CHƢƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.2. Tổng quan nghiên cứu
Liên quan đến đề tài “Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay đối với các
Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Phú Yên” đã có một số cơng trình khoa học nghiên
cứu cơng bố dưới dạng luận văn, luận án Tiến sỹ và các cơng trình nghiên cứu khoa học. Kể ra một vài bài nghiên cứu gần đây:
Phạm Văn Hồng (2007), Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Đề tài này đã nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến sự phát triển
DNNVV. Tổng kết kinh nghiệm phát triển DNNVV trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số nước trên thế giới. Phân tích, đánh giá thực trạng DNNVV và môi trường thể chế phát triển DNNVV trong quá trình hội nhập kinh tế.
Trương Quang Thơng (2010), Tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghiên cứu thực nghiệm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài này đã nghiên cứu và hệ thống hóa lý thuyết về DNNVV, phân tích tổng quan về DNNVV tại Việt Nam qua các số liệu thống kê và chính sách của nhà nước đối với DNNVV, đề tài cũng đã tiến hành khảo sát về tài trợ tín dụng cho các DNNVV, trên cơ sở đó tác giả đã gợi ý các chính sách đối với DNNVV, đối với ngân hàng và các cơ quan chính phủ.
Võ Đức Tồn (2012), Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án này nghiên cứu những lý luận cơ bản về DNNVV như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của DNNVV. Nêu ra thực trạng về hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đối với DNNVV trên địa bàn TP.HCM. Và thông qua khảo sát ý kiến của DNVVN và nhân viên tín dụng đang làm việc tại các ngân hàng này tìm ra nguyên nhân chủ yếu tại sao các DNNVV không được NH chấp nhận cho vay. Góp phần đưa ra các giải pháp và khuyến nghị cho ngân hàng thương mại cổ phần, DNNVV, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.
Nguyễn Thị Thu Đông (2012), Nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Đề tài này hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến CLTD và các chỉ tiêu phản ánh CLTD, các nhân tố ảnh hưởng đến CLTD. Từ đó đưa các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao CLTD tại NHTM cổ phần Việt Nam trong thời gian tới.
thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn này kết hợp giữa phân tích thực trạng hoạt động tín dụng với khảo sát ý kiến của khách hàng và nhân viên NH về các nhân tố ảnh hưởng đến CLTD. Từ đó xác định được những mặt đạt được, những hạn chế tồn tại tìm ra ngun nhân ảnh hưởng đến CLTD. Qua đó đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao CLTD đối với DNNVV tại NHNo&PTNT Việt Nam tại Chi nhánh này. Tuy nhiên tác giả chỉ dừng lại ở thống kê mô tả, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến quan sát qua giá trị trung bình, phần trăm các biến quan sát.
Tương tự với nghiên cứu của Hoàng Thị Minh Thương (2013), nghiên cứu của Đỗ Duy Nhân (2014), Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh và Lưu Nhật Phương (2013), Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hai luận văn này cũng đo lường mức độ ảnh hưởng của 3 yếu tố ảnh hưởng đến CLTD thông qua khảo sát ý kiến của nhân viên tín dụng và đánh giá mức ảnh hưởng các biến này qua tần xuất xuất hiện. Do đó vẫn chưa đủ cơ sở để chứng minh các yếu tố này có thực sự tác động và tác động đó thuận hay nghịch chiều với CLTD.
Ngồi ra cịn có 1 vài nghiên cứu ngồi nước chứng minh nhân tố ngân hàng và nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến chất lượng cho vay.
Anna Pestova và Mikhail Mamonov (2012) kiểm tra tầm quan trọng tương đối của các yếu tố kinh tế vĩ mô và ngân hàng đến việc gia tăng các khoản nợ xấu trong khu vực ngân hàng ở nước Nga trong suốt cuộc khủng hoảng mới đây. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp phương trình đơn trên dữ liệu bảng bao gồm các ngân hàng ở Nga trong giai đoạn 2004-2011. Có hai nhân tố được xác định là ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đó là yếu tố kinh tế vĩ mơ (gồm các biến quan sát sau GDP, lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát, thất nghiệp, giá trị tài sản bảo đảm) và yếu tố ngân hàng (chính sách
cho vay, lãi suất, chỉ số hiệu quả, sức cạnh tranh trên thị trường). Kết quả cho thấy rằng hầu hết các ảnh hưởng tiêu cực của chất lượng tín dụng là do sự suy giảm của yếu tố kinh tế vĩ mơ.
Gremi (2013) phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và chất lượng tín dụng. Nghiên cứu này phân tích dữ liệu các ngân hàng thương mại ở Albania trong khoảng thời gian từ quý 1 năm 2005 quý 1 năm 2013 tới. Nghiên cứu này bao gồm 36 quan sát từ hệ thống ngân hàng. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng ở đây là phân tích hồi quy tuyến tính đa biến bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường bởi việc sử dụng MICROFIT 4.0. Các biến quan sát được dùng để đo lường ở đây là lãi suất, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng GDP, tỷ giá hối đoái. Sử dụng phương pháp dữ liệu bảng động tác giả kết luận rằng những rủi ro tín dụng ngân hàng bị ảnh hưởng đáng kể bởi yếu tố mơi trường vĩ mơ: tăng rủi ro tín dụng khi tăng trưởng GDP và cũng bị tác động ngược chiều bởi một gia tăng lãi suất. Ngoài ra từ phân tích này cho ta rằng tác động của tình hình kinh tế đóng một vai trị quan trọng mức độ nợ xấu ở Albania.
Belaid (2014) sử dụng probit và phương pháp ordered probit để xem xét các yếu tố quyết định chất lượng cho vay trong lĩnh vực ngân hàng Tunisia. Sử dụng một tập dữ liệu với thông tin chi tiết của hơn 9000 công ty. Tác giả cho rằng các ngân hàng có khơng có hiệu quả chi phí, vốn hóa thấp, đa dạng và nhỏ thì danh mục khoản vay có chất lượng thấp. Ngồi ra nghiên cứu này cịn tìm thấy một bằng chứng cho rằng giả thuyết "quản lý kém" và " rủi ro đạo đức " có mối quan hệ tích cực giữa chất lượng và hiệu quả chi phí vay ngân hàng và vốn hóa, tương ứng. Tuy nhiên, khơng có bằng chứng cho thấy tác động của "too big too fail”, "hoạt động đa dạng hóa" và "Chính sách tín dụng thực hiện trước đó".
nhân tố chủ quan (nhân tố ngân hàng, nhân tố khách hàng). Và cần thiết kế một mơ hình
nghiên cứu chính thức sử dụng phân tích hồi quy thơng qua khảo sát ý kiến đánh giá của nhân viên đang làm việc tại các bộ phận liên quan đến cho vay DNNVV để xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến CLTD đối với DNNNVV. Vì hiện tại chưa có đề tài nào nghiên cứu sâu về các yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cho vay đối với DNNVV.