Ngân hàng Dư nợ năm 2010
Dư nợ tại 31/08/11 Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu
Vietcombank 176.184 191.589 2.83% 3.47% Viettinbank 231.435 258.578 0.66% 1.20% Agribank 406.300 419.438 3.71% 6.67% BIDV 248.898 - 2.50% - Sacombank 82.484 80.357 0.54% 0.98% ACB 87.195 104.356 0.34% 0.92% Eximbank 62.345 68.228 1.42% 1.46% VPBank 25.324 26.035 1.22% 1.93%
Nguồn từ: Thu thập từ báo cáo hàng tháng của các ngân hàng tác giả tổng hợp
2.2.4.3 Cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau
Hiện nay có nhiều ngân hàng nước ngoài được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Các NHNNg có mặt tại Việt Nam đều nằm trong 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới. Với thế mạnh của những ngân hàng hiện đại, công nghệ cao, cung cấp nhiều sản phẩm tiện ích đa dạng, ngân hàng nước ngồi có thế mạnh hơn hẳn ngân hàng trong nước. Có thể nói ngân hàng nước ngoài là chất xúc tác cho các hoạt động của NHTM Việt Nam, đồng thời tạo sức ép buộc các NHTM Việt Nam phải nâng cao tính cạnh tranh trong xu
hướng phát triển và sự tồn tại trong tương lai.
Đến nay, có 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 48 chi
nhánh ngân hàng nước ngồi, 8 cơng ty cho th tài chính, 56 văn phịng đại diện nước ngồi đang hoạt động tại Việt Nam. Các tổ chức này đều là những ngân hàng và tổ chức tài chính lớn, có uy tín và độ an tồn cao, có khả năng cạnh tranh tốt. Mặc dù thị phần hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) nước ngồi vẫn cịn ở mức khiêm tốn
(khoảng 10%), nhưng có vị trí quan trọng trong hệ thống các định chế tài chính tại Việt Nam. Các TCTD nước ngồi là kênh truyền dẫn vào Việt Nam các công nghệ ngân hàng hiện đại và kinh nghiệm quản trị ngân hàng tiên tiến, đồng thời bổ sung nguồn tài chính khơng nhỏ cho thị trường tài chính Việt Nam.
Một số ngân hàng nước ngồi hiện diện dưới cả hai hình thức là chi nhánh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài như HSBC, ANZ, Standard Chartered. Mặc dù mới gia nhập thị trường tài chính Việt Nam, nhưng hết quý III/2010, các ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã huy động vốn đạt 77.444 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 93.511 tỷ đồng,
tăng 29,8% so với thời điểm cuối năm 2009; dư nợ tín dụng đạt 38.322 tỷ đồng, tăng
11,9% so với năm 2009 8
Trong khi các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước cạnh tranh khốc liệt
để phát triển tín dụng, chạy đua lãi suất, thì các ngân hàng nước ngoài lại đi sâu phát
triển các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh vốn và thị trường ngoại hối, nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu, thanh toán quốc tế và tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ lưu ký chứng khoán. Theo báo cáo của NHNN, chênh lệch thu chi 10 tháng đầu năm 2010 của các tổ chức tín dụng nước ngồi đạt gần 3.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của khối ngân hàng 100% vốn nước ngoài chỉ chiếm 0,4% tổng dư nợ cho vay
Ngoài ra, các NHNNg cũng rất quan tâm đến mảng ngân hàng bán lẻ. Năm ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã phát triển 14 chi nhánh trên cả nước. Bên cạnh đó là thường xuyên tung ra những sản phẩm, dịch vụ với nhiều tiện ích. Chẳng hạn tại Ngân hàng HSBC, mạng lưới dịch vụ đã mở rộng từ hai chi nhánh trong năm 2009 lên 12 điểm giao dịch, đã đáp ứng nhu cầu của các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh
nghiệp với các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng thuận tiện và đạt chất lượng hàng đầu. Hiện Ngân hàng HSBC Việt Nam đã có hơn 1.300 nhân viên làm việc tại tất cả các vị trí, so với con số hơn 1.000 nhân viên vào năm trước.
