Biểu đồ diễn biến chỉ số giá tiêu dùng từ đầu năm đến nay - Nguồn: Tổng cục Thống kê
Theo đánh giá của WB, sự giảm tốc độ tăng trưởng trong ngắn hạn có một phần nguyên nhân từ việc Chính phủ tung ra nhiều biện pháp mạnh vào đầu tháng hai để khôi phục lại ổn định kinh tế vĩ mô. Trong số hàng loạt biện pháp này có những nội dung
chính như điều chỉnh tỷ giá hối đoái, siết chặt quản lý giao dịch vàng, thay đổi chính
sách tiền tệ và tài chính. Chính phủ cũng rà soát và giới hạn hoạt động của ngành ngân hàng và các doanh nghiệp Nhà nước.
Ngân hàng Thế giới nhận xét những chính sách ổn định kinh tế trên là một bước quan trọng đúng hướng để phá vỡ chu kỳ phát triển nóng rồi lại tăng trưởng chậm
những năm gần đây. Dù chính sách ổn định kinh tế vĩ mô sẽ làm chậm tăng trưởng
trong ngắn hạn, chúng có thể giúp Việt Nam đạt được tiềm năng tăng trưởng trước
khủng hoảng của mình trong trung hạn nếu thực hiện thành công các biện pháp trên.
2.2.4.2 Tỷ lệ nợ xấu tăng cao và có những diễn biến phức tạp
Giai đoạn từ 2000 đến năm 2007, tình hình kinh tế thế giới có nhiều tín hiệu lạc quan, tình hình tài chính trên thế giới cũng như trong nước có nhiều yếu tố thuận lợi trong hoạt động ngành ngân hàng tăng trưởng nhanh và tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam giảm dần qua các năm từ mức 7.2% năm 2002 giảm xuống mức 1,38% là một sự cải thiện
đáng kể để giảm thiểu rủi ro cho hoạt động của ngành ngân hàng và tăng hiệu quả cho
hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bước sang năm 2008 khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong nước, tỷ lệ nợ xấu tăng cao lên mức
3,5%, nguyên nhân phát sinh nợ xấu từ tín dụng bất động và sụt giảm giá mạnh của thị trường chứng khoáng trong nước.
Biều đồ 10: Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng từ năm 2002 đến nay
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước và từ Internet
Nguyên nhân chính làm gia tăng nợ xấu là do tăng trưởng tín dụng nóng
và quản lý tín dụng khơng hiệu quả:
Tăng trưởng tín dụng nóng, cùng với chất lượng quản lý tín dụng khơng tốt của các NHTM Việt Nam, là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng của nợ xấu trong thời gian qua. Mặc dù ý thức được điều này, NHNN đã yêu cầu các NHTM hạn chế tăng
trưởng tín dụng quá cao, nhưng trong thực thế tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn ln ở mức trên 20% trong 10 năm gần đây. Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng lên tới 53,89%
trong năm 2007, 37,73% trong 2009 trước khi hạ nhiệt xuống 27,65% trong 2010. Việc cho vay ồ ạt trong những năm trước, cộng thêm với sự việc của Vinashin gần đây, đã để lại nhiều hệ lụy, trong đó có việc gia tăng nợ xấu trong thời gian qua.
Tính đến cuối tháng 8/2011, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ước ở mức 3,4%,
tăng 90 điểm so với hồi cuối năm 2010, trong đó nợ nhóm 5 chiếm tới 47%. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của các NH tại TPHCM lên tới 4,47%. Theo phát ngôn của NHNN, trong trường hợp xấu nhất, tỷ lệ nợ xấu tồn ngành có thể lên tới 5% vào cuối năm. Nếu trường hợp này xảy ra, nợ xấu của 2011 thậm chí cao hơn rất nhiều so với mức 3,5% của năm bắt đầu khủng hoảng 2008, và cũng là mức cao nhất từ 2003 đến nay.
