểm như sau:
Giai đoạn 2001-2003 dư nợ tín dụng tăng trưởng nhanh trung bình 50%/năm đặc biệt là năm 2002 khi cĩ chủ trương bứt phá tín dụng. Dư nợ cho vay tăng trưởng
nhanh nhưng chất lượng tín dụng vẫn được NH TMCP NT quan tâm hàng đầu, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu được khống chế trong mức cho phép của NHNN và luơn cĩ tỷ lệ thấp nhất so với các ngân hàng thương mại khác trong cả nước.
Giai đoạn 2004-2006: do tập trung nguồn lực và thời gian cho việc triển khai
áp dụng chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nên NH TMCP NT thực hiện chủ trương tăng trưởng tín dụng thận trọng hơn. Các chính sách trong giai đoạn này bao gồm:
- Áp dụng quy trình tín dụng mới theo tiêu chuẩn quốc tế : tách bạch hoạt động quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro và xử lý tác nghiệp.
- Mở rộng cho vay với các nhĩm khách hàng mà hoạt động kinh doanh cĩ độ an tồn cao; hạn chế cho vay đối với nhĩm khách hàng hoạt động kinh doanh
thiếu ổn định, cĩ độ rủi ro lớn và kém hiệu quả.
- Tận dụng cơ hội phát triển tín dụng tại các khu vực cĩ mơi trường kinh tế thuận lợi; áp dụng chính sách cho vay thận trong tại các khu vực kinh tế chưa phát triển đồng đều, ổn định.
- Mở rộng cho vay đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, mặt hàng cĩ thị trường tiêu thụ ổn định; cho vay thận trọng đối với mặt hàng cĩ nhiều biến động về thị trường, giá cả.
Sau khi hồn thiện việc cơ cầu lại tổ chức quản trị rủi ro theo định hướng trên, hoạt động tín dụng của NH TMCP NT tăng trưởng mạnh trong năm 2007 với tốc độ
tăng trưởng là 44% so với năm trước.
Năm 2008, thực hiện chỉ đạo của NHNN, NH TMCP NT đã áp dụng các biện pháp kiểm sốt nhằm hạn chế sự tăng trưởng nĩng trong hoạt động tín dụng. Do vậy dư nợ tín dụng trong 09th đầu năm 2008 cĩ dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Đến
30/09/2008 tổng dư nợ cho vay của NH TMCP NT đạt 108.196 tỷ quy VND tăng 12,8% so với năm 2007 và chiếm 9,2% thị phần tín dụng cả nước.
Bảng 2.2: Số liệu dư nợ tín dụng từ 2004 đến nay (ĐVT: Tỷ VND)
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 09th2008 Theo thời hạn - ngắn hạn - trung dài hạn 51.773 29.516 22.257 61.044 35.791 25.253 67.743 39.359 28.384 95.908 50.538 45.370 108.196 58.362 49.870 Theo loại tiền vay
- VND - USD - USD 51.773 24.547 27.226 61.044 28.846 31.198 67.743 33.822 33.921 95.908 46.776 49.132 108.196 59.196 49.196 Tổng dư nợ tín dụng 51.773 61.044 67.743 95.908 108.196 Tốc độ tăng trưởng (%) 28,11% 17,91% 10,98% 43,52% 12,81%
Nguồn: - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 09th năm 2008