Ta xem xét tính phù hợp của mơ hình VAR đối với chuỗi dữ liệu bằng cách kiểm định tính dừng của các phần dư. Nếu phần dư dừng thì mơ hình nhận được là phù hợp và ngược lại. Kiểm định tính dừng của phần dư bằng cách sử dụng kiểm định ADF và PP. Kết quả kiểm định theo các bảng 5.15, 5.16, 5.17 và 5.18 cho thấy phần dư của mơ hình đều dừng ở I(0), có nghĩa là chuỗi dữ liệu phù hợp với mơ hình. -1 -. 5 0 .5 1 Ima g in a ry -1 -.5 0 .5 1 Real
Bảng 5.15. Kết quả kiểm định Augmented Dickey-Fuller đối với phần dư của biến NERV.
Nguồn: Tác giả tự tính tốn.
Bảng 5.16. Kết quả kiểm định Augmented Dickey-Fuller đối với phần dư của biến DI.
Nguồn: Tác giả tự tính tốn.
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000
Z(t) -7.350 -3.579 -2.929 -2.600 Statistic Value Value Value Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Interpolated Dickey-Fuller Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 51
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000
Z(t) -6.910 -3.579 -2.929 -2.600 Statistic Value Value Value Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Interpolated Dickey-Fuller Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 51
Bảng 5.17. Kết quả kiểm định Phillips-Perron đối với phần dư của biến NERV.
Nguồn: Tác giả tự tính tốn.
Bảng 5.18. Kết quả kiểm định Phillips-Perron đối với phần dư của biến DI.
Nguồn: Tác giả tự tính tốn. MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000
Z(t) -7.308 -3.579 -2.929 -2.600 Z(rho) -54.186 -18.918 -13.308 -10.706 Statistic Value Value Value Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Interpolated Dickey-Fuller Newey-West lags = 3 Phillips-Perron test for unit root Number of obs = 51
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000
Z(t) -6.919 -3.579 -2.929 -2.600 Z(rho) -51.503 -18.918 -13.308 -10.706 Statistic Value Value Value Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Interpolated Dickey-Fuller Newey-West lags = 3 Phillips-Perron test for unit root Number of obs = 51