4.1.1. Mơ hình hồi quy với LR:
Kiểm định nhân tử Lagrange được áp dụng nhằm xác định dạng mô hình hồi quy thích hợp cho Mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc là rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại (LR). Trong trường hợp giá trị P-value của kiểm định nhân tử này lớn hơn giá trị tới hạn được lựa chọn (thông thường là ba mức 0,01; 0,05 và 0,1 tương ứng với ba mức ý nghĩa 99%, 95% và 90% ), Phương pháp hồi quy OLS sẽ được áp dụng như là mơ hình hồi quy phù hợp nhất.
Bảng 4.1: Kết quả Kiểm định nhân tử Lagrange. Biến phụ thuộc: LR Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
LR[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]
Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) ------+----------------------------- LR | .0360512 .1898715 e | .0117528 .1084101 u | 0 0 Test: Var(u) = 0 chibar2(01) = 0.00 Prob > chibar2 = 1.0000
Kết quả kiểm định nhân tử Lagrange được trình bày trong bảng 4.1, như vậy quyết định rằng Phương pháp hồi quy OLS sẽ được áp dụng đối với mơ hình hồi quy với LR là biến phụ thuộc
4.1.2 Mơ hình hồi quy với CR:
Kiểm định nhân tử Lagrange được áp dụng nhằm xác định dạng mơ hình hồi quy thích hợp cho mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc là rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại (CR). Trong trường hợp giá trị P-value của kiểm định nhân tử này lớn hơn giá trị tới hạn được lựa chọn (thông thường là ba mức 0,01; 0,05 và 0,1 tương ứng với ba mức ý nghĩa 99%, 95% và 90% ), phương pháp hồi quy OLS sẽ được áp dụng như làm mơ hình hồi quy phù hợp nhất.
Bảng 4.2 Kết quả Kiểm định nhân tử Lagrange. Biến phụ thuộc: CR Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
CR[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) ---------+----------------------------- CR | .6585636 .8115193 e | .3621958 .601827 u | 0 0 Test: Var(u) = 0 chibar2(01) = 0.00 Prob > chibar2 = 1.0000
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Kết quả kiểm định nhân tử Lagrange được trình bày trong bảng 4.2, như vậy quyết định rằng phương pháp hồi quy OLS sẽ được áp dụng đối với mơ hình hồi quy với CR là biến phụ thuộc.