6. Kết cấu của luận văn: 3
2.2. Thực trạng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-
2.2.1.4. Tỷ lệ cho vay so với nguồn vốn huy động cao 34
Việc sử dụng mối quan hệ giữa cho vay và tiền gửi như một thước đo về thanh khoản dựa trên tiền đề cho rằng tín dụng là tài sản kém linh hoạt nhất trong số các tài 3.50% 2.20% 2.50% 3.20% 4.50% 8.82% 2008 2009 2010 2011 QIII/2012
Hình 2.9: Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành giai đoạn 2008-QIII/2012 QIII/2012
sản sinh lời của ngân hàng. Vì thế, khi tỉ lệ cho vay so với nguồn vốn huy động tăng thì tính thanh khoản của ngân hàng giảm đi một cách tương ứng9.
Theo quy định của NHNN tại thông tư 13/2010 TT-NHNN, mức cho vay tối đa là 80% so với tổng vốn huy động của các NHTM. Tháng 9/2011, NHNN đã bãi bỏ quy định về giới hạn này tại thông tư 22/2011/TT-NHNN.
Ở một số nước trên thế giới, tỷ lệ cho vay/huy động vốn được các quốc gia quy định vào khoảng 75% (Trung Quốc, Philippine), hay như Indonesia tỷ lệ này được quy định trong khoảng từ 75%-102%10. Tại Việt Nam, tỷ lệ này ở các ngân hàng vẫn còn khá cao, khoảng 95% (2008), 105% (2009), 101% (2012)11, riêng các nhóm ngân hàng dao động quanh mức 75% (nhóm 1), 90% (nhóm 2) và 112% (nhóm 3)12.
Các ngân hàng có tỷ lệ này cao, khả năng xảy ra rủi ro thanh khoản càng cao, vì các khoản cho vay được xem là kém thanh khoản nhất. Trong trường hợp có nhu cầu về vốn đột xuất, các ngân hàng phải thu hồi nợ, hoặc giảm bớt các khoản vay mới. Tuy nhiên, khi xét tỷ lệ này, cũng cần chú ý đến cơ cấu kỳ hạn của các các khoản cho vay và huy động của ngân hàng. Vì nếu các khoản cho vay chủ yếu là ngắn hạn, thì việc thu hồi nợ để đáp ứng thanh khoản là dễ dàng hơn so với các khoản cho vay dài hạn. Tương tự như vậy, các khoản mục tiền gửi có kỳ hạn dài sẽ có tính ổn định hơn, do đó rủi ro từ việc rút tiền cũng sẽ ít hơn.