6. Cấu trúc đề tài
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1 Nguyên nhân khách quan
- Thứ nhất, môi trường kinh tế - xã hội: Môi trường kinh tế thế giới hiện nay còn nhiều bất ổn như dịch bệnh COVID19 đang diễn biến phức tạp,khủng hoảng đồng tiền chung Châu Âu, phá giá đồng nhân dân tệ,… gián tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, tại Việt Nam hiện nay, môi trường kinh tế - xã hội nói chung vẫn chưa thực sự ổn định. Tình hình suy thoái kinh tế những năm gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu dùng của người dân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc mở rộng cũng như chất lượng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh.
- Thứ hai, môi trường pháp lý: Trong những năm gần đây, mặc dù hệ thống pháp luật về ngân hàng đã có sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên vẫn còn chưa đồng bộ với những chuẩn mực quốc tế, vẫn còn rườm rà, chồng chéo.
- Thứ ba, đối thủ cạnh tranh: Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân được đánh giá là giàu tiềm năng và sẽ còn phát triển rất mạnh trong tương lai. Do đó, các NHTM ngày càng chú ý đến mảng hoạt động này, đặc biệt là những ngân hàng TMCP nhỏ đã chú trọng phát triển sản phẩm bán lẻ từ rất lâu. Bên cạnh đó, các công ty tài chính cũng không chịu bỏ qua thị trường đầy tiềm năng này.
- Thứ tư, đối với khách hàng cá nhân, tâm lý người Việt Nam là không muốn công khai thông tin về cá nhân, do vậy việc thu thập thông tin cá nhân cũng rất khó khăn cho ngân hàng.
- Thứ năm, về cơ chế chính sách của cơ quan nhà nước: Mức độ công khai thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế. Những thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế ngành, vùng, quy hoạch xây dựng hạ tầng… có ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và hoạt động kinh doanh khách hàng. Tuy nhiên việc những thông tin này thường không được công bố chi tiết, do vậy ngân hàng khó dự đoán chính xác được ảnh hưởng của các sự kiện đó đối với hoạt động của khách hàng.
- Thứ sáu, tính minh bạch, chính xác và kịp thời của thông tin và độ tin cậy thông tin của các cơ quan cung cấp tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Một kênh hữu ích có thể tham khảo thông tin là Trung tâm thông tin tín dụng CIC của NHNN nhưng thông tin không được thường xuyên cập nhật hoặc không đầy đủ, đặc biệt là đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu.
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
- Sự phát triển hoạt động cho vay của Chi nhánh chịu ảnh hưởng khá nhiều từ chính sách tín dụng của Hội sở chính chỉ đạo xuống. Agribank chi nhánh Hà Tây I là một Chi nhánh trực thuộc Agribank Việt Nam, do đó quy trình và nội dung thẩm định tín dụng tại Chi nhánh phải có sự thống nhất và theo sự chỉ đạo của Agribank Việt Nam.
- Về quy mô, uy tín của Chi nhánh: Số lượng các Ngân hàng, đặc biệt là khối NHTMCP trên địa bàn thị xã ngày càng nhiều, Agribank chi nhánh Hà Tây I phải cạnh tranh với những ngân hàng cùng quy mô trên địa bàn, trong khi lượng tiền nhàn rỗi của dân cư là có hạn nên việc huy động vốn của Chi nhánh phần nào gặp khó khăn.
- Về khả năng xử lí và thu thập thông tin: Việc thu thập thông tin để lưu trữ trở nên khó khăn đối với những khách hàng ở xa trụ sở của Chi nhánh bởi cán bộ tín dụng không có sẵn các đầu mối tin cậy để phân tích, nắm bắt hoặc dễ rơi vào sự sắp đặt trước của những khách hàng thiếu trung thực. Các thông tin do khách hàng lập và cung cấp nên tính chính xác và khách quan của các tài liệu này rất khó được kiểm chứng. Việc thẩm định thường dựa trên những thông tin chủ quan do khách hàng cung cấp.
- Về tổ chức bộ máy: Các cán bộ tín dụng phải thực hiện tất cả công việc từ tìm kiếm, giao dịch trực tiếp, kiểm tra hồ sơ, thẩm định, kiểm tra đối tượng vay vốn và tính khả thi của dự án, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc khách hàng trả lãi và gốc đầy đủ, đúng hạn. Công việc này sẽ càng khó khăn hơn khi món vay nhiều, địa bàn rải rác.
