Kiểm định White đồng phương sai
Kiểm định Breusch-Pagan /Cook-Weisberg
dị phương sai
Kiểm định thừa thiếu biến thông qua P>|t|
chi2(100) Prob > chi2 chi2(1) Prob > chi2 _hat _hatsq _cons 129,48 0,0253 23,14 0,0000 0,094 0,383 0,386
Kết quả kiểm định đa cộng tuyến ở bảng 4.6 cho thấy các biến đều có hệ số khuếch đại phương sai VIF<3 và không hiện diện hai cặp biến có cùng giá trị cao. Ở góc độ kỹ thuật, mơ hình khơng phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến ở mức độ có thể làm thiên lệch kết quả ước lượng. Hai biến GasrpGDP và Conflict2 có cùng giá trị VIF và giá trị tolerance gần bằng nhau. Tuy nhiên, giá trị VIF=1,11 này là rất nhỏ, nên khi cùng xuất hiện trong mơ hình, cặp biến này khơng được xem là tạo ra vấn đề nghiêm trọng của hiện tượng đa cộng tuyến.
Kiểm định White cho kết quả giá trị Prob > chi2 nhỏ hơn 0,05, đồng thời kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg với giả định phần dư có phương sai bất biến7
cho kết quả có giá trị Chi-square lớn (23,11) trong khi p-value nhỏ. Theo đó, mơ hình được phát hiện là phần dư có phương sai thay đổi (dị phương sai – heteroskedasticity). Điều này nói lên có sự khác biệt giữa dữ liệu thực tế so với giả định, và sự vi phạm giả định này đã làm suy yếu mơ hình OLS. Kết quả kiểm định cũng cho thấy P>|t| của cả hat và hatsq đều khơng có ý nghĩa thống kê ở mức ý
nghĩa 5%, nói lên rằng mơ hình khơng phát hiện bỏ sót hay dư thừa biến phi tuyến. Ma trận tương quan (Bảng 4.8 thể hiện một phần) khơng cho thấy có sự tương quan cao giữa phần dư (res) và các biến độc lập trong mơ hình.
7 Ý tưởng của kiểm định Breusch-Pagan nói rằng mơ hình OLS4 là phương trình có dạng Yi = β1 + β2X1i + … + βkXki + εi, trong khi phương sai của phần dư (ε) là phương trình có dạng σi2 = α1 + α2Z2i + … αmZmi. Giả định H0: α2 = α3 = … = αm = 0, nghĩa là σi2 = α1 (hằng số).
Nếu kiểm định cho kết quả bác bỏ giả định này, thì kết luận mơ hình OLS4 có hiện tượng dị phương sai (Breusch và Pagan, 1979).