- Với dải Bollinger Với Parabolic Sar
9. Đường Bollinger Bands
3. Khái niệm
Dải Bollinger (Bollinger Bands) là công cụ kỹ thuật đa năng kết hợp giữa các đường trung bình động (Moving Average) và độ lệch chuẩn (Standard Deviation) và là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất đối với nhà đầu tư. Dải Bollinger do nhà phân tích kỹ thuật John
Bollinger phát minh vào thập niên 1980
Đường Bollinger giúp cho người dùng so sánh độ biến động và mức giá tương đối của một chứng khoán hay giá hàng hoá, tiền tệ theo một thời gian quan sát cụ thể. Các đường biên được tạo nên từ đường trung bình và một độ lệch chuẩn được áp dụng xung quanh đường trung bình này. Thông thường mặc định của đường trung bình là 20 ngày và độ lệch chuẩn là 2. Bởi vì độ lệch chuẩn dùng để đo lường biến động nên Bollinger Bands trở nên một công cụ linh động có thể điều chỉnh mở rộng hay hẹp lại dựa trên mức độ biến động thật sự của thị trường.
Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands:
1. Đường trung bình (Moving Average): sử dụng mặc định 20 phiên; SMA (20)
2. Dải trên (Upper Band): dải trên thường có độ lệch chuẩn là 2, được tính toán từ dữ liệu giá đóng cửa của 20 kỳ/phiên. Có vị trí nằm trên đường trung bình SMA (20).
3. Dải dưới (Lower Band): dải dưới thường có độ lệch chuẩn là 2 và nằm dưới đường trung bình SMA (20)
Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự đánh giá độ bất ổn định của đồ thị giá. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các biến động giá và phản hồi độ bất ổn định cao hay thấp.
4. Những đặc tính của dải Bollinger
Giá nhìn chung có xu hướng dao động bên trong các dải
Khi các dải thu hẹp lại, có khả năng sẽ xảy ra sự thay đổi giá mạnh
Khi giá chuyển động ra ngoài và bám theo biên các dải hàm ý rằng xu thế hiện tại có thể tiếp tục Các đỉnh và đáy được hình thành bên ngoài các dải được theo sau bởi các đỉnh và đáy bên trong dải chính là các tín hiệu đảo chiều của xu thế
Một chuyển động của giá bắt nguồn từ một dải thì sẽ có xu hướng đi tới dải kia.
3. Các tín hiệu mua bán
Phạm vi hoạt động của dải Bollinger Bands
Giữa dải trên và dải dưới của Bollinger Bands là phạm vi hoạt động của phần lớn đường giá
Tín hiệu mua: nhà đầu tư mua hoặc mua rải khi đường giá rớt thấp hơn dải dưới của Bollinger
Tín hiệu bán: nhà đầu tư bán hoặc bắt đầu ngừng mua rải khi đường giá nằm ngoài dải trên của
Bollinger Bands.
]Vượt ngưỡng của dải Bollinger Bands
Điều kiện cần trước khi vượt ngưỡng thì phải có nhiều phiên củng cố mức giá ngưỡng. Nếu giá đóng cửa nằm ngoài đường Bollinger Bands thì chúng ta phải sử dụng các chỉ báo khác và đồng thời sử dụng đường hỗ trợ hay kháng cự để ra quyết định phù hợp.
Tín hiệu mua: đường giá phải nằm cao hơn dải trên của Bollinger Bands và trước đó đã có nhiều
phiên củng cố mức giá này. Các chỉ báo khác cũng xác nhận điều tương tự trên.
Tín hiệu bán: đường giá nằm thấp hơn dải dưới của Bollinger Bands và các chỉ báo khác cũng ám chỉ điều này.
Ngoài ra Bollinger Bands cũng có thể được sử dụng để đo cường độ hướng đi của xu hướng giá:
Tín hiệu mua: Nếu giá nằm dưới dải dưới (lower band) và kéo dài liên tục,; được giới hạn bởi đường trung bình SMA(20) và dải dưới của Bollinger Bands. thì tín hiệu này khẳng định xu thế giảm sẽ tiếp tục giảm mạnh. Đồng thời khả năng đảo chiều cũng dễ xảy ra và thường cho tín hiệu
mua.Lúc này SMA(20) sẽ là đường kháng cự động cho xu hướng giá.
Tín hiệu bán: Nếu giá nằm quá dải trên (upper band) và kéo dài liên tụcđường giá có khuynh hướng luôn nằm nửa trên của Bollinger Bands, tức là phạm vi giữa dải trên và đường trung bình SMA(20). L.thì tín hiệu này khẳng định xu thế tăng sẽ tiếp tục tăng mạnh. Đồng thời khả năng đảo chiều cũng
dễ xảy ra và thường cho tín hiệu bán. úc đó, SMA(20) là đường hỗ trợ động cho xu hướng giá
Dựa vào giá vượt ra ngoài dải bollinger rồi quay trở lại nằm trong dải
Tín hiệu mua: . Nếu giá công cụ tài chính xuống dưới dải dưới (lower band) rồi sau đó thiết lập một đáy giá khác nằm trong dải Bollinger thì tín hiệu này cảnh báo sự chấm dứt xu thế giảm giá hiện tại và chuyển sang xu thế tăng hoặc dập dềnh. Tín hiệu này sẽ là cảnh báo đảo chiều sang tăng (cho tín hiệu mua) và được khẳng định chắc chắn hơn nếu sau đó giá công cụ tài chính vượt lên trên đường trung bình động tương ứng của dải băng Bollinger
Tín hiệu bán: .Nếu giá công cụ tài chính vượt quá dải trên (upper band) rồi sau đó thiết lập một đỉnh giá khác nằm trong dải Bollinger thì tín hiệu này cảnh báo sự chấm dứt xu thế tăng giá hiện tại và chuyển sang xu thế giảm hoặc dập dềnh. Tín hiệu này sẽ là cảnh báo đảo chiều sang giảm (cho tín hiệu bán) và được khẳng định chắc chắn hơn nếu sau đó giá công cụ tài chính rớt xuống dưới đường
• Công thức tính
Dải ở giữa là trung bình trượt giản đơn. Trong công thức dưới đây, “n” là số thời kì của đường trung bình động (ví dụ: 20 ngày)
Dải trên được tính tương tự như dải giữa, nhưng được dịch chuyển lên trên một số lần độ lệch chuẩn (ví dụ:hai lần độ lệch tiêu chuẩn). Trong công thức dưới đây, “D” là số lần độ lệch tiêu chuẩn
Dải dưới là trung bình động được dịch chuyển xuống dưới một số lần độ lệch chuẩn (ví dụ: “D”)