Bảng 2 .9 Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng trung bình giai đoạn 2008-2011
1.3 Kinh nghiệm nước ngoài về Quản trị rủi ro thanh khoản
1.3.1 Rủi ro thanh khoản ở Argentina năm 2001
- Năm 2000, Argentina thông báo kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tìm kiếm sự giúp
đỡ từ IMF. Vào tháng 4 năm 2001, các nhà chức trách đã ban hành một loạt biện pháp
trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng song song với hạn chế thâm hụt tài khoá (zero deficit plan). Việc nới lỏng dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng với mục đích ban đầu là làm tăng thanh khoản nhưng thực tế lại làm giảm chất lượng tín dụng và giảm khả năng thu hút vốn của các ngân hàng, Moody's và S&P đã hạ thấp điểm xếp hạng tín nhiệm quốc gia Argentina. Song song với chỉ số niềm tin bị giảm sút là các dòng tiền gửi bị rút ồ ạt khỏi ngân hàng. Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2001, 15 tỉ đô đã bị rút ra khỏi tài khoản tại các ngân hàng.
- Có 4 ngun nhân chính sau đây dẫn đến khủng hoảng thanh khoản ở Argentina:
Thứ nhất, Argentina lúc đó đang ở trong cuộc suy thối kinh tế. Rất nhiều nhà đầu
tư nước ngồi đã đóng các tài khoản tại các ngân hàng Argentina
Thứ hai, những người gửi tiền bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp bị mất niềm
tin vào chính phủ, các chính sách của chính phủ và hệ thống ngân hàng. Khi niềm tin
đã bị giảm sút thì bất kì người gửi tiền nào cũng đều lo ngại cho các khoản tiền gửi của
mình, họ sợ khơng thu hồi được nếu ngân hàng phá sản hay bị đóng cửa nên nơn nóng muốn rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng
Thứ ba, trong khi người gửi tiền mất niềm tin và muốn rút tiền khỏi ngân hàng,
những biến động trong tỉ giá hối đối giữa đồng đơla Mĩ và đồng Peso càng làm tăng
thêm mức độ của các cuộc khủng hoảng thanh khoản. Việc đồng Peso bị mất giá so với đồng đôla khiến cho những người gửi tiền bằng đồng Peso bị thiệt và muốn rút các tài khoản tiền gửi bằng đồng Peso càng sớm càng tốt để tránh thiệt hại thêm
Thứ tư, việc NHTW Argentina can thiệp bằng cách ra các hạn mức rút tiền hàng
tháng/tài khoản tiền gửi cá nhân tuy làm giảm lượng tiền rút trên tài khoản nhưng lại làm tăng số lượng người đến rút tiền vì khi NHTW phải khống chế lượng tiền rút ra
hàng tháng thì người gửi tiền càng có cơ sở để lo ngại về khả năng thanh khoản của
ngân hàng và càng muốn rút hơn.
1.3.2 Rủi ro thanh khoản ở ngân hàng Northern Rock năm 2007
Nguyên nhân đầu tiên và trực tiếp nhất dẫn đến rủi ro thanh khoản của Northern
Rock chính là rủi ro tín dụng mà ngân hàng này phải đối mặt. Sai lầm lớn nhất của
ngân hàng Northern Rock là tiếp tục cho các khách hàng vay cầm cố nhiều gấp 5 lần lương của người vay. Khi cho vay thế chấp bằng nhà đất, ngân hàng Northern Rock đã cho vay nhiều gấp 125% giá trị nhà đất của người vay đưa đi cầm cố, bất chấp những lời cảnh báo về sự không ổn định của nền kinh tế cũng như các dự báo về giá bất động sản tụt dốc. Việc cho vay thế chấp sai lầm nói trên đã khiến cho tài sản bong bóng xà phịng của ngân hàng Northern Rock tồn tại trong một thời gian dài và liên tục được thổi căng phồng lên. Chính vì thế, khi bị ảnh hưởng từ việc thị trường cho vay dưới
chuẩn của Mỹ lâm vào khủng hoảng thì việc thiếu vốn là điều dễ hiểu.
Ngồi ra, việc rị rỉ thông tin khiến giới truyền thông nhảy vào cuộc và khiến mọi chuyện thêm tồi tệ cũng là một tác động khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng và gây hậu quả nặng nề.
Vậy một câu hỏi được đặt ra là: Các ngân hàng thương mại Việt Nam đã rút kinh
nghiệm gì từ các trường hợp rủi ro thanh khoản từ các nước trên thế giới. Để có thể trả lời được câu hỏi này, chương tiếp theo sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về tình
hình quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.
1.3.3 Bài học rút ra
- Về NHTM:
Cần nhận định bất kỳ loại rủi ro nào trong ngân hàng cũng đều có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản. NHTM cần đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản vì tín dụng là nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Các khoản cho vay cũng chiếm phần lớn trong danh mục tài sản của ngân hàng. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao như hiện nay, các NHTM cần đặc biệt chú ý tới mối quan hệ giữa giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.
Khi có những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ, mỗi ngân hàng đều cần có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp biến động đó có thể ảnh hưởng tới
hoạt động và uy tín của mình. Cần có cơng tác PR, đặc biệt là có mối quan hệ tốt với báo giới để quản lý tốt các thông tin nhạy cảm, tránh sự thổi phồng của các phương
tiện đại chúng.
- Về NHNN
Cần tính tốn chi tiết, cơng khai khi đưa ra các CSTT có ảnh hưởng đến tồn bộ hệ thống ngân hàng. Việc đưa ra chính sách đã cần sự tính tốn chi tiết, q trình thực hiện chính sách cũng hết sức minh bạch, tránh để ngân hàng và khách hàng của ngân hàng hoang mang. Với những chính sách tạo ra thay đổi lớn, NHNN cần có sự giải thích cơng khai về mục tiêu và lộ trình thực hiện với các TCTD có liên quan. Thêm vào đó, NHNN cần lường trước những diễn biến theo sau một quyết định mang tầm vĩ mơ để có những phịng ngừa thích hợp hoặc chia nhỏ trong quá trình thực hiện.
Khi rủi ro thanh khoản xảy ra với một ngân hàng, NHTW cần có biện pháp thích hợp như đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ vốn kịp thời làm ổn định niềm tin của công chúng, tránh được phản ứng dây chuyền lan sang các ngân hàng khác, hạn chế rủi ro trong
CHƯƠNG 2
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN
ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH