CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM
3.1.2. Kiểm định quan hệ nhân quả Granger trong mơ hình đa biến (Block
(Block causity tests)
Trong mơ hình nghiên cứu, đã định dạng mơ hình dựa trên hàm sản xuất tân cổ điển và dựa trên các giả thiết các biến độc lập là yếu tố đầu vào đối với sản lượng (GDP). Tuy nhiên, lý thuyết cho thấy các biến này có sự tương tác qua lại lẫn nhau. Nghĩa là có sự phản hồi giữa các biến. Sims (1980) cho rằng nếu tồn tại quan hệ đồng thời giữa một số biến thì các biến này hồn tồn có vai trị như nhau, khơng có sự phân biệt giữa các biến nội sinh và
ngoại sinh. Tất cả các biến đều là nội sinh. Sims đã đưa ra mơ hình tự hồi quy (VAR). VAR là mơ hình động của một số biến thời gian. Trong mơ hình VAR, mỗi một tập hợp các biến được hồi quy dựa trên giá trị quá khứ của bản thân nó và giá trị của các biến khác. Mối quan hệ của các biến được gắn kết với nhau bởi vì đưa vào độ trễ của các biến trong mỗi phương trình cũng như sự mở rộng tương quan trong số các “nhiễu trắng” của các phương trình khác nhau (Sử Đình Thành, 2012).
Một trong những sử dụng phổ biến của mơ hình VAR là kiểm định nhân quả giữa các biến. Một biến yt được cho là quan hệ Granger (1969) được gây ra bởi biến wz nếu như thông tin trong quá khứ và hiện tại của biến wt
giúp để cải thiện sự dự báo của biến yt. Kiểm định Granger trong mơ hình hai biến có thể bị chệch do bỏ sót các biến. Do vậy, kiểm định một khối biến ngoại sinh (Block exogeneity test) hay còn gọi kiểm định Granger trong mơ hình đa biến sẽ rất hữu ích trong việc khám phá sự kết hợp của các biến (Sử Đình Thành, 2012).
Trong mơ hình VAR đa biến (chẳng hạn: yt wt và zt ...) với nhiều biến trễ sẽ rất khó để xem xét biến yt tác động có ý nghĩa đến biến wt và biến zt. Để xử lý vấn đề này, sự kiểm định được tiến hành bằng cách giới hạn độ trễ của tất cả các biến đến zero. Sự giới hạn chéo giữa các phương trình có thể được kiểm định bằng việc sử dụng kiểm định LR (Likelihood ratio). Ước lượng phương trình yt và zt bằng giá trị độ trễ của{yt},{Zt} và{wt} và tính ∑u .Sau đó ước lượng lại bằng việc loại trừ giá trị độ trễ của{wt} và tính tốn ∑r. Thống kê LR có dạng (Sử Đình Thành, 2012):
(T-C)(log|∑r| - log|∑u|)
Trong đó, T là số biến quan sát có thể sử dụng và C là tổng số các tham số trong hệ thống không bị giới hạn; ∑ là ma trận phương sai - hiệp phương
sai của các số dư của hệ thống có giới hạn; ∑u là ma trận phương sai - hiệp phương sai của các số dư của hệ thống không bị giới hạn. Thống kê t có phân phối chi bình phương với bậc tự do bằng với số biến giới hạn.