1.3. Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
- Hệ thống pháp lý: Rủi ro pháp lý là loại rủi ro rất khó để kiểm sốt, sự thay đổi liên tục các văn bản pháp luật trong khoảng thời gian ngắn khiến các ngân hàng khơng kịp ứng phó; hoặc sự chồng chéo, không nhất quán giữa các văn bản pháp luật nên khi vận dụng vào thực tiễn bị vướng mắc và bất cập. Chẳng hạn, việc xử lý TSBĐ (Bất động sản) tại các ngân hàng hiện nay đang gặp vướng mắc, một phần do trình độ và khả năng của cán bộ ngân hàng nhưng phần lớn do thủ tục pháp lý phức tạp, cơ chế pháp lý chưa phù hợp. Chính hệ thống pháp lý khơng đồng bộ làm cho hoạt động quản trị RRTD của các NHTM không đạt được hiệu quả tối đa.
- Nguồn nhân lực: Đây là nhân tố rất quan trọng và quyết định các nhân tố khác trong hoạt động quản trị RRTD. Nguồn nhân lực mà đặc biệt là HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có trình độ học vấn và chun mơn cao sẽ đưa ra các định hướng, chiến lược và mục tiêu hoạt động hiện đại, tiên tiến và phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, nhân viên được đào tạo bài bản và đúng chuyên ngành sẽ hấp thụ và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của ngân hàng. Hiện nay ở một số NHTM, Lãnh đạo quản trị ngân hàng theo cảm tính, khơng chuyên nghiệp, mang tính kinh nghiệm, chưa chú trọng cơng tác quản trị rủi ro,… cán bộ tín dụng thiếu khả năng, kỹ năng dự báo kinh tế, thị trường, phân tích tình hình tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp. Chế độ đãi ngộ không hợp lý, không giữ chân được nhân tài.
- Công nghệ: Yếu tố công nghệ cũng không kém phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị RRTD, nó là một cơng cụ hỗ trợ hữu hiệu trong quản trị RRTD. Một ngân hàng có cơng nghệ yếu kém, lạc hậu sẽ ảnh hưởng lớn và làm trì trệ mọi hoạt động. Cụ thể, hệ thống máy tính và các trang thiết bị cũ, lỗi thời; các chương trình máy tính, phần mềm ứng dụng, phần mềm bảo vệ, bảo mật về dữ liệu và thông tin không được đảm bảo, cải tiến và cập nhật theo yêu cầu thực tiển;
- 19 -
phương thức quản trị công nghệ không phù hợp;…sẽ gây ra nhiều khó khăn và trở ngại trong hoạt động quản trị RRTD.
- Chính sách tín dụng: Chính sách tín dụng về danh mục cho vay, lãi suất, định giá TSBĐ,… nếu không được xây dựng một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn sẽ tác động không nhỏ đến hiệu quả quản trị RRTD. Chẳng hạn, lãi suất cho vay không được xác định dựa trên chi phí vốn, mức độ rủi ro và mức lợi nhuận hợp lý của ngân hàng nghĩa là các ngân hàng không định giá khoản vay trên cơ sở đảm bảo lãi cho vay đủ bù đắp chi phí biên của vốn, chi phí quản lý khoản vay, phần bù rủi ro và lợi nhuận hợp lý. Việc định giá khoản vay được thực hiện một cách cảm tính hoặc cứng nhắc dựa vào mức lãi suất chung cho tất cả khách hàng, việc lượng hóa độ rủi ro của khách hàng, dự án gặp khó khăn khi ngân hàng khơng có phần mềm và đầy đủ thông tin để thực hiện, các thông số của thị trường dùng trong đo lường (hệ số bêta, xếp hạng tín dụng,…) chưa có cơ quan chun nghiệp để xác định.
- Phương thức quản trị RRTD: Phương thức quản trị RRTD bao gồm phương pháp, công cụ và mơ hình quản trị RRTD mà các nhà quản trị sử dụng để nhận diện, phân tích, đo lường và đánh giá RRTD nhằm kiểm soát và hạn chế RRTD ở mức chấp nhận được. Vì vậy, nếu ngân hàng sử dụng phương thức quản trị RRTD không phù hợp thì việc kiểm sốt RRTD sẽ khơng hiệu quả. Hiện nay đã có nhiều NHTM chú trọng hơn đến quản trị rủi ro và thực hiện mơ hình quản trị RRTD theo chuẩn mực Basel nhưng vẫn cịn nhiều NHTM chưa xây dựng được mơ hình thích hợp để lượng hóa RRTD. Một số NHTM đang áp dụng chương trình chấm điểm tín dụng hoặc hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để đo lường RRTD nhưng mỗi ngân hàng tự xây dựng và không theo một quy chuẩn chung phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin khách hàng: Chương trình quản lý dữ liệu và nguồn cung cấp thông tin khách hàng cũng là yếu tố quan trọng và có tính nền tảng trong hoạt động quản trị RRTD. Các NHTM hiện nay cố gắng đầu tư các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu nhưng nhìn chung vẫn chưa hoàn thiện, nguồn cung cấp thơng tin chưa chính xác và cịn nghèo nàn, thông tin đầu vào cần thiết phục vụ việc ra quyết định của ngân hàng chưa được thu thập, lưu trữ và xử lý hiệu
- 20 -
quả, thơng tin khách hàng lấy từ các nguồn phi chính thức. Từ đó việc phân tích tín dụng và đo lường rủi ro thiếu chính xác dẫn đến hiệu quả quản trị RRTD của các NHTM hiện nay không cao.