Bảng 2.2: Tổng hợp tình hình nợ xấu của một số ngân hàng
Ngân hàng Dư nợ năm 2010
Dư nợ tại 31/08/11 Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu
Vietcombank 176.184 191.589 2.83% 3.47% Viettinbank 231.435 258.578 0.66% 1.20% Agribank 406.300 419.438 3.71% 6.67% BIDV 248.898 - 2.50% - Sacombank 82.484 80.357 0.54% 0.98% ACB 87.195 104.356 0.34% 0.92% Eximbank 62.345 68.228 1.42% 1.46% VPBank 25.324 26.035 1.22% 1.93%
Nguồn từ: Thu thập từ báo cáo hàng tháng của các ngân hàng tác giả tổng hợp
2.2.4.3 Cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau
Hiện nay có nhiều ngân hàng nước ngoài được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Các NHNNg có mặt tại Việt Nam đều nằm trong 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới. Với thế mạnh của những ngân hàng hiện đại, công nghệ cao, cung cấp nhiều sản phẩm tiện ích đa dạng, ngân hàng nước ngồi có thế mạnh hơn hẳn ngân hàng trong nước. Có thể nói ngân hàng nước ngồi là chất xúc tác cho các hoạt động của NHTM Việt Nam, đồng thời tạo sức ép buộc các NHTM Việt Nam phải nâng cao tính cạnh tranh trong xu
hướng phát triển và sự tồn tại trong tương lai.
Đến nay, có 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 48 chi
nhánh ngân hàng nước ngồi, 8 cơng ty cho th tài chính, 56 văn phịng đại diện nước ngồi đang hoạt động tại Việt Nam. Các tổ chức này đều là những ngân hàng và tổ chức tài chính lớn, có uy tín và độ an tồn cao, có khả năng cạnh tranh tốt. Mặc dù thị phần hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) nước ngồi vẫn cịn ở mức khiêm tốn
(khoảng 10%), nhưng có vị trí quan trọng trong hệ thống các định chế tài chính tại Việt Nam. Các TCTD nước ngoài là kênh truyền dẫn vào Việt Nam các công nghệ ngân hàng hiện đại và kinh nghiệm quản trị ngân hàng tiên tiến, đồng thời bổ sung nguồn tài chính khơng nhỏ cho thị trường tài chính Việt Nam.
Một số ngân hàng nước ngồi hiện diện dưới cả hai hình thức là chi nhánh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài như HSBC, ANZ, Standard Chartered. Mặc dù mới gia nhập thị trường tài chính Việt Nam, nhưng hết quý III/2010, các ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã huy động vốn đạt 77.444 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 93.511 tỷ đồng,
tăng 29,8% so với thời điểm cuối năm 2009; dư nợ tín dụng đạt 38.322 tỷ đồng, tăng
11,9% so với năm 2009 8
Trong khi các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước cạnh tranh khốc liệt
để phát triển tín dụng, chạy đua lãi suất, thì các ngân hàng nước ngoài lại đi sâu phát
triển các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh vốn và thị trường ngoại hối, nghiệp vụ ngân hàng tồn cầu, thanh tốn quốc tế và tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ lưu ký chứng khoán. Theo báo cáo của NHNN, chênh lệch thu chi 10 tháng đầu năm 2010 của các tổ chức tín dụng nước ngồi đạt gần 3.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của khối ngân hàng 100% vốn nước ngoài chỉ chiếm 0,4% tổng dư nợ cho vay
Ngoài ra, các NHNNg cũng rất quan tâm đến mảng ngân hàng bán lẻ. Năm ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã phát triển 14 chi nhánh trên cả nước. Bên cạnh đó là thường xuyên tung ra những sản phẩm, dịch vụ với nhiều tiện ích. Chẳng hạn tại Ngân hàng HSBC, mạng lưới dịch vụ đã mở rộng từ hai chi nhánh trong năm 2009 lên 12 điểm giao dịch, đã đáp ứng nhu cầu của các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh
nghiệp với các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng thuận tiện và đạt chất lượng hàng đầu. Hiện Ngân hàng HSBC Việt Nam đã có hơn 1.300 nhân viên làm việc tại tất cả các vị trí, so với con số hơn 1.000 nhân viên vào năm trước.
