Biến Số quan
sát
Giá trị trung bình (%)
Độ lệch
chuẩn Giá trị nhỏ nhất (%) Giá trị lớn nhất (%)
NPL 281 2.382847 2.186991 0.02 16.32 GDP 300 6.467 1.070889 5.25 8.46 INF 300 9.224 5.902416 1.84 19.9 UNL 300 2.339 0.2974625 1.96 2.9 SIZE 282 53.33777 117.9966 -39.24 1266.1 LOAN 281 51.87727 117.1799 -67.78 1131.73 ROE 283 11.05247 9.346895 -56.33 68.45
Nguồn: Kết quả từ chạy Stata trên mẫu dữ liệu
Phân tích kết quả mơ tả biến như sau:
Chỉ số NPL: Đại diện cho biến tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam tổng cộng
có 281 quan sát, giá trị trung bình của biến quan sát này là 2.38%, tức là tỷ lệ nợ xấu trung bình của hệ thống NHTM gồm 30 NH trong 10 năm (2006-2015) là 2.38%. Xét thấy tỷ lệ nợ xấu này khơng vượt ngưỡng an tồn 3% tuy nhiên diễn biến nợ xấu trong giai đoạn này được đánh giá là khá phức tạp thể hiện ở chệnh lệch giữa giá trị nhỏ nhất của biến NPL là 0.02% đây là tỷ lệ nợ xấu thấp nhất của Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2010 và tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong giai đoạn này là 16.32% của ngân hàng Agribank (2006).
Biến GDP: thể hiện cho tốc độ tăng trưởng GDP, số quan sát là 300 đầy đủ cho
thời gian 10 năm (2006-2015). Tốc độ trăng trưởng GDP trung bình trong giai đoạn này là 6.467%, tăng trưởng GDP thấp nhất vào năm 2012 là 5.25% và tăng trưởng GDP cao nhất vào năm 2007 là 8.46%. Xét thấy tăng trưởng GDP khơng có sự chệnh lệch lớn phản ánh nền kinh tế không nhiều biến động, ổn định.
Đối với INF là đại diện cho biến tỷ lệ lạm phát được thu thập trong giai đoạn 2006-
2015, và tổng số quan sát là 300. Trong khoảng thời gian này tỷ lệ lạm phát có nhiều biến động và có xu hướng tăng cao, đã dẫn đến tỷ lệ lạm phát trung bình là 9.224%. Đáng chú ý vào năm 2008 lạm phát tăng vọt lên đến 19.9%. Và sau những nỗ lực của NHNN và Chính Phủ nhằm kiềm chế lạm phát xuống mức một con số và kết quả là lạm phát thấp nhất là 1.84% vào năm 2014.
Biến UNL được đại diện cho chỉ số tỷ lệ thất nghiệp được quan sát trong vòng 10
năm (2006-2015) với đầy đủ 300 quan sát. Trong giai đoạn này tỷ lệ thất nghiệp khơng có biến động lớn thể hiện ở giá trị trung bình là 2.34%, chệnh lệch giữa giá trị nhỏ nhất (1.96%) và giá trị lớn nhất (2.9%) không quá lớn.
Biến SIZE thể hiện cho tốc độ tăng trưởng quy mô của các NHTM Việt Nam,
được thu thập từ 30 NHTM trong vòng 10 năm (2006-2015) với tổng số quan sát là 282. Quy mơ NHTM có tốc độ tăng trưởng trung bình là 118%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng mỗi ngân hàng thương mại khác nhau do đó giá trị nhỏ nhất của biến này là -39.24% thể hiện sự sụt giảm tài sản của NH TPBank vào năm 2012. Đồng thời vào
thời điểm phát triển nóng của hệ thống NHTM thì OceanBank đã có bước tăng tổng tài sản là 1266.1% vào năm 2007 so với năm 2006.
Xem xét biến LOAN đại diện cho tăng trưởng tín dụng của các NHTM, tổng số quan sát của biến này là 281 quan sát được thu thập trong giai đoạn 2006-2015 của 30 NHTM. Tốc độ tăng trưởng tín dụng trung bình đạt 51.88%, nhưng tăng trưởng tín dụng khơng ổn định thể hiện ở giá trị nhỏ nhất là -67.78% của ABBANK vào năm 2006, và những lúc thị trường tăng trưởng tín dụng nóng đến mức 1131.73% như NH Quốc Dân (NCB).
Chỉ số tỷ lệ lợi nhuận trên VCSH được đại diện bằng biến ROE tổng cộng có 283 quan sát được thu thập từ 30 NHTM trong khoảng thời gian 2006-2015. Với giá trị trung bình là 11.05% là tỷ lệ khơng cao phản ánh hiệu quả hoạt động của các NHTM trong giai đoạn này chưa được tốt. Đối với chỉ số này cũng có những biến động mạnh vì NH TPBank đã có tỷ lệ ROE là -56.33% vào năm 2011 cho thấy sự khủng hoảng của NHTM trong giai đoạn này nhưng cũng phải nói có những NHTM vẫn có lợi nhuận tốt nhất là các NH thuộc khối Nhà Nước như là Agribank với tỷ lệ ROE năm 2007 là 68.45%.
Phân tích tương quan