CHƢƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ CÁC LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN
2.3 Một số nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động
2.3.1 Một số nghiên cứu trên thế giới
Nghiên cứu của Pooran Lall (2014)
Nghiên cứu của Pooran Lall (2014) về “Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động của các NH ở Mỹ: Bằng chứng từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2013” đã xác định ảnh hƣởng của các yếu tố bên trong và yếu tố bên ngồi sự kiểm sốt của ngân hàng đối với lợi nhuận của các ngân hàng tại Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2013. Mơ hình nghiên cứu đƣợc xây dựng dựa trên 18 biến độc lập và 2 biến phụ thuộc (ROE và ROA). Dữ liệu đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này đƣợc lấy từ Báo cáo hàng quý , hàng năm của Cục dự trữ Chicago, tập dữ liệu gồm 726 ngân hàng trong giai đoạn 2007-2013.
Phƣơng pháp phân tích hồi quy phƣơng sai thay đổi (Generalized Least Square) đã đƣợc sử dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố liên quan đến thị trƣờng ( dƣ nợ/ Tổng tài sản; Dự nợ/ Tổng tiền gửi; và thu nhập ngoài lãi/ tổng thu nhập) là các nhân tố quan trọng nhất đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng (28%). Các yếu tố liên quan đến rủi ro ngân hàng ( Thu nhập lãi ròng/ Tổng Tài sản, Tổng tiền gửi/ tổng tài
sản; Vốn chủ sở hữu/ Tổng Tài sản; Nợ xấu/ Tổng tiền gửi; Nợ xấu/ Tổng dƣ nợ) (23%). Các yếu tố cấu trúc ngân hàng (quy mô; thu nhập quốc gia; địa bàn hoạt động của ngân hàng) giải thích 10% hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Nghiên cứu của Rasidah Mohd Said; Mohd Hanafi Tumin (2011)
Nghiên cứu của Rasidah Mohd Said; Mohd Hanafi Tumin (2011) về “ Hiệu quả hoạt động và Tỷ số tài chính của các NHTM ở Malaysia và Trung Qc” nhằm mục đích điều tra tác động của các yếu tố đặc thù của ngân hàng bao gồm: tính thanh khoản, tín dụng, vốn, chi phí hoạt động và quy mô của các NHTM đối với hoạt động của họ, đƣợc tính bằng lợi nhuận trên tài sản trung bình (ROAA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROAE). Kết quả cho thấy tỷ lệ sử dụng trong nghiên cứu này có những ảnh hƣởng khác nhau đến hiệu suất của các ngân hàng ở cả hai nƣớc, ngoại trừ tỷ lệ tín dụng và vốn. Tỷ lệ hoạt động ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng tại Trung Quốc, nhƣng ảnh hƣởng này không đúng cho các ngân hàng tại Malaysia bất kể đo lƣờng hiệu quả hoạt động.
Nghiên cứu của Chris Stewarta, Roman Matousek, Thao Ngoc Nguyen (2015) Nghiên cứu của Chris Stewarta, Roman Matousek, Thao Ngoc Nguyen (2015) về “Hiệu quả trong hệ thống NH Việt Nam: phƣơng pháp phân tích DEA 2 giai đoạn” nhằm kiểm tra tác động của vốn NH đối với khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của 30 NHTM Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2014. Sử dụng phƣơng pháp phân tích hồi quy GMM với nguồn dữ liệu của 48 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 1999-2009. Kết quả cho thấy các ngân hàng lớn và rất lớn có hiệu quả hơn các ngân hàng vừa và nhỏ. Nhìn chung các NHTM ngoài quốc doanh có hiệu quả hơn các NHTM quốc doanh. Các ngân hàng có mạng lƣới chi nhánh lớn và tồn tại lâu dài thì kém hiệu quả hơn các ngân hàng khác.
Nghiên cứu của Virginie Terraza (2015) về “Ảnh hƣởng của quy mô của ngân hàng đối với tỷ lệ rủi ro: Tác động của hoạt động của ngân hàng” với mục đích là khảo sát ảnh hƣởng của vốn ngân hàng và tỷ lệ thanh khoản lên lợi nhuận của các ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất (OLS), Generalized Methods of Moments (GMM), FEM với nguồn dữ liệu gồm 1270 ngân hàng châu Âu trong giai đoạn 2005-2012. Kết quả cho thấy các ngân hàng có quy mơ trung bình có khả năng sinh lợi tốt nhất. Trong khi mức vốn hóa làm tăng lợi nhuận của ngân hàng, rủi ro thanh khoản phụ thuộc vào quy mô của ngân hàng.