1. Xác định Giá Điển Hình. Tính tổng của 03 mức giá : thấp nhất, cao nhất và mức giáđóng cửa – rồi lấy kết quả đó chia cho 3. đóng cửa – rồi lấy kết quả đó chia cho 3.
TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3
2. Tính Trung Bình Trượt Giản Đơn n thời kỳ của các mức giá điển hình:SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N
3. Lấy Giá Điển Hình trừ đi giá trị SMA(TP, N) vừa tìm đượcD = TP - SMA(TP, N) D = TP - SMA(TP, N)
4. Tính Trung Bình Trượt Giản Đơn n thời kỳ của giá trị DSMA(D, N) = SUM[D, N]/N SMA(D, N) = SUM[D, N]/N
5. Nhân giá trị SMA(D, N) vừa tìm được với 0,015M = SMA(D, N) * 0,015 M = SMA(D, N) * 0,015
6. Chia M cho DCCI = M/D CCI = M/D
Trong đó:
SMA - Simple Moving Average - Trung Bình Trượt Giản Đơn;N - số thời kỳ dùng để tính toán. N - số thời kỳ dùng để tính toán.
Nhóm chỉ dẫn chậm
5. Trung bình động
I. KHÁI NIỆM
Đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá, được đo từ mức giá trung bình của một cặp tiền tệ xác định trong một thời kỳ gồm N giai đoạn gần nhất.
Đường trung bình động được tính toán bằng giá thấp, giá cao, giá mở nhưng hầu hêt giá trung bình được tính toán bằng giá đóng.
Đường trung bình là một trong những công cụ phổ biên và dêc sử dụng để phân tích kỷ thuật, giúp làm phẳng dữ liệu và nhờ đó dễ nhận biêt được xu hướng, làm nền cho việc xây dựng nhiều công cụ khác.
II. PHÂN LOẠI:
Đường trung bình động có nhiều loại khác nhau. Mỗi loại sẽ làm mềm mại biểu đồ theo cách của riêng nó nhưng nhìn chung, đường càng êm, càng trơn nhẵn ít gồ ghề thì càng không bám sát mức giá hiện tại, phản ứng chậm. Đường trung bình càng nhấp nhô nhiều thì càng thay đổi nhanh với mức giá hiện tại.
1. Trung bình động đơn giản (Simple M.A) SMA
2. Trung bình động hàm mũ (Exponential M.A) EMA
3. Trung bình động có tỷ trọng (Weight M.A) WMA
5. Trung bình động tam giác (Triangle M.A) TMA
6. Trung bình động biên thiên (Variable M.A) VMA
7. Trung bình động hiệu chỉnh khối lượng ( Volume Ajusted M.A) AMA
Tuy nhiên, trong thực tê, người ta thường hay sử dựng nhất hai đường đường SMA và EMA:
a. SMA:- ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG ĐƠN GIẢN
Trong tất cả đường trung bình thì đường trung bình đơn giản là đường đơn giản nhất, được xây dựng bằng cách nối các điểm trung bình trượt mà mỗi điểm được tính bằng cách lấy trung bình của giá đóng cửa trong N giai đoạn.
VD: muốn tính SMA cho giai đoạn 5 ngày thì với Pi là mwucs giá đóng của của ngày thứ i. thì ta có: SMS(5)= (P1+P2+P3+P4+P5)/5
SMA(6)=(P2+P3+P4+P5+P6)/5
Việc tính toán này được lặp đi lặp lại cho mỗi vạch giá(price bar) . sau đó,các điểm trung bình này được nối lại và tạo nên một đường uốn khúc là đường trung bình động SMA.
a. EMA:- ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG HÀM MŨ
Trong nhiều trường hợp đường SMA phản ứng chậm và không bắt kịp với giá hiện hành, do SMA được tính trung bình cho cả N gia đoạn với trọng số như nhau. Mặc khác trong thực tê, nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều những mức giá ở thời điểm gần hiện tại hơn là mức giá xa hiện tại.
Vì vậy chúng ta đã bổ sung công cụ EMA. Trong cách tính của EMA, số hạng cuối cùng(giá ngày gần nhất) được ưu tiên với hơn các mức giá của những ngày trước nó bằng cách gán cho nó một trọng số K, vì vậy mà EMA giảm được độ trễ (gần mức giá hiện hành hơn).
EMAi = Pi.K + EMAi-1.(1-K)
K =
Đối với một EMA dựa trên phần trăm, “Số nhân” bằng tỷ lệ % được chỉ định cho EMA. Đối với EMA dựa trên thời gian, “Số nhân” bằng 2/(1+N) trong đó N là số khoảng thời gian.
VD: đối với thời kỳ 10 ngày thì số nhân EMA được tính như sau
K= (2 / (Số thời kỳ + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)
Nghĩa là một EMA 10 ngày thì tương đương 18.18% EMA.
Bảng bên dưới là kêt quả tính cho EMA của Eastman Kodak :
So sánh TBĐ ngắn và dài hạn
Đường TBĐ ngắn hạn Đường TBĐ dài hạn
− Theo sát giá nhạy hơn dài hạn do đó cho ta các tín hiệu giao dịch sớm
− Nhạy cảm hơn với sự biên động giá.
− Rất hữu dụng khi thị trường đảo chiều liên tục.
− Rất hữu dụng khi thị trường bền vững
− Cung cấp ít tín hiệu hơn
SELLBUY BUY SELL SELL SELL BUY