Để tạo thế cân bằng trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, điều quan trọng
là hệ thống ngân hàng trong nước phải tiếp tục quyết tâm thực hiện mục tiêu cải cách, nâng cao năng lực tài chính, hoạt động và quản trị ngân hàng, đa dạng hoá các sản
phẩm dịch vụ và khai thác tối đa các khoảng trống hiện nay trong thị trường dịch vụ
ngân hàng. Bên cạnh đó, vai trị quản lý, điều tiết của Ngân hàng Nhà nước cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng để tạo thế cân bằng cho sự phát triển và lớn mạnh của hệ
thống ngân hàng trong nước.
2.2.4.4 Khả năng thanh khoản và tính bền vững chưa cao
Sự tăng trưởng tín dụng q nóng đi kèm với cơ cấu đầu tư khơng hợp lý, tập
trung lớn vào đầu tư bất động sản, chạy theo lợi nhuận làm phát sinh rủi ro cao khi thị trường đóng băng, sự mất cân đối kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ do ngân hàng sử dụng quá nhiều nguồn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Chính điều này, đã tạo ra rủi ro thanh khoản cao đối với NHTM.
Trong giai đoạn từ đầu năm 2008 đến nay, tình hình lãi suất trên thị trường biến
động, phần lớn các khoản huy động có kỳ hạn rất ngắn, tập trung vào các kỳ hạn tuần 1
tháng, 2 tháng và 3 tháng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng các nguồn huy động tại các NHTM, nhưng chu kỳ cấp tín dụng tối thiểu thường 6 tháng, 1 năm đối với các khoản vay ngắn hạn. Đặc biệt từ cuối năm 2010 đến nay lãi suất huy động trên thị trường biến
động hết sức phức tạp, kỳ hạn huy động khá ngắn chủ yếu tập trung vào kỳ hạn ngày,
tuần và một tháng chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn huy động, chính điều này đã làm cho hệ thống ngân hàng thương mại luôn ở trạng thái mất cân đối kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ và dẫn đến căng thẳng thanh khoản luôn thường trực đối với hệ thống
NHTM Việt Nam.
Hiện tại theo tìm hiểu của tác giả tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm chiếm tới 80-85%. Trong khi đó tỷ lệ tín dụng dụng trung và dài hạn hiện vẫn ở mức gần 40%. Tính chung cả nội tệ và ngoại tệ, thì số huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn chiếm tỷ lệ khá cao khoảng trên 50% tổng số huy động ngắn hạn và đây là yếu tố gây rủi ro lớn và nguy cơ gây ra thiếu an toàn cho toàn hệ thống
2.2.4.5 Cạnh tranh với thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán ra đời đã trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng về mặt huy động vốn trong dân. Trước đây khi chưa có thị trường chứng khoán, tiền nhàn rỗi của người dân được gửi vào các ngân hàng để hưởng một khoản lãi suất. Hiện nay, một lượng vốn nhàn rỗi từ người dân đã chảy vào thị trường chứng khốn, vì đầu tư chứng khốn người dân có thể kiếm được một tỷ suất
sinh lợi cao hơn gửi vào ngân hàng, tuy rủi ro đầu tư chứng khoán cao hơn gửi ngân hàng. Cụ thể sự phục hồi của thị trường chứng khoán từ đầu tháng 5/2009 đến nay đã thu hút một lượng tiền không nhỏ từ các ngân hàng chảy sang kênh đầu tư này.
2.2.4.6 Công tác dự báo và phân tích thị trường cịn yếu
Cơng tác thống kê, dự báo và công tác thanh tra, giám sát ngân hàng còn hạn chế, cho nên những điều chỉnh trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN chưa theo kịp diễn biến của tình hình kinh tế và kết quả đạt được chưa cao.
Công cụ điều tiết chính sách lãi suất của NHNN cịn cần phải bàn và có nhiều bất cập nên tác dụng điều tiết chưa cao, đặc biệt từ đầu năm đến nay mặc dù lãi suất thực tế trên thị trường biến động tăng cao và rất phức tạp nhưng NHNN không đưa ra được các chính sách bám sát thị trường nên làm méo mó thơng tin và ảnh hưởng đến điều hành
chung của chính phủ. Do đó, khi lãi suất thị trường lên cao trong khi vốn khả dụng của các NHTM dư thừa, NHNN thiếu khả năng can thiệp để điều tiết mặt bằng lãi suất.
