Bảng 2 .9 Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng trung bình giai đoạn 2008-2011
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo an
3.2.1.1 Về phía các NHTM
Một là: tăng trưởng vốn bền vững cho các NHTM
Như khuyến nghị của Ủy ban Basel, các NHTM tự thân, cần chủ động thực hiện các giải pháp liên quan đến mức độ đủ vốn. Theo đó, các NHTM Việt Nam khơng chỉ cần đảm bảo an tồn vốn tối thiểu theo Basel II mà còn cần thiết dần đáp ứng các quy
định của Basel III. Cụ thể như sau:
- Các ngân hàng cần xây dựng chiến lược tăng vốn đi kèm với sử dụng vốn hợp lý để
đảm bảo sự phát triển vốn bền vững và giảm bị áp lực về cổ tức đối với các cổ đông do
tăng vốn một cách ồ ạt nhưng chưa có kế họach sử dụng cụ thể.
- Cân nhắc, chọn lựa cổ đông chiến lược trong và ngoài nước để bán cổ phiếu do phát hành trên cơ sở hợp tác đơi bên cùng có lợi góp phần tận dụng, học hỏi kinh nghiệm quản lý cơng nghệ… để nâng cao uy tín và thương hiệu ngân hàng. Ðặc biệt, các
NHTM lớn thuộc nhóm phải áp dụng Basel II và III cần lựa chọn các cổ đông chiến lược là các NHTM đã áp dụng các kỹ thuật của Basel II.
- Cần chuẩn bị tiềm lực tài chính để sẵn sàng áp dụng các quy định về an toàn vốn mới theo quy chuẩn Basel III. Cụ thể, NHTM cần có chiến lược thực hiện các nội dung: (i)
đảm bảo phát triển đủ vốn tự có thực theo quy chuẩn Basel III; (ii) từng bước hình
thành tấm đệm vốn chống rủi ro chu kỳ kinh tế. và tấm đệm vốn chống rủi ro hệ thống từ sự liên thông của các thị trường.
- Bên cạnh phát hành cổ phiếu, kế hoạch tăng vốn cũng nên quan tâm đến vấn đề phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu theo từng lộ trình, vừa tạo cho ngân hàng có nguồn vốn ổn định lâu dài để mở rộng quy mô kinh doanh vừa làm giảm áp lực chi trả cổ tức cho cổ đơng.
- Ngân hàng cần có tầm nhìn chiến lược trong cân đối quyền lợi giữa cổ đông lớn
thường là HÐQT và cổ đông nhỏ để tạo uy tín và lịng tin của nhà đầu tư.
- Nghiên cứu phương án sáp nhập, mua lại ngân hàng để có thể chủ động khi đóng vai trị là ngân hàng mua lại hoặc ngân hàng được mua lại để có sự chuẩn bị hiệu quả.
- Các NHTM cũng nên chú ý vấn đề quản lý địn bẩy tài chính trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn như khuyến nghị của Basel III. Theo đó, các NHTM khơng chỉ xây dựng việc đủ vốn dựa trên hệ số an toàn vốn tối thiểu mà cịn tính đến việc tăng vốn phù hợp tốc độ gia tăng tài sản của ngân hàng trong giai đoạn kinh tế ở chu kỳ thịnh vượng.
Hai là :tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô
Điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Khi
NHNN thực thi CSTT thắt chặt bằng cách ban hành liên tiếp hàng loạt các giải pháp mạnh, khả năng thanh khoản của các NHTMVN đã gặp nhiều khó khăn. Bởi trước đó, có thời điểm tình trạng dư thừa vốn khả dụng đã xãy ra ở một số ngân hàng. Các ngân hàng này đã giảm lãi suất huy động tiền gửi. Nhưng khi, điều kiện kinh tế vĩ mô thay
đổi, các ngân hàng trở nên lúng túng. Điều này chứng tỏ, việc tăng cường và nâng cao
hiệu quả của công tác dự báo kinh tế ở các ngân hàng là cần thiết. Nghiên cứu “Liquidity, banking regulation and the macroeconomy” của Oriol Aspachs, Erlend Nier, Muriel Tiesset về 57 ngân hàng nội địa Anh Quốc, giai đoạn từ năm 1992 đến
năm 2003, cho thấy có sự tác động qua lại giữa các điều kiện kinh tế vĩ mô và khả năng thanh khoản của ngân hàng. Khi nền kinh tế ở thời kỳ suy giảm, các ngân hàng có xu hướng dự trữ nhiều tài sản thanh khoản; ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, các tài sản dự trữ thanh khoản được giảm bớt đi.
Ba là: Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản “Có” - tài sản “Nợ”
Thực chất đây là việc áp dụng chiến lược cân đối giữa tài sản “Có” và tài sản
“Nợ” hay quản trị thanh khoản cân bằng. Bất kỳ một sự mất cân đối nào giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn đều có thể dẫn đến những rủi ro về thanh khoản. Thực tế, các NHTM Việt Nam dường như dựa nhiều vào việc vay mượn để đáp ứng nhu cầu
thanh khoản. Do vậy không những khả năng thanh khoản bị đe doạ mà còn ảnh hưởng
đến kết quả lợi nhuận. Ở thái cực khác, một số ngân hàng có nguồn vốn khả dụng
tương đối, nhất là các ngân hàng mới thành lập, số vốn góp của các cổ đơng tạm thời chưa sử dụng cho mục đích khác, thay vì cho khách hàng thơng thường vay, đã cho
vay trên thị trường liên ngân hàng nhằm tìm kiếm chêch lệch lãi suất cao hơn. Như vậy, việc vay mượn vốn lẫn nhau giữa các ngân hàng thời gian qua với tỷ lệ và mức lãi suất cao như thế là khơng có lợi, gây mất an tồn cho cả hệ thống và chính bản thân các ngân hàng. Một vấn đề khác, các NHTM cũng cần quan tâm đó là duy trì tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn ở một mức hợp lý.