- Chi nhánh gặp nhiều vấn đề với cán bộ công nhân viên (là đối tượng vay vốn chủ yếu của Chi nhánh), nguyên nhân là do:
+ Do sự cả nể và thiếu trách nhiệm, một số cơ quan quản lý cán bộ đã ký xác nhận cho cán bộ vay tiền ở nhiều TCTD khác nhau nhưng nguồn lương để trả nợ chỉ có một, vì vậy đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng trả nợ của khách hàng như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng với Chi nhánh.
+ Một số trường hợp sau khi vay tiền đã thuyên chuyển công tác từ đơn vị này sang đơn vị khác, từ địa phương này sang địa phương khác nhưng do cơ quan không thông báo cho Chi nhánh hoặc thông báo không kịp thời việc cán bộ nhân viên chuyển công tác hoặc thôi việc, dẫn đến khó khăn trong việc thu hồi nợ của Chi nhánh.
+ Số tiền trả nợ mỗi lần không lớn, một số khách hàng chưa quen giao dịch với ngân hàng nên thường hay quên trả nợ hoặc có tâm lý coi việc để quá hạn 1, 2 tháng là chuyện bình thường hoặc do bận đi học, do công tác xa, hay do gia đình gặp khó khăn mà không trả nợ vay cho Chi nhánh đúng hạn.
+ Việc quản lí nợ tại Chi nhánh có nhiều khó khăn khi khoản vay có bảo đảm bằng tiền lương. Nhiều trường hợp, khoản vay được xác nhận bảo lãnh khoản vay bởi thủ trưởng cơ quan, nhưng Chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn nếu cơ quan, người trả thay không có thiện chí trả nợ. Một số cơ quan, dù đã kí thoả thuận trích một phần lương cán bộ, công nhân viên vay vốn để trả nợ vay của cá nhân đó, nhưng không thực hiện đúng thoả thuận, không cố gắng tạo điều kiện giúp Chi nhánh thu nợ.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HÀ TÂY I 3.1 Mục tiêu, định hướng hoạt động cho vay KHCN và Quản trị RRTD trong cho vay KHCN của Agribank chi nhánh Hà Tây I
* Bối cảnh kinh tế và dự báo hoạt động ngân hàng thời gian tới
Tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, Năm 2020, kinh tế thế giới trải qua đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bùng phát đã khiến thương mại toàn cầu đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, dẫn tới làn sóng phá sản của doanh nghiệp khắp thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không, du lịch, bán lẻ…
Đại dịch COVID-19 đã khiến hoạt động thương mại bị gián đoạn và một số chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất ôtô, thiết bị y tế... bị đứt gãy. Trước tình hình này, các nước đã đa dạng hóa đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh nội địa hóa và khu vực hóa nhằm ngăn chặn rủi ro, đảm bảo sự ổn định cho chuỗi cung ứng. Dịch COVID-19 và căng thẳng Mỹ-Trung được ví như "chất xúc tác" đẩy nhanh xu hướng chuyển hoạt động sản xuất sang các nước khác hoặc đưa về trong nước để khai thác lợi thế về chi phí, lao động hay dịch vụ hậu cần.
Trong năm 2020, để hỗ trợ các nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có do tác động của dịch COVID-19, lần đầu tiên trong lịch sử, ngân hàng trung ương tại 60% nền kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy chính sách lãi suất xuống dưới 1%, trong đó nhiều nền kinh tế thậm chí áp dụng lãi suất âm.Chỉ riêng trong tháng 3/2020, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hai lần hạ lãi suất khẩn cấp. Các ngân hàng trung ương châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Australia... cũng hạ lãi suất xuống các mức thấp kỷ lục.Bất chấp những nỗ lực cắt giảm lãi suất và áp dụng các chính sách tiền tệ bất thường, lạm phát vẫn ở mức thấp. Kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào "bẫy thanh khoản" khi mà chính sách tiền tệ có ít hiệu quả.
Năm 2020, các thị trường hàng hóa và tài chính toàn cầu đã ghi nhận những phiên giao dịch đi vào lịch sử, khi dịch COVID-19 cùng các biện pháp phong tỏa và những bất đồng xung quanh các gói hỗ trợ kinh tế của các nước đã ảnh hưởng sâu sắc tới nhu cầu cũng như tâm lý của giới đầu tư. Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce, giá dầu thô WTI xuống mức thấp chưa từng có là âm 40 USD/thùng. Chứng khoán Mỹ tháng 3/2020 có phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 1987, khiến chế độ “ngắt tự động” được kích hoạt... Đặc biệt giá vật tư y tế toàn cầu cũng bị đẩy lên cao, nhất là khẩu trang và vắcxin.
Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đang “ cố vực dậy” dù phải đối mặt với những khó khăn và thử thách, lãi suất tiền gửi vẫn tiếp tục giảm, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ Việt Nam tạo nhiều điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động như: gia hạn thời gian thu thuế với các doanh nghiệp, giá điện được hỗ trợ, những hộ dân bị ảnh hưởng dịch bệnh được trợ cấp 1trđ/người…
* Định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình của Agribank chi nhánh Hà Tây I trong thời gian tới.
Chính sách tín dụng cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau: Chính sách tín dụng cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau: - Phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ. -Tuân thủ pháp luật;
- Tôn trọng quyền tự quyết (trong thẩm quyền), hạn mức tín dụng của giám đốc chi nhánh và đảm bảo mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng;
- Đề cao trách nhiệm cá nhân;
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Không tập trung cấp tín dụng quá lớn cho một hoặc một nhóm khách hàng, một ngành nghề, lĩnh vực.
Trên cơ sở nguyên tắc về chính sách tín dụng, trong thời gian tới: Agribank chi nhánh Hà Tây I có định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình như sau:
Tiếp tục xây dựng văn hóa rủi ro
Agribank chi nhánh Hà Tây đã đạt được những tiến bộ khả quan trong việc thực hiện một Khung quản trị rủi ro mạnh. Một trong những nội dung của Chiến lược rủi ro năm 2020 là xây dựng văn hóa rủi ro, nhận thức và quản trị rủi ro sâu rộng hơn trên toàn ngân hàng thông qua các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, từ các khối kinh doanh đến các khối hỗ trợ và kiểm toán nội bộ cần phải đảm bảo sự hài hòa giữa công tác quản trị rủi ro với việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, và tạo ra lợi nhuận trên cơ sở cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận.
-Cải tiến đối với quản trị danh mục và nhận diện rủi ro
Ngân hàng sẽ tiếp tục xây dựng và cải thiện công tác quản trị danh mục và nhận diện rủi ro. Các hoạt động dự định sẽ thực hiện là: Cải thiện Hệ thống cảnh báo sớm nhằm đảm bảo rằng các vấn đề tín dụng tiềm tàng của khách hàng sẽ được nhận diện ở giai đoạn sớm nhất, nhờ đó Ngân hàng có thể cung cấp các giải pháp tốt hơn cho Ngân hàng và khách hàng; Xây dựng một Kho dữ liệu để cải thiện tính toàn vẹn và chất lượng thông tin, trong đó chủ chốt là thông tin tín dụng, là nền tảng để xây dựng các mô hình tín dụng và các kỹ thuật tiên tiến để theo dõi khoản vay.
-Phân loại nợ và xây dựng mô hình tín dụng
Để đảm bảo việc thẩm định tín dụng phản ánh chính xác được xác suất mất khả năng trả nợ của đối tác, Ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển hệ thống phân loại nợ và xếp hạng khách hàng, bao gồm việc xây dựng các mô hình tín dụng đối với từng phân khúc, và đánh giá chi tiết hơn khả năng tín dụng của từng khách hàng. Điều này sẽ tạo ra tiền đề cho những mô hình đánh giá tín dụng tiên tiến hơn, ví dụ như mô hình Xác xuất mất khả năng thanh toán, Tổn thất khi mất khả năng thanh toán và Rủi ro khi mất khả năng thanh toán.
-Đầu tư vào cơ sở hạ tầng rủi ro
Agribank chi nhánh Hà Tây sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ mới để hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro của mình. Hệ thống quản lý hạn mức tín dụng và tài sản bảo đảm mới sẽ được triển khai đầu năm 2022, nhằm tăng khả năng quản lý tài sản và tỷ lệ thu hồi nợ.
Bước tiếp theo là hoàn thiện Hệ thống khởi tạo khoản vay cho khách hàng doanh nghiệp và Hệ thống Quản trị Danh mục nhằm tăng cường các hoạt động đo lường rủi ro tín dụng và xây dựng mô hình, nhằm xây dựng chính sách và sản phẩm, đưa ra quyết định phê duyệt tín dụng hiệu quả.
