CHƢƠNG 3 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
4.2. Kiểm định các tham số và mơ hình
4.2.2. Kiểm định tự tƣơng quan
Để kiểm định tự tương quan chúng ta có nhiều cách, trong bài nghiên cứu này tác giả dùng kiểm định BG – Breush & Godfrey trong eviews để phát hiện tự tương quan. Giả thuyết Ho: khơng có hiện tượng tự tương quan với độ tin cậy 95%, nếu P-value <0.05 bác bỏ Ho, nếu P-value >0.05 chấp nhận Ho.
Kiểm định tƣơng quan bậc 1
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 517.1516 Prob. F(1,366) 0.0000 Obs*R-squared 221.3474 Prob. Chi-Square(1) 0.0000
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/23/13 Time: 15:52 Sample: 1 378
Included observations: 378
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ASSET 0.028666 0.066434 0.431498 0.6664 COLLATERAL 0.002005 0.100461 0.019955 0.9841 PROF1 0.098514 0.517452 0.190383 0.8491 PROF2 -0.110006 0.065637 -1.675983 0.0946 SIZE -0.011498 0.008447 -1.361155 0.1743 SO_NAM_HOAT_DONG 0.000845 0.002069 0.408209 0.6834 VOLA2 0.004778 0.003989 1.197934 0.2317 NDTS 3.20E-07 4.27E-07 0.749025 0.4543 GROWTH1 0.258320 0.212516 1.215528 0.2249 GROWTH2 0.035149 0.095996 0.366152 0.7145 C -0.180415 0.209905 -0.859507 0.3906 RESID(-1) 0.771561 0.033928 22.74097 0.0000
R-squared 0.585575 Mean dependent var -5.63E-17 Adjusted R-squared 0.573120 S.D. dependent var 0.278557 S.E. of regression 0.181998 Akaike info criterion -0.538406 Sum squared resid 12.12318 Schwarz criterion -0.413488 Log likelihood 113.7586 Hannan-Quinn criter. -0.488828 F-statistic 47.01378 Durbin-Watson stat 1.970865 Prob(F-statistic) 0.000000
Bảng 4.4: Kết quả kiểm định tƣơng quan bậc 1
Từ kết quả kiểm định tự tương quan trên ta thấy P-value = 0.0000 <0.05 bác bỏ Ho, tức là có hiện tượng tự tương quan bậc 1.
Kiểm định tƣơng quan bậc 2
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 257.8693 Prob. F(2,365) 0.0000 Obs*R-squared 221.3474 Prob. Chi-Square(2) 0.0000
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/23/13 Time: 15:53 Sample: 1 378
Included observations: 378
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ASSET 0.028688 0.067056 0.427827 0.6690 COLLATERAL 0.001990 0.100742 0.019758 0.9842 PROF1 0.098615 0.519552 0.189807 0.8496 PROF2 -0.110025 0.066133 -1.663701 0.0970 SIZE -0.011499 0.008470 -1.357615 0.1754 SO_NAM_HOAT_DONG 0.000845 0.002074 0.407345 0.6840 VOLA2 0.004779 0.004012 1.191299 0.2343 NDTS 3.20E-07 4.27E-07 0.747906 0.4550 GROWTH1 0.258373 0.213774 1.208629 0.2276 GROWTH2 0.035133 0.096322 0.364743 0.7155 C -0.180436 0.210346 -0.857806 0.3916 RESID(-1) 0.771456 0.052146 14.79402 0.0000 RESID(-2) 0.000140 0.053165 0.002641 0.9979
R-squared 0.585575 Mean dependent var -5.63E-17 Adjusted R-squared 0.571950 S.D. dependent var 0.278557 S.E. of regression 0.182248 Akaike info criterion -0.533115 Sum squared resid 12.12318 Schwarz criterion -0.397787 Log likelihood 113.7586 Hannan-Quinn criter. -0.479405 F-statistic 42.97822 Durbin-Watson stat 1.970647 Prob(F-statistic) 0.000000
Từ kết quả kiểm định tự tương quan trên ta thấy P-value = 0.0000 <0.05 bác bỏ Ho, tức là có hiện tượng tự tương quan bậc 2.