Phương pháp FEM và REM cần các kiểm định cơ bản là kiểm định hiện tượng đa
cộng tuyến (multicollinearity),phương sai thay đổi (heterogeneity) và hiện tượng tự
tương quan (serial correlation).
Tiếp đó, để chọn mơ hình nào là mơ hình phù hợp hơn, ta thực hiện kiểm định Hausman.
Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity):
Đa cộng tuyến là hiện tượng xảy ra khi giả thiết Cov (Xi, Xj) = 0 bị vi phạm, tức là mơ hình vi phạm giả thiết về hồi quy tuyến tính. Khi đó, một biến độc lập trong mơ hình có thể được biểu diễn bằng các tổ hợp tuyến tuyến của các biến độc lập khác. Nếu bị đa cộng tuyến hoàn hảo, hệ thống chạy dữ liệu thống kê sẽ báo lỗi.
Trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo, hồi quy vẫn tìm được các ước lượng
cho các biến độc lập, các mơ hình này thậm chí cho hệ số R2 rất cao, tuy nhiên, các
hệ sốhồi quykhơng cịn chính xác, dễ gây ra sai lầm khi ra quyết định.
Để kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, ta sử dụng hệ số VIF (Var inflate
VIF = 1/(1- Rf2)
Trong đó, Rf được gọi là hệ số tương quan riêng phần, là hệ số R2 của mơ hình sau:
X1 = β1 +β2X2 + β3X3+…+uit
Với các giả thuyết:
H0: Có hiện tượng đa cộng tuyến trong mơ hình
H1: Khơng có hiện tượng đa cộng tuyến trong mơ hình
Nếu hệ số VIF = < 10 thì bác bỏ H0, chấp nhận H1 và ngược lại.
Kiểm địnhhiện tượng phươ ng sai thay đổi (heterogeneity):
Phương sai thay đổi là hiện tượng giả thiết σ2 = const bị vi phạm. Hậu quả của việc
mơ hình có phương sai thay đổi là mức ý nghĩa của mơ hình kémđi do độ tin cậy
quá cao.
Để kiểm định hiện tượng Phương sai thay đổi, tác giả sử dụng phương pháp của Breusch- Pagan. Kiểm định với các giải thiết như sau:
H0: Khơng có hiện tượng phương sai thay đổi H1: Có hiện tượng phương sai thay đổi
Nếu P_value (chi2) = 0% thì bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa 5%, kết luậnmô hình có hiện
tượng phươ ng sai thay đổi.
Kiểm định hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất và bậc hai:
- Kiểm định có tương quan chuỗi bậc một trong phần dư sai phân bậc nhất
Kiểm định này là một kiểm định quan trọng với cả phương pháp FEM/REM và
GMM, với giảthuyết như sau:
H0: Khơng có tương quan chuỗi bậc nhất trong phần dư của sai phân bậc nhất H1: Xuất hiện tương quan chuỗi bậc một trong các phần dư của sai phân bậc nhất
Nếu giá thiết H0 bị bác bỏ (p_value < 0,05) tức tồn tại tương quan chuỗi bậc một
trong phần dư sai phân bậc nhất của kết quả hồi quy.
- Kiểm định khơng có tương quan chuỗi bậc hai trong phần dư sai phân bậc
nhất (Second-order serial correlation-AR(2))
Kế đó, để tăng độ vững chắc cho mơ hình, hồi quy FEM/REM/GMM cịn có một
kiểm định về việc không tồn tại tương quan chuỗi bậc hai các phần dư trong sai
phân bậc nhất với giảthuyết như sau:
H0: Khơng có tương quan chuỗi bậc hai trong phần dư của sai phân bậc nhất. H1: Xuất hiện tương quan chuỗi bậc hai trong các phần dư của sai phân bậc nhất
Nếu giả thiết H0 được chấp nhận khi p_value > mức ý nghĩa α ( chẳng hạn như p_value > 0,05) tức là không tồn tại tương quan chuỗi bậc hai trong phần dư sai
phân bậc nhất của kết quảhồi quy.
Kiểm định Hausman:
Kiểm định Hausman với ý tưởng cơ bản là kiểm định việc tác động cá biệt của mỗi
đơn vị chéo khơng có tương quan với các biến hồi quy khác trong mơ hình. Các giả
thiết cơ bản:
H1: Mơ hình FEM là mơ hình thích hợp
Nếu p_value < 5%, ta kết luận mơ hình FEM là mơ hình thích hợp hơn vì tácđộng
cá biệt của các đơn vị chéo khơng có tương quan với các biến khác trong mơ hình.