Để tạo thế cân bằng trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, điều quan trọng
là hệ thống ngân hàng trong nước phải tiếp tục quyết tâm thực hiện mục tiêu cải cách, nâng cao năng lực tài chính, hoạt động và quản trị ngân hàng, đa dạng hoá các sản
phẩm dịch vụ và khai thác tối đa các khoảng trống hiện nay trong thị trường dịch vụ
ngân hàng. Bên cạnh đó, vai trị quản lý, điều tiết của Ngân hàng Nhà nước cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng để tạo thế cân bằng cho sự phát triển và lớn mạnh của hệ
thống ngân hàng trong nước.
2.2.4.4 Khả năng thanh khoản và tính bền vững chưa cao
Sự tăng trưởng tín dụng q nóng đi kèm với cơ cấu đầu tư không hợp lý, tập
trung lớn vào đầu tư bất động sản, chạy theo lợi nhuận làm phát sinh rủi ro cao khi thị trường đóng băng, sự mất cân đối kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ do ngân hàng sử dụng quá nhiều nguồn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Chính điều này, đã tạo ra rủi ro thanh khoản cao đối với NHTM.
Trong giai đoạn từ đầu năm 2008 đến nay, tình hình lãi suất trên thị trường biến
động, phần lớn các khoản huy động có kỳ hạn rất ngắn, tập trung vào các kỳ hạn tuần 1
tháng, 2 tháng và 3 tháng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng các nguồn huy động tại các NHTM, nhưng chu kỳ cấp tín dụng tối thiểu thường 6 tháng, 1 năm đối với các khoản vay ngắn hạn. Đặc biệt từ cuối năm 2010 đến nay lãi suất huy động trên thị trường biến
động hết sức phức tạp, kỳ hạn huy động khá ngắn chủ yếu tập trung vào kỳ hạn ngày,
tuần và một tháng chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn huy động, chính điều này đã làm cho hệ thống ngân hàng thương mại luôn ở trạng thái mất cân đối kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ và dẫn đến căng thẳng thanh khoản luôn thường trực đối với hệ thống
NHTM Việt Nam.
Hiện tại theo tìm hiểu của tác giả tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm chiếm tới 80-85%. Trong khi đó tỷ lệ tín dụng dụng trung và dài hạn hiện vẫn ở mức gần 40%. Tính chung cả nội tệ và ngoại tệ, thì số huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn chiếm tỷ lệ khá cao khoảng trên 50% tổng số huy động ngắn hạn và đây là yếu tố gây rủi ro lớn và nguy cơ gây ra thiếu an toàn cho toàn hệ thống
2.2.4.5 Cạnh tranh với thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán ra đời đã trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng về mặt huy động vốn trong dân. Trước đây khi chưa có thị trường chứng khoán, tiền nhàn rỗi của người dân được gửi vào các ngân hàng để hưởng một khoản lãi suất. Hiện nay, một lượng vốn nhàn rỗi từ người dân đã chảy vào thị trường chứng khốn, vì đầu tư chứng khốn người dân có thể kiếm được một tỷ suất
sinh lợi cao hơn gửi vào ngân hàng, tuy rủi ro đầu tư chứng khoán cao hơn gửi ngân hàng. Cụ thể sự phục hồi của thị trường chứng khoán từ đầu tháng 5/2009 đến nay đã thu hút một lượng tiền không nhỏ từ các ngân hàng chảy sang kênh đầu tư này.
2.2.4.6 Công tác dự báo và phân tích thị trường cịn yếu
Cơng tác thống kê, dự báo và công tác thanh tra, giám sát ngân hàng còn hạn chế, cho nên những điều chỉnh trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN chưa theo kịp diễn biến của tình hình kinh tế và kết quả đạt được chưa cao.
Công cụ điều tiết chính sách lãi suất của NHNN cịn cần phải bàn và có nhiều bất cập nên tác dụng điều tiết chưa cao, đặc biệt từ đầu năm đến nay mặc dù lãi suất thực tế trên thị trường biến động tăng cao và rất phức tạp nhưng NHNN khơng đưa ra được các chính sách bám sát thị trường nên làm méo mó thơng tin và ảnh hưởng đến điều hành
chung của chính phủ. Do đó, khi lãi suất thị trường lên cao trong khi vốn khả dụng của các NHTM dư thừa, NHNN thiếu khả năng can thiệp để điều tiết mặt bằng lãi suất.
