CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
4.5. Đánh giá kết quả và mơ hình hồi quy
Nhìn chung, kết quả hồi quy đã được kiểm định khá phù hợp và đã xác định được các biến có tác động đến khả năng trả nợ của KHCN là các biến (tình trạng sở hữu nhà ở) (số người phụ thuộc), (lịch sử quan hệ tín dụng), (thu nhập của khách hàng), (lãi suất khoản vay) và (tỷ lệ tài trợ trên tài sản đảm bảo). Tuy nhiên, kết quả mơ hình cũng đã loại bỏ 9/15 biến đưa vào mơ hình ban đầu, trong đó có nhiều yếu tố trên thực tế có thể ảnh hưởng khả năng đến khả năng trả nợ của khách hàng (như biến quy mô khoản vay, kinh nghiệm làm việc…). Ngoài ra, kết quả mơ hình vẫn chưa phản ánh đầy đủ các biến có tác động đến RRTD đối với khách hàng cá nhân do chủ yếu một số nguyên nhân sau:
- Số lượng quan sát cịn thấp, cần phải gia tăng kích thước mẫu.
- Dữ liệu đầu vào còn thiếu thơng tin, đơi khi cịn thiếu chính xác. Tính chính xác của thơng tin đầu vào phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Do
hạn chế về mặt thời gian và nhân lực, khi tiến hành thẩm định và XHTD KHCN trước khi quyết định cho vay, CBTĐ chủ yếu dựa vào thơng tin do CBBH cung cấp, vì vậy tính chính xác của thơng tin đầu vào phụ thuộc nhiều vào năng lực, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp của CBBH.
- Do hạn chế về mặt thời gian và dữ liệu nghiên cứu, bài nghiên cứu đã loại bỏ một số nhân tố có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN, ví dụ yếu tố kinh tế vĩ mơ (khủng hoảng kinh tế, chính sách tiền tệ, lạm phát…). Đây là hạn chế của bài nghiên cứu, trong những bài nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô đến khả năng trả nợ của khách hàng.
Kết quả mơ hình đã hồi quy ra những chỉ tiêu cơ bản quan trọng có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Khách hàng, từ đó, góp phần tăng độ chính xác của kết quả XHTD nội bộ. Cụ thể, mơ hình đã xác định được những yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến khả năng trả nợ của khách hàng (bao gồm yếu tố thu nhập, tình trạng sở hữu nhà ở, tỷ lệ tài trợ/TSĐB, lãi suất, lịch sử quan hệ tín dụng, số người phụ thuộc). Đây là những yếu tố hệ thống XHTD nội bộ của MB chưa tich hợp để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng (như yếu tố lãi suất, tỷ lệ tài trợ/TSĐB) hoặc đã tích hợp nhưng chưa được xây dựng tỷ trọng điểm số phù hợp (như yếu tố thu nhập, tình trạng sở hữu nhà ở). Nếu MB xây dựng được một cơ sở dữ liệu đủ lớn thì hồn tồn có thể sử dụng phương pháp định lượng là mơ hình hồi qui, phục vụ cho cơng tác ra quyết định cấp tín dụng. Ngoài ra, với phương pháp này, tỉ trọng các tiêu chí có thể thay đổi phù hợp với điều kiện mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì mơ hình hồi quy cũng đã loại bỏ nhiều yếu tố cần được xem xét khi đánh giá khách hàng (9/15 biến ban đầu đưa vào mơ hình), vì vậy để phát huy tính hiệu quả của mơ hình hồi quy, học viên đề xuất sử dụng mơ hình hồi quy logit kết hợp với mơ hình XHTD hiện tại để giảm được sai lầm trong phương pháp thẩm định chun gia cịn mang yếu tố cảm tính (nếu chỉ sử
năng trả nợ của mơ hình. Điều này giúp ngân hàng đánh giá được chính xác khả năng trả nợ của khách hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Trong chương 4, học viên đã giới thiệu tổng quát về tình hình hoạt động và kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội nói chung, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh và tăng trưởng, rủi ro tín dụng trong của khối KHCN trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay. Trong chương này học viên cũng đã xây dựng mơ hình hồi quy Logit để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN, kết quả chạy mơ hình đã đưa ra các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các KHCN đang vay vốn tại MB. Từ những phân tích và kết quả chạy mơ hình hồi quy, học viên đề xuất mơ hình để nhận diện khả năng trả nợ của KHCN dựa trên các dữ liệu đầu vào thu thập được và đưa ra giải pháp hoàn thiện hơn các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ hiện tại tại MB.
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI.