CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1 Thống kê mô tả
4.1.5 Tốc độ tăng trưởng GDP và tỉ lệ lạm phát
Hình 4.5 Tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm từ 2008-2018 (nguồn: tổng hợp từ dữ liệu) (nguồn: tổng hợp từ dữ liệu)
Hình 4.5 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn từ 2008-2018. Trong khi các GDP thay đổi trong khoảng từ 5% đến 7%, phạm vi biến động của lạm phát lớn hơn (0.88 – 23,12%). Đặc biệt trong giai đoạn 2008 – 2012 là bất ổn ngày càng tăng của nền kinh tế quốc gia nên lạm phát đạt mức cao (trên 7%). Từ 2013 cho đến nay, nhà nước đã điều hành tốt trong việc kiềm chế lạm phát (dưới 4%).
4.1.6 Thống kê mô tả
Luận văn tiến hành thống kê mô tả các biến số thông qua việc đưa ra các giá trị trung bình, giá trị độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất được thực hiện thông qua phần mềm Stata 13. Bảng 4.1 trình bày thống kê mơ tả các biến trong đề tài. Qua bảng 4.1 có thể thấy rằng nhìn chung rủi ro tín dụng của các ngân hàng vẫn đang thấp. Cụ thể, rủi ro tín dụng của ngân hàng được đại diện bởi NPL có giá trị trung bình là
0 5 10 15 20 25 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 GDP INF
2.2388, số liệu này cho thấy rằng nợ xấu của các ngân hàng đang chiếm khoảng 2.2388% so với tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Qua đó có thể thấy rằng các ngân hàng TMCP trong thời gian gần đây đã có nhiều sự thay đổi trong chính sách cho vay cũng như thẩm định, theo dõi, kiểm soát các khoản vay đã được giải ngân cho các khách hàng nhằm đảm bảo tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn mức 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định. Đồng thời, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2010 là ngân hàng có rủi ro tín dụng thấp nhất trong các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu, giá trị NPL tương ứng đạt 0.0000. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Sài gịn – Hà Nội năm 2012 là ngân hàng có rủi ro tín dụng cao nhất trong các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu, giá trị NPL tương ứng đạt 8.81.
Tương tự vậy, rủi ro tín dụng của ngân hàng được đại diện bởi LLP có giá trị trung bình đạt 1.2051, số liệu này cho thấy rằng dự phịng rủi ro tín dụng của các ngân hàng đang chiếm khoảng 1.2051% so với tổng cho vay khách hàng và các TCTD khác. Đồng thời, Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2008 là ngân hàng có rủi ro tín dụng thấp nhất trong các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu, giá trị LLP tương ứng đạt 0.01. Tuy nhiên, ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2011 lại có rủi ro tín dụng LLP cao nhất tương ứng đạt 6.48.
Bảng 4.1 Thống kê mô tả
Biến Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất
LLP 1.2051 0.6579 0.01 6.4800
NPL 2.2388 1.3247 0.0000 8.8100
LNCHARTERCAPITAL 29.3968 0.8800 27.6310 31.2482
CAR 15.5779 8.1084 5.6900 55.5000
LNASSET 19.4271 4.4068 14.6897 34.8100
GDP 6.1053 0.5908 5.2474 7.0800
INF 8.1170 6.5583 0.8786 23.1163
(Nguồn: Học viên tự tổng hợp từ phần mềm Stata)
Vốn ngân hàng được đại diện bởi hàm logarit của Vốn điều lệ có giá trị trung bình là 29.3968. Trong đó, vốn ngân hàng được đại diện bởi CAR có giá trị trung bình đạt 15.5779, số liệu này cho thấy rằng vốn tự có đang chiếm khoảng 15.5779% so với tổng tài sản có trọng số rủi ro của các ngân hàng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân năm 2016 là ngân hàng có vốn ngân hàng thấp nhất khi CAR đạt 5.69, trong khi đó, Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2008 là ngân hàng có vốn ngân hàng cao nhất khi CAR đạt 55.5.
Lợi nhuận của ngân hàng được đại diện bởi ROAA có giá trị trung bình đạt 0.9409, số liệu này cho thấy rằng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng đang chiếm khoảng 0.9409% so với tổng tài sản.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có mức tốc độ tăng trưởng trung bình từ 2008 – 2018 là 6.1053%, và lạm phát là 8.1170%.