Hệ thống ngân hàng chưa tạo dựng được một hệ thống thơng tin có thể đáp ứng
kịp thời, có hiệu quả phân tích, dự báo tình hình tiền tệ, lãi suất, tín dụng, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.
Nhìn chung hội nhập kinh tế quốc tế phải đi liền với các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường tài chính, cho phép các ngân hàng quốc tế được hoạt động và đối xử bình
đẳng như những ngân hàng trong nước sẽ tạo ra những sức ép lớn hơn đối với hệ thống
ngân hàng trong nước trong thời gian tới.
2.3 Thực trạng ứng dụng Basel 2 trong hoạt động giám sát hệ thống NHTM Việt Nam: Nam:
2.3.1 Những kết quả đã đạt được
2.3.1.1 Từng bước Hoàn thiện pháp lý về thanh tra, giám sát ngân hàng ngày càng được nâng cao được nâng cao
Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế từ cuối năm 2006 với nhiều cam kết đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng trong đó có việc cam kết mở cửa cho các
TCTD nước ngồi tham gia hoạt động bình đẳng và các cam kết phải hoàn thiện Hệ
thống pháp luật Việt Nam với nhiều điều luật điều chỉnh chung và luật chuyên ngành được ban hành. Việc ban hành Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật Thanh tra thay thế
cho các văn bản dưới luật đã góp phần hồn thiện một bước quan trọng trong khuôn
khổ pháp lý về giám sát ngân hàng, tạo nền tảng pháp lý cho việc hình thành và kiện tồn mơ hình tổ chức và hoạt động thanh tra ngân hàng để phù hợp với thực tiễn và phù
hợp với thông lệ quốc tế về hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng. Theo đó, nhiệm
vụ, quyền hạn, quy trình, thủ tục và các chế tài về thanh tra ngân hàng được xác định rõ hơn.
2.3.1.2 Từng bước xây dựng được nội dung giám sát theo kịp với sự phát triển của hoạt động ngân hàng và các yêu cầu của thông lệ quốc tế (xem phụ lục 3) 9 hoạt động ngân hàng và các yêu cầu của thông lệ quốc tế (xem phụ lục 3) 9
Giai đoạn từ năm 2006 đến nay, hệ thống ngân hàng phát triển rất nhanh về quy mô số lượng, loại hình hoạt động, các sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng cũng phát triển đa dạng và phức tạp hơn. Vì vậy, hoạt động thanh tra giám sát của NHNN không chỉ dừng lại ở hoạt động kiểm tra tính tuân thủ của các ngân hàng, mà phải có định
hướng phát triển rõ ràng về việc xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng mang tính cảnh báo rủi ro cho hoạt động của từng ngân hàng cũng như của toàn hệ thống ngân hàng.
Chính vì vậy, nội dung giám sát được xây dựng với các Quyết định số 398/1999/QĐ-
NHNN3 về hoạt động giám sát từ xa, Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN về xếp loại
NHTM cổ phần, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử
dụng dự phịng để xử lý rủi ro, Thông tư 13 (thay thế cho quyết định 457/2005/QĐ-
NHNN) về việc ban hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng ... các Quyết định, thông tư mới ban hành trong thời gian gần đây đã phần
nào đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng.
Các nội dung giám sát đã không chỉ tập trung vào các yếu tố định lượng mang tính truyền thống như vốn tự có, giới hạn tín dụng, chất lượng tín dụng mà đã được mở rộng cho các yếu tố định tính như theo dõi diễn biến cơ cấu tài sản nợ, tài sản có, xem xét các mối quan hệ giữa vốn và sử dụng vốn; việc đảm bảo khả năng chi trả hay đánh giá tính thanh khoản của ngân hàng (QĐ 398). Các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt
động ngân hàng Thông tư 13 cũng đã được tính tốn dựa trên các cơ sở khoa học do các
tổ chức tài chính quốc tế đưa ra, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý vĩ mơ, phân loại ngân hàng, đánh giá so sánh nhóm ngân hàng cùng loại và toàn hệ thống ngân hàng. Các quy định xếp loại NHTM cổ phần được ban hành kèm theo QĐ 06/2008/QĐ-
NHNN là một quyết định mới được xây dựng dựa trên các tiêu chí đánh giá CAMEL
(xem phụ lục 4)10 nhằm đưa ra các thàng điểm cho các chỉ tiêu xếp loại cụ thể. Trên cơ sở đó, các NHTM cổ phần được xếp loại theo các hạng A, B, C, D với ý nghĩa từ tốt đến xấu.
2.3.1.3 Tổ chức giám sát được thực hiện trên cả hai nội dung là giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ thanh tra tại chỗ
Trong thời gian qua, hoạt động thanh tra giám sát của NHNN đã từng bước được
đổi mới dựa trên cơ sở các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro và giám sát
an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Cụ thể, theo Thông tư 13, NHNN cũng đã
có những quy định chặt chẽ hơn QĐ 457 và yêu cầu các NHTM phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9% cao hơn so với mức 8% (QĐ 457, NHNN), và đồng thời quy
định về việc quy đổi hệ số rủi ro đối với tàn sản có lên 250% đối với các khoản vay liên
quan đến hoạt động cho vay chứng khốn, bất động sản.Bên cạnh đó, Thơng tư 13,
cũng quy định về việc NHNN có thể yêu cầu các TCTD duy trì mức tỷ lệ đảm bảo an toàn cao hơn mức quy định, dựa trên kết quả thanh tra giám sát của các cơ quan thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng.
Ngoài ra, trước đây hoạt động thanh tra chủ yếu tập trung vào thanh tra tại chỗ
nhằm kiểm tra tính tuân thủ của các NHTM. Hiện nay, với việc hình thành Phịng giám sát và phân tích, hoạt động giám sát NHTM của NHNN đã được triển khai một cách
toàn diện hơn. Hoạt động thanh tra giám sát khơng cịn chỉ tập trung vào việc tiến hành thanh tra tại chỗ mà đã được nâng tầm với các hoạt động giám sát từ xa do Phòng giám sát và phân tích thực hiện. Với mục đích theo dõi thường xuyên tình trạng của từng
NHTM cũng như tình trạng của hệ thống NHTM, phân tích xu hướng của các NHTM qua các năm, so sánh theo các nhóm tương đương; từ đó, có những nhận biết sớm về
các rủi ro và các vấn đề tài chính để có các phương hướng và biện pháp kịp thời. Hoạt
động giám sát từ xa của Thanh tra Ngân hàng đã đóng góp một vai trị quan trọng trong
việc củng cố chất lượng cho hoạt động thanh tra tại chỗ.
Từ các kết quả giám sát của bộ phận giám sát từ xa, các kế hoạch thanh tra tại chỗ định kỳ hoặc đột xuất được xây dựng nhằm thẩm tra và kiểm chứng thực tế hoạt
động của từng ngân hàng cụ thể, cũng như phát hiện những sai sót hay những nguy cơ
trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.
Như vậy, sự phối hợp hoạt động giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ bước đầu là dấu hiệu phát triển trong hoạt động giám sát của NHNN theo các nguyên tắc
giám sát của quốc tế (nguyên tắc 20 của Basel)
Nói tóm lại, những tiến bộ bước đầu trong hoạt động thanh tra, giám sát của
NHNN đã góp phần bảo đảm an tồn cho hệ thống các TCTD nói chung và hệ thống
các NHTM nói riêng. Thời gian qua, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của
NHNN đã đóng một vai trị quan trọng trong việc bảo đảm tuân thủ pháp luật về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Thông qua hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý
khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Ngân hàng đã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật, yếu kém về tài chính, tổ chức, quản trị và hoạt động kinh doanh tại các
NHTM. Trên cơ sở đó, các yêu cầu đối với các NHTM về việc khắc phục, chấn chỉnh hay xử lý được tiến hành nhằm nâng cao sự an toàn trong hoạt động của NHTM.