Hệ thống ngân hàng chưa tạo dựng được một hệ thống thơng tin có thể đáp ứng
kịp thời, có hiệu quả phân tích, dự báo tình hình tiền tệ, lãi suất, tín dụng, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.
Nhìn chung hội nhập kinh tế quốc tế phải đi liền với các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường tài chính, cho phép các ngân hàng quốc tế được hoạt động và đối xử bình
đẳng như những ngân hàng trong nước sẽ tạo ra những sức ép lớn hơn đối với hệ thống
ngân hàng trong nước trong thời gian tới.
2.3 Thực trạng ứng dụng Basel 2 trong hoạt động giám sát hệ thống NHTM Việt Nam: Nam:
2.3.1 Những kết quả đã đạt được
2.3.1.1 Từng bước Hoàn thiện pháp lý về thanh tra, giám sát ngân hàng ngày càng được nâng cao được nâng cao
Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế từ cuối năm 2006 với nhiều cam kết đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng trong đó có việc cam kết mở cửa cho các
TCTD nước ngồi tham gia hoạt động bình đẳng và các cam kết phải hoàn thiện Hệ
thống pháp luật Việt Nam với nhiều điều luật điều chỉnh chung và luật chuyên ngành được ban hành. Việc ban hành Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật Thanh tra thay thế
cho các văn bản dưới luật đã góp phần hồn thiện một bước quan trọng trong khuôn
khổ pháp lý về giám sát ngân hàng, tạo nền tảng pháp lý cho việc hình thành và kiện tồn mơ hình tổ chức và hoạt động thanh tra ngân hàng để phù hợp với thực tiễn và phù
hợp với thông lệ quốc tế về hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng. Theo đó, nhiệm
vụ, quyền hạn, quy trình, thủ tục và các chế tài về thanh tra ngân hàng được xác định rõ hơn.
2.3.1.2 Từng bước xây dựng được nội dung giám sát theo kịp với sự phát triển của hoạt động ngân hàng và các yêu cầu của thông lệ quốc tế (xem phụ lục 3) 9 hoạt động ngân hàng và các yêu cầu của thông lệ quốc tế (xem phụ lục 3) 9
Giai đoạn từ năm 2006 đến nay, hệ thống ngân hàng phát triển rất nhanh về quy mô số lượng, loại hình hoạt động, các sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng cũng phát triển đa dạng và phức tạp hơn. Vì vậy, hoạt động thanh tra giám sát của NHNN không chỉ dừng lại ở hoạt động kiểm tra tính tuân thủ của các ngân hàng, mà phải có định
hướng phát triển rõ ràng về việc xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng mang tính cảnh báo rủi ro cho hoạt động của từng ngân hàng cũng như của tồn hệ thống ngân hàng.
Chính vì vậy, nội dung giám sát được xây dựng với các Quyết định số 398/1999/QĐ-
NHNN3 về hoạt động giám sát từ xa, Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN về xếp loại
NHTM cổ phần, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử
dụng dự phịng để xử lý rủi ro, Thông tư 13 (thay thế cho quyết định 457/2005/QĐ-
NHNN) về việc ban hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng ... các Quyết định, thông tư mới ban hành trong thời gian gần đây đã phần
nào đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng.
Các nội dung giám sát đã không chỉ tập trung vào các yếu tố định lượng mang tính truyền thống như vốn tự có, giới hạn tín dụng, chất lượng tín dụng mà đã được mở rộng cho các yếu tố định tính như theo dõi diễn biến cơ cấu tài sản nợ, tài sản có, xem xét các mối quan hệ giữa vốn và sử dụng vốn; việc đảm bảo khả năng chi trả hay đánh giá tính thanh khoản của ngân hàng (QĐ 398). Các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt
động ngân hàng Thơng tư 13 cũng đã được tính tốn dựa trên các cơ sở khoa học do các
tổ chức tài chính quốc tế đưa ra, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý vĩ mơ, phân loại ngân hàng, đánh giá so sánh nhóm ngân hàng cùng loại và toàn hệ thống ngân hàng. Các quy định xếp loại NHTM cổ phần được ban hành kèm theo QĐ 06/2008/QĐ-
NHNN là một quyết định mới được xây dựng dựa trên các tiêu chí đánh giá CAMEL