CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ
4.2. Tương quan đơn biến giữa các biến số
Tác giả sử dụng hệ số tương quan đơn biến để xem xét quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc trong mơ hình. Từ kết quả phân tích, tác giả sẽ thấy được mối tương quan đơn biến giữa các biến phụ thuộc với các biến độc lập trong mơ hình.
Bảng 4.2. Tương quan Pearson – mối tương quan đơn biến giữa các biến số
Correlation
GCR LGDP INF UNEMP LCK ROA LSIZE CAR1 LIQ
Probability GCR 1.000 ----- LGDP -0.340*** 1.000 (0.000) ----- INF -0.139* -0.615 1.000 (0.050) (0.000) ----- UNEMP 0.346*** -0.902 0.432 1.000 (0.000) (0.000) (0.000) ----- LCK 0.486*** -0.009 -0.437 0.024 1.000 (0.000) (0.893) (0.000) (0.737) ----- ROA 0.199** -0.541 0.313 0.470 -0.010 1.000 (0.005) (0.000) (0.000) (0.000) (0.890) ----- LSIZE -0.159** 0.470 -0.272 -0.442 -0.081 -0.172 1.000 (0.024) (0.000) (0.000) (0.000) (0.253) (0.015) ----- CAR1 -0.117 -0.269 0.245 0.249 -0.076 0.312 -0.669 1.000 (0.100) (0.000) (0.000) (0.000) (0.285) (0.000) (0.000) ----- LIQ -0.009 -0.338 0.246 0.298 -0.101 0.292 -0.152 0.230 1.000 (0.899) (0.000) (0.000) (0.000) (0.156) (0.000) (0.032) (0.001) -----
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phân tích trên Phần mềm Eviews.
Ghi chú: Các biến trong bảng kết quả lần lượt tương ứng như sau: GCR: Biến
lượng quốc nội thực – biến độc lập; INF: Tỷ lệ lạm phát – biến độc lập; UNEMP: Tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế – biến độc lập; CK: Chỉ số thị trường chứng khoán – biến độc lập; ROA: Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản – biến độc lập; LSIZE: Logarithm tự nhiên của quy mô ngân hàng – biến độc lập; CAR1: Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 – biến độc lập; LIQ: Tính thanh khoản của ngân hàng – biến độc lập . Trong ngoặc () là kết quả của giá trị thống kê p – value. Ký hiệu *,** và *** cho thấy các biến số có ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 10%, 5% và 1%.
Kết quả ma trận tương quan giữa các biến số được trình bày trong bảng 4.2. Với mức ý nghĩa thống kê 10%, trong mối quan hệ đơn biến của các biến số độc lập với biến phụ thuộc GCR, có thể thấy:
- Tăng trưởng tín dụng có quan hệ tương quan âm có ý nghĩa thống kê đối với các biến độc lập logarithm của GDP (LGDP), tỷ lệ lạm phát (INF), logarithm quy mô tổng tài sản của ngân hàng (LSIZE). Điều này cho thấy khi GDP tăng, tỷ lệ lạm phát gia tăng hay tổng tài sản của các ngân hàng gia tăng sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng.
- Tăng trưởng tín dụng có quan hệ tương quan dương có ý nghĩa thống kê đối với các biến độc lập tỷ lệ thất nghiệp (UNEMP), logarithm chỉ số của thị trường chứng khoán (LCK), tỷ suất sinh lợi trên tài sản của ngân hàng (ROA). Điều này cho thấy khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, chỉ số thị trường chứng khoán gia tăng hay tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản ngân hàng gia tăng sẽ kéo theo sự gia tăng của tốc độ tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.
- Tăng trưởng tín dụng khơng có mối quan hệ tương quan với các biến độc lập tỷ lệ lệ an tồn vốn cấp 1 (CAR1) và tính thanh khoản (LIQ). Điều này cho thấy việc gia tăng tỷ lệ an tồn vốn cấp 1 hay tính thanh khoản của ngân hàng sẽ khơng tác động đến tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng.