CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.3 Kiểm định phương sai thay đổi và tự tương quan
Như đã đề cập trong chương 3 phương pháp nghiên cứu, để có thể quyết định sử dụng phương pháp hồi quy nào phù hợp với mơ hình nghiên cứu và dữ liệu của đề tài, thì luận văn tiến hành kiểm định tự tương quan và phương sai thay đổi có trong mơ hình nghiên cứu tác động của vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng với câu lệnh trong Stata trong đó, giả thuyết H0 của kiểm định lần lượt là phần dư khơng có tự tương quan/phương sai thay đổi. Bảng 4.4 thể hiện kết quả kiểm tra vấn đề hồi quy.
Qua bảng 4.4, tất cả các giá trị p-value của kiểm định tự tương quan Wooldridge dao động từ 0.0002 đến 0.0028. Nói cách khác, các giá trị p-value này đều nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.10. Qua đây luận văn có thể bác bỏ giả thuyết H0 của kiểm định Wooldridge. Điều này có nghĩa là trong mơ hình nghiên cứu tác động của vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng có thể tồn tại hiện tượng tự tương quan.
Bảng 4.4 Kết quả kiểm tra vấn đề hồi quy
Biến phụ
thuộc Phương trình hồi quy P-value của KĐ Breusch-Pagan P-value của KĐ Wooldridge NPL LNCHARTERCAPITAL 0.0000 0.0028 CAR 0.0000 0.0002 LLP LNCHARTERCAPITAL 0.0000 0.0002 CAR 0.0000 0.0003
(Nguồn: Học viên tự tổng hợp từ phần mềm Stata)
Cũng trong bảng 4.5, có thể thấy rằng tất cả các giá trị p-value của kiểm định phương sai thay đổi Breusch-Pagan đều bằng 0.0000. Nói cách khác, các giá trị p-value
kiểm định Breusch-Pagan. Điều này có nghĩa là hiện tượng phương sai thay đổi có thể tồn tại trong mơ hình nghiên cứu tác động của vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng.
Qua đây, luận văn cho rằng có tồn tại tự tương quan và phương sai thay đổi trong sai số của mơ hình nghiên cứu tác động của vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng. Do đó, kết hợp với sự hiện diện của biến trễ của biến phụ thuộc, đề tài quyết định sử dụng phương pháp hồi quy GMM để có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến hồi quy như nội sinh, tự tương quan và phương sai thay đổi.