CHƯƠNG 4 : GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
4.1 Giải pháp tại Ngân hàng liên doanh Việt – Nga Chi nhánh Khánh Hòa
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Tất cả hoạt động trong mọi lĩnh vực đều cần có sự kết hợp giữa cơ sở vật chất và con người – nguồn nhận lực vận hành các mơ hình kỹ thuật, cơng cụ sẵn có, để hồn thành mục tiêu đề ra và xây dựng năng lực cạnh tranh của bản thân/ tổ chức. Với lĩnh vực quản trị chất lượng danh mục cho vay, nhân tố về nhân sự cũng không ngoại lệ.
Đồng thời, kết quả nghiên cứu tại chương 3 cho thấy chất lượng danh mục cho vay tại VRB Khánh Hịa có một phần ngun nhân xuất phát từ nguồn nhân lực. Do đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một giải pháp bắt buộc để giảm thiểu rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp Chi nhánh thực hiện đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục cho vay trong thời gian tới.
Kế hoạch cải thiện chất lượng nhân sự cần bắt đầu từ hoạt động chuyên môn như nắm vững quy trình nội bộ ngân hàng và văn bản pháp luật của Nhà nước, đến việc học tập kỹ năng cần thiết trong thẩm định khách hàng, kinh nghiệm quản lý công việc của những cá nhân trong nội bộ chi nhánh/ ngân hàng. Các bước thực hiện đều hướng đến kết quả tổng thể khi từng nhân sự tại Chi nhánh có đủ khả năng, trình độ xử lý tốt các trường hợp phát sinh, đánh giá được rủi ro tiềm ẩn của hoạt động cấp tín dụng và hiệu suất cơng việc ở mức cao.
54
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự
Nhiều ngân hàng hiện nay có bộ phận quản lý rủi ro từ Hội sở chính đến các chi nhánh, nhưng tính chất độc lập của bộ phận chưa được thực hiện đúng. Bộ phận quản lý rủi ro hiện được đưa vào quy trình hoạt động với chức năng của một bước kiểm soát trong q trình phê duyệt cấp tín dụng. Điều này tương ứng với ý nghĩa bộ phận quản lý rủi ro chỉ tham gia để giảm thiểu rủi giao dịch cho vay chứ chưa phải công tác đánh giá, nhận diện dấu hiệu rủi ro danh mục cho vay ngay khi nó vừa được đề xuất cấp tín dụng, nên hiệu quả quản lý rủi ro danh mục chưa cao.
Tại VRB Khánh Hịa, phịng Quản lý rủi ro, ngồi thực hiện chức năng được phân giao theo quy định, có phụ trách thêm chức năng kiểm soát tuân thủ trong hoạt động nghiệp vụ của các phịng ban khác và thực hiện một phần cơng tác quản lý rủi ro hoạt động. Tuy nhận thức được sự hạn chế của tính “độc lập” như phần phân tích ở trên, nhưng cơng tác quản lý rủi ro vẫn cần thực hiện để nắm bắt tổng quát vấn đề, thực tế áp dụng và từ đó đề xuất lên Ban lãnh đạo Chi nhánh các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá cơ cấu, mức độ đa dạng hóa của danh mục từng thời kỳ đảm bảo chất lượng cho vay.
Tuy vậy, sau khi Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Ngân hàng Nhà nước ban hành, bộ máy quản trị cần được xây dựng theo hướng phân lập rõ ba phòng tuyến. Theo đó, tại các chi nhánh ngân hàngbộ phận Quản lý rủi ro được phân nhiệm vụ rà sốt rủi ro tín dụng của phịng tuyến thứ nhất theo Basel II và thực hiện cung cấp số liệu, thông tin về quản lý rủi ro hoạt động tại chi nhánh lên Hội sở chính.
Vì vậy, việc dự kiến nhân sự và xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với chuẩn mực quốc tế là cần thiết, đảm bảo chất lượng danh mục cho vay.
Hồn thiện cơng cụ hỗ trợ quản trị chất lượng của danh mục cho vay
Để phục vụ tốt cho hoạt động quản trị chất lượng danh mục cho vay, đầu tiên phải kể đến vai trị của cơng cụ mang tính dự báo giúp cho nhà điều hành hoạch định
55
đúng chiến lược để quản trị một cách chủ động và chuẩn xác. Việc dự báo cần được bao qt các yếu tố có tính chu kỳ và các yếu tố biến động bất ngờ, như:
+ Vào thời kỳ tăng trưởng của nền kinh tế, để tạo điều kiện cho thị trường đã phát triển hết tiềm năng, danh mục cho vay chú trọng vào mở rộng quy mơ, trọng tâm vào nhóm khách hàng mục tiêu hoặc ngành nghề kinh doanh có tốc độ phát triển cao và ngược lại.
+ Những biến động có yếu tố bất ngờ cần được dự báo thường là các biến động có tác động tiêu cực đến danh mục cho vay, bao gồm cả các dự đoán về các trường hợp bất khả kháng (ví dụ: thiên tai, dịch bệnh), diễn biến thị trường ngoại hối, các lệnh cấm vận…. và đưa ra các kịch bản dự phịng đi kèm nhằm xử lý tình huống nhanh chóng, kịp thời, tránh ảnh hưởng dài hạn lên chất lượng danh mục cho vay.
Ví dụ điển hình là VRB Khánh Hịa bị ảnh hưởng nhiều khi lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây có hiệu lực đối với Nga từ đầu năm 2014 đến nay. Với thế mạnh là kênh thanh toán song phương với Nga, lệnh cấm vận đã gây khó khăn trong hoạt động nhận/ chuyển tiền của các khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, dẫn đến việc sụt giảm chất lượng dịch vụ thanh toán và các giao dịch vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nhận định thời hạn lâu dài của lệnh trừng phạt này và đánh giá hậu quả tiêu cực, Hội đồng điều hành của VRB nói chung và Ban lãnh đạo VRB Khánh Hịa nói riêng, đã phải xây dựng các giải pháp điều chỉnh, xác lập lại cơ cấu danh mục cho vay, dịch chuyển dần tỷ trọng từ nhóm khách hàng chuyên về xuất nhập khẩu thủy hải sản sang nhóm đối tượng thương mại hàng hóa nội địa, thi cơng xây dựng và nhóm khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân. Đây là một kinh nghiệm trong công tác dự báo và xây dựng kịch bản dự phòng cho danh mục cho vay.
Bên cạnh đó, việc giám sát thực hiện danh mục cho vay trong thực tế có vai trị quan trọng và cần được tổ chức thực hiện liên tục nhằm thực hiện những mục tiêu chính như sau: (i) Phát hiện kịp thời những dấu hiệu cảnh báo của rủi ro danh mục cho
56
vay; (ii) Điều chỉnh cơ cấu danh mục khi các yếu tố về môi trường, yếu tố khách quan và chủ quan so với giả thiết ban đầu thay đổi.
Đồng thời, do yêu cầu về giám sát thường xuyên, nên thông tin báo cáo cần thiết phải chặt chẽ, bao gồm cơ chế trích xuất thơng tin và truyền đạt từ trên xuống dưới và ngược lại, cơ chế truyền đạt theo hàng ngang. Một cơ chế thông suốt, rõ ràng và đầy đủ thông tin sẽ giúp cho nhà điều hành cập nhật nhanh chóng số liệu chi tiết, trạng thái danh mục cho vay, các biểu hiện cần chú ý của danh mục về sự thiếu đa dạng hóa, tập trung rủi ro sẽ được nhận biết và đo lường chính xác.
Thực tế, VRB đã có phần mềm chun trách về hỗ trợ trích xuất dữ liệu và tạo lập các báo cáo theo một số nội dung yêu cầu, nhưng mức độ xử lý thơng tin cịn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng báo cáo vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong công tác giám sát danh mục cho vay. Hoạt động truyền dẫn thông tin cũng cần được cải thiện khi hiện nay đường truyền dữ liệu cịn chưa ổn định hồn tồn, tốc độ xử lý dữ liệu cịn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động đánh giá, giám sát, điều hành từ phía Ban điều hành của VRB nói chung và Ban lãnh đạo của VRB Khánh Hịa nói riêng.
Tăng trưởng quy mơ Tài sản Có
Đối với chức năng của một chi nhánh trực thuộc, VRB Khánh Hòa cần định hướng tăng trưởng quy mơ Tài sản Có để giảm dần tỷ lệ rủi ro danh mục phát sinh, cụ thể là rủi ro tín dụng - tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động chính của các ngân hàng.
Việc tăng trưởng quy mô danh mục cho vay tạo điều kiện cho NPL giảm khi biến động của giá trị nợ xấu chậm hơn biến động tăng của giá trị tổng dư nợ vay, mức độ tập trung của danh mục vào một hoặc nhóm khách hàng lớn giảm, dẫn đến rủi ro tín dụng tập trung sẽ giảm theo.
Trong điều kiện bình thường, hiện nay dư nợ tín dụng hiện chiếm tỉ lệ bình qn khoảng 70% tổng tài sản Có, và tạo ra khoảng 75% đến 80% thu nhập của VRB Khánh
57
Hòa. Do đó, VRB Khánh Hịa cần xây dựng thêm một số phương án dự phòng liên quan đến điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay, đảm bảo hiệu quả kinh doanh đã được phân giao về lợi nhuận và tỷ lệ nợ xấu.