Loại biến Ký hiệu Mô tả biến Thang đo Giả thiết Biến đặc điểm của Tuổi Năm +/- Giới tính 0: nữ 1: nam +/-
người vay 0: độc thân, ly dị, góa Tình trạng sở hữu nhà ở 0: khơng sở hữu nhà ở 1: có sở hữu nhà ở +
Người phụ thuộc Số người - Thời gian cư trú năm + Biến liên quan đến tài chính của khách hàng vay Lịch sử tín dụng 0: Chưa từng phát sinh NQH 1: đã từng phát sinh NQH -
Kinh nghiệm trong lĩnh vực hiện tại
Năm +
Thời gian làm công việc hiện tại
Năm + Thu nhập Triệu đồng + Biến liên quan đến đặc điểm khoản vay
Lãi suất %/năm -
Kỳ hạn vay Tháng -
Quy mô khoản vay Triệu đồng -
Tỷ lệ tài trợ/tài sản đảm bảo
% -
Mục đích khoản vay 0: mục đích phi SXKD 1: mục đích SXKD
4.2.2. Quy trình xây dựng mơ hình nghiên cứu.
Để chạy mơ hình Logit xây dựng mơ hình nghiên cứu, học viên sử dụng phần mềm SPSS 20. Các bước xây dựng lần lượt như sau:
Bước 1: Chạy mơ hình và xác định những biến quan trọng. Thông qua kết
quả chạy mơ hình học viên xác định những biến độc lập có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Các tiêu chuẩn cần xem xét để đánh giá mức độ phù hợp của mơ hình:
- Omnibus Test of Model Coefficients (OB): dùng để kiểm định sự phù hợp
tổng qt của mơ hình với giả thiết : = = …= = 0, nếu Sig < thì giả thiết bị bác bỏ hay ta có thể kết luận mơ hình phù hợp một cách tổng quát.
- Classification Table: bảng này cho ta kiểm tra độ chính xác trong việc dự
báo của mơ hình, tỷ lệ phần trăm dự đốn đúng càng cao cho thấy mơ hình càng dự báo càng chính xác.
- Chỉ số - 2 Log likelihood (- 2 LL): chỉ số này đo lường mức độ phù hợp của
mơ hình tổng thể, chỉ số này càng nhỏ thể hiện độ phù hợp càng cao.
Bước 2: Dựa trên mức độ ý nghĩa của các biến và các tiêu chuẩn đo lường
mức độ phù hợp của mơ hình thực hiện loại dần các biến khơng có ý nghĩa giải thích cho mơ hình. Kiểm tra lại mơ hình sau khi loại bớt các biến với các tiêu chuẩn như ở bước 1 .
Bước 3: Đề xuất mơ hình phù hợp sau khi tìm ra mơ hình tối ưu.
4.3. Dữ liệu nghiên cứu
4.3.1. Thu thập dữ liệu và chọn mẫu
Phạm vi nghiên cứu là các KHCN đang có quan hệ tín dụng với MB. Dữ liệu nghiên cứu được được xuất từ hệ thống T24 của MB vào thời điểm cuối tháng 6 năm 2015. Số lượng đơn vị trong mẫu nghiên cứu là 500 khách hàng, bao gồm
những khách hàng đang có dư nợ tại MB. Mẫu nghiên cứu được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tuy nhiên có loại trừ các trường hợp sau:
- Các trường hợp cán bộ cơng nhân viên MB vay tín chấp, các trường hợp vay tín chấp quân nhân đặc thù.
- Các trường hợp vay vốn do cán bộ bán hàng trực tiếp thẩm định.
Trường hợp vay cán bộ nhân viên và các trường hợp vay tín chấp đặc thù là những đối tượng khách hàng ưu tiên cho vay theo quy định của MB, một số thông tin về những khách hàng này sẽ không cần đánh giá như những khách hàng vay thơng thường (ví dụ thơng tin về người hơn phối, người phụ thuộc…), vì vậy những đối tượng khách hàng này sẽ khơng có đầy đủ dữ liệu cho mục tiêu của mẫu nghiên cứu. Đối tượng thứ hai là những khách hàng vay do đối tượng cán bộ quan hệ khách hàng trực tiếp thẩm định, thơng thường vì áp lực chỉ tiêu cán bộ bán hàng sẽ có động cơ đánh giá sai lệch một số thông tin về khách hàng hoặc thu thập sót những thơng tin về khách hàng, đặc biệt là những thơng tin phi tài chính, vì vậy để đảm bảo mức tin cậy của dữ liệu nghiên cứu đầu vào học viên sẽ loại những đối tượng khách hàng này ra khỏi mẫu nghiên cứu.
4.3.2. Thống kê mô tả dữ liệu
Tỷ lệ khách hàng có khả năng trả nợ và khơng có khả năng trả nợ trong mẫu nghiên cứu được trình bay theo bảng dưới đây: