CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI BIDV
3.3. Giải pháp giảm thiểu rủi ro tác nghiệp
3.3.6. Kiên quyết áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro nói chung và
chung và quản trị rủi ro tác nghiệp nói riêng.
Trong thời gian qua, mặc dù đã rất tích cực trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị và phịng ngừa rủi ro tín dụng, song nhìn chung hiệu quả thực hiện các chuẩn mực đó vẫn chưa cao. Vì vậy, tính an tồn trong hoạt động của BIDV hoàn toàn chưa được bảo đảm. Khắc phục tình trạng này, các BIDV phải nghiêm túc thực hiện việc phân loại nợ theo đúng tính chất và khả năng thu nợ của từng khoản vay/khách hàng vay. Các khoản vay dù mới trong giai đoạn gia hạn nợ, chưa có nợ quá hạn cũng buộc phải xem như các khoản nợ xấu…
Bên cạnh đó, thực tế cho thấy, trong mấy năm gần đây, BIDV bắt đầu phải trả giá khá lớn cho các loại hình rủi ro mới là rủi ro tác nghiệp. Do vậy, để đảm bảo sự hoạt động an tồn của ngân hàng, BIDV cần sớm có quy định về việc quản lý và ngăn ngừa rủi ro tác nghiệp theo đúng mơ hình và thơng lệ quốc tế và xây dựng cho mình một khung quản trị rủi ro hiệu quả.
Nền móng cơ sở vững chắc cho hoạt động quản trị rủi ro tại BIDV chính là khung quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, bao gồm chính sách, cơ cấu tổ chức, quy trình và giải pháp phần mềm trong nội bộ ngân hàng. Trong bối cảnh hiện tại, các NHTM hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của NHNN, do vậy, các NHTM cần xem xét kỹ lưỡng để quyết định lựa chọn khung quản trị rủi ro sao cho đáp ứng được những yêu cầu cơ bản theo chuẩn mực quốc tế như:
- Chiến lược của ngân hàng và phương pháp quản trị rủi ro phải ăn khớp với nhau - Xác định được các phương pháp thực hành quản lý và đo lường rủi ro;
- Đưa ra các công cụ chuẩn mực về xác định, đo lường, kiểm tra, giám sát, báo cáo trong tồn hệ thống nhằm đưa vào chương trình quản trị rủi ro.
và phương pháp quản lý rủi ro đúng đắn; xác định vai trò, chức năng và trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận trong tổng thể bộ máy cơ cấu tổ chức; đưa ra các yêu cầu về thực hành quản lý rủi ro; phổ biến rộng rãi trong toàn hệ thống, nhất quán việc quản lý rủi ro; quan trọng hơn là ứng dụng các công cụ quản lý như: kiểm tra hạ tầng, tự đánh giá và kiểm soát rủi ro thông qua bảng hỏi (RCSA – Risk Control Self Assessment), thu thập dữ liệu sự kiện rủi ro/phân tích, dữ liệu tổn thất khác ngồi hệ thống, chỉ số rủi ro chính (KRI – Key Risk Indicator), phân tích kịch bản, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro (VAR – Value at Risk) và báo cáo, phân bổ vốn chịu rủi ro; từ đó có các phương án phịng tránh rủi ro như: mua bảo hiểm, bảo hiểm/chuyển rủi ro.
Hình 3.1: Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tại nhiều NHTM trên thế giới
Nguồn: DeutchBank
Sau khi xây dựng được mơ hình tổ chức quản trị rủi ro, BIDV cần thực hiện các bước theo quy trình chuẩn của thông lệ quốc tế nhằm xác định rủi ro trong chính sách, quy định, quy trình và cả văn hóa, thói quen làm việc của các bộ trong nội bộ ngân hàng. Trong quy trình quản trị rủi ro, việc thu thập dữ liệu rủi ro trong quá khứ và hiện tại của BIDV được thực hiện từ các nguồn:
- Từ các hoạt động nghiệp vụ, các phòng/ban/đơn vị trong hệ thống (ở đây, các trưởng phịng/ban/đơn vị có trách nhiệm khai báo và lưu trữ các rủi ro phát
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO
BAN ĐIỀU HÀNH GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH RỦI RO
KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CĨ RỦI RO TÍN DỤNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG RỦI RO TÁC NGHIỆP
- Các bộ phận giám sát, kiểm sốt có trách nhiệm khai báo và lưu trữ các rủi ro phát sinh trong q trình kiểm tra, kiểm sốt.
- Chiết xuất lỗi, sự cố và tổn thất từ các hệ thống khác trong ngân hàng như core banking, các module: internet banking, thẻ, treasury,…
- Ngồi ra, cịn từ các nguồn cung cấp dữ liệu tổn thất bên ngoài như: RX – Riskdata eXchange, BIS – Bank of International Settlement hoặc từ các sự kiện rủi ro đã được báo chí đăng tải, sử dụng các nguồn dữ liệu bên ngoài và giả sử các sự kiện rủi ro hoặc các lỗi gây ra rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng mình để xác định mức độ tổn thất có thể xảy ra.