4. Kết quả nghiên cứu
4.2. Kiểm định tương quan chéo (Crosssection independence) và kiểm định
định tính dừng dữ liệu bảng
4.2.1. Kiểm định tương quan chéo (Cross-section dependence)
Trong dữ liệu bảng, vấn đề tương quan chéo sẽ ảnh hưởng tới kết quả kiểm định tính dừng của dữ liệu bảng. Nếu các dữ liệu chịu tác động của sự tương quan chéo này, tác giả sẽ sử dụng phương pháp hiệu chỉnh trung bình của Levin–Lin–Chu (2002) để nhằm loại bỏ tác động tương quan chéo trong kiểm định tính dừng Fisher (Choi, 2001).
Bảng 4.4: Kiểm định tương quan chéo (cross-section independence) Kiểm định LM Breusch and Pagan (1980) Giá trị thống kê pvalue
Y = f(G F K O) 774.141 0.0000
*twosided test
(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ phần mềm Stata trên số liệu tác giả thu thập với cỡ mẫu 336 quan sát 14 quốc gia trong giai đoạn 1991 – 2014)
4.2.2. Kiểm định tính dừng dữ liệu bảng Fisher (Choi, 2001)
Theo Gujarati (2003) một chuỗi thời gian là dừng khi giá trị trung bình, phương sai, hiệp phương sai (tại các độ trễ khác nhau) giữ nguyên không đổi cho dù
chuỗi được xác định vào thời điểm nào đi nữa. Chuỗi dừng có xu hướng trở về giá trị trung bình và những dao động quanh giá trị trung bình sẽ là như nhau. Nói cách khác, một chuỗi thời gian khơng dừng sẽ có giá trị trung bình thay đổi theo thời gian, hoặc giá trị phương sai thay đổi theo thời gian hoặc cả hai. Với số năm quan sát không quá lớn, không vượt quá 25 thời gian để trở thành bảng dữ liệu lớn (theo Baltagi) vấn đề tính dừng trên chuỗi dữ liệu sẽ không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, để chắc chắn các biến có cùng bậc 1 để lựa chọn các biến trong kiểm định đồng liên kết trong dữ liệu bảng, tác giả đã sử dụng kiểm định tính dừng Fisher được giới thiệu bởi Choi, I. 2001. Với tiệm cận cỡ mẫu T lớn hơn N phù hợp với kiểm định Fisher, theo Choi, I. 2001.
Kết quả kiểm định tính dừng của các biến sử dụng trong mơ hình được trình bày trong bảng 4.5 dưới đây.
Bảng 4.5: Kiểm định tính dừng Fisher có hệ số chặn dựa trên tiếp cận ADF Fisher có hệ số chặn dựa trên tiếp cận ADF
Biến Bậc 0 Sai phân bậc 1
Y 0.5804 10.5519***
G 1.8278 9.3935***
F 1.2993 21.8212***
K 0.2150 9.4995***
O 7.1356 8.9468***
Fisher có hệ số chặn dựa trên tiếp cận Phillips–Perron
Biến Bậc 0 Sai phân bậc 1
Y 1.2079 12.8963*** G 1.2950 13.3907*** F 1.5748 17.7007*** K 0.6914 8.9900 *** O 7.4739 15.1061*** *** ứng với mức ý nghĩa 1%.
(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ phần mềm Stata trên số liệu tác giả thu thập với cỡ mẫu 336 quan sát 14 quốc gia trong giai đoạn 1991 – 2014)
Tác giả kiểm tra xem bộ số liệu mơ tả ở trên có tính dừng hay khơng. Cả kiểm định Augmented DickeyFuller (ADF) và kiểm định Phillips Peron (PP) đều được sử dụng để có được kết luận chính xác. Kết quả kiểm định cho thấy tất cả các biến đều có nghiệm đơn vị (khơng dừng). Tuy nhiên, sai phân bậc nhất cho thấy các biến đều dừng nghĩa là tất cả các biến đều có tính tích hợp bậc 1 I (1). Kết quả của một số các kiểm định nghiệm đơn vị được đưa vào phần phụ lục 2.
Kết luận: Nhìn vào bảng 4.5, kết quả kiểm định tính dừng cho thấy tất cả các biến không dừng tại không, và dừng ở bậc 1 với mức ý nghĩa 1%. Vì vậy, bậc dữ liệu được định nghĩa tại I (1).