Biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất CAR 169 0.1678065 0.1349587 0.0518 1.01 SIZE 169 7.757858 0.7146256 4.319918 8.927889 LEV 169 0.110287 0.1065557 0.0308 1.030161 LLR 169 0.0121699 0.0067946 0.0004829 0.0323309 DEP 169 0.6008115 0.1406499 0.185109 0.892095 LOA 169 0.5040448 0.122872 0.1472547 0.7847461 LIQ 169 0.2586501 0.1561564 0.0338603 1.707091 ROA 169 0.0109946 0.00868 -0.0551174 0.0507093 ROE 169 0.1238357 0.1086598 -0.8200208 0.4452123
Thống kê mơ tả cho thấy trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất. Tổng số quan sát cho mỗi biến là 169.
Biến phụ thuộc CAR của 16 NHTM Việt Nam có giá trị trung bình là 0.1678065 (16.78%), giá trị lớn nhất là 1.01 (101%) và giá trị nhỏ nhất là 0.0518 (5.18%). Trong khi đó, theo quy định tại thơng tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 và sửa đổi bổ sung tại thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016, CAR của các NHTM phải đạt tối thiểu ở mức 9%. Như vậy, giá trị trung bình CAR vượt so mức quy định của NHNN. Điều này có nghĩa, các NHTM Việt Nam nhìn chung có đủ khả năng về vốn để chống lại những cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ mình, vừa tự bảo vệ những người gửi tiền. Tuy nhiên, số liệu thực tế tại các NHTM Việt Nam cho thấy những ngân hàng nhỏ thì CAR càng cao, điều này có thể khơng thể hiện các ngân hàng đang hoạt động an toàn như ý nghĩa vốn có của nó mà báo hiệu các ngân hàng đang gặp khó khăn trong việc huy động tiền gửi hoặc tìm kiếm đầu ra cho hoạt động cho vay.
Quy mô của các NHTM Việt Nam khá cách biệt nhau khi giá trị trung bình logarit tự nhiên của tổng tài sản đạt 7.757858 với độ lệch chuẩn lên tới 71.46%. Giá trị tối thiểu và tối đa lần lượt là 4.319918 và 8.927889.
Hệ số địn bẩy tài chính trung bình của các NHTM đạt 0.110287 với độ lệch chuẩn 10.66%. Giá trị tối thiểu và tối đa lần lượt đạt 0.0308 và 1.030161
Tỉ lệ trích lập dự phịng trên tổng dư nợ tín dụng trung bình trong 10 năm qua là 1.22%, với độ lệch chuẩn là 0.68%
Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng trên tổng tài sản trong 10 năm gần đây tại các NHTMCP Việt Nam trung bình đạt 60.08% với độ lệch chuẩn 14.06%. Một khoảng cách lớn trong việc thu hút nguồn tiền gửi của các ngân hàng từ mức 18.51% với 89.21%.
Trung bình tỉ lệ cho vay trên tổng tài sản của các NHTM Việt Nam đạt 50.40%, với độ lệch chuẩn 12.29%. Tối thiểu là 14.73% và tối đa là 78.47%.
Hệ số thanh khoản trung bình đạt 0.2586501 với độ lệch chuẩn 15.62% cho thấy có khoảng cách lớn về thanh khoản giữa các NHTMCP Việt Nam. Hệ số thanh khoản càng cao, ngân hàng càng có khả năng giảm thiểu các rủi ro thanh khoản có thể xảy ra trong hoạt động thường nhật. Hệ số thanh toán tối thiểu 0.0338603 và tối đa 1.707091.
ROA trung bình trong mười năm qua đối với các NHTM Việt Nam là 0.0109946 (1.10%) và độ lệch chuẩn là 0.00868 (0.87%). Các doanh nghiệp có lợi nhuận cao có khả năng chống chịu cũng như tồn tại sau khủng khoảng cao hơn các doanh nghiệp có mức thu lợi thấp (Michel S. et.al, 2015). Mức tối thiểu của ROA là -5.51% và mức tối đa đạt 5.07% cho thấy khoảng cách lợi nhuận giữa các NHTMCP Việt Nam. Nhìn chung, mức sinh lời của các NHTMCP Việt Nam là khá tốt khi có thể đáp ứng được tiêu chuẩn về tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản theo quy định tại Basel là bằng hoặc lớn hơn 1%.
Bên cạnh ROA, để đo lường sự tác động của nhân tố lợi nhuận lên CAR, bài nghiên cứu còn sử sử dụng biến ROE. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình trong mười năm 2005 – 2015 là 0.1238357 (12.38%) với độ lệch chuẩn là 12.38%. Mức thấp nhất -82.00% và mức cao nhất 44.52% của ROE cho thấy khoảng cách trong hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu tại các ngân hàng.
Phân tích tương quan
Hệ số tương quan thường được dùng để thể hiện mức độ tương quan giữa cặp biến khi các nhân tố khác không thay đổi. Hệ số này thay đổi từ -1 (tương quan nghịch chiều hoàn toàn) đến +1 (tương quan thuận chiều hoàn toàn). Trong trường hợp hệ số tương quan bằng 0 cho thấy cặp biến khơng có sự tương quan.