Biến Kỳ vọng dấu LGRi,t-1 + CAPi,t + LIQi,t - DGRi,t + NPLi,t - SIZEi,t +/-
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
4.2. Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu được sử dụng trong luận văn là dữ liệu bảng. Theo các nghiên cứu trước đây, có ba phương pháp ước lượng phổ biến thường được sử dụng đối với dữ liệu bảng đó là Phương pháp hồi quy OLS thông thường (Pooled OLS), phương pháp hồi quy với hiệu ứng cố định (FEM) và phương pháp hồi quy với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Tuy nhiên, dữ liệu bảng với số cá thể quan sát lớn trong chuỗi thời gian ngắn thường phát sinh hiện tượng tự tương quan và phương sai sai số thay đổi. Ngồi ra có một vấn đề quan trọng khác đó là vấn đề về biến nội sinh, tức là việc tương quan hai chiều giữa biến giải thích và biến được giải thích, khi đó thì các ước lượng Pooled OLS, FEM, REM sẽ khơng cịn hiệu quả nữa.
Nếu xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi và hiện tượng biến nội sinh thì phương pháp GMM là một lựa chọn tối ưu vì nó giải quyết được các vấn đề trên mà vẫn cho ra các hệ số ước lượng vững, khơng chệch và hiệu quả.
Trình tự tiến hành sẽ như sau:
- Thông kê mô tả dữ liệu và hệ số tương quan các biến - Kiểm định các giả thiết của hồi quy tuyến tính (OLS) - Lựa chọn mơ hình nghiên cứu phù hợp và phân tích kết quả
4.3. Thu thập và xử lý dữ liệu
Cơ sở dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính kiểm tốn của 24 NHTM Việt Nam trong khoảng thời gian 8 năm từ 2009 – 2016, sau đó tác giả tổng hợp và xử lý để đưa vào mơ hình.
4.4. Kết quả nghiên cứu
4.4.1. Thống kê mô tả mẫu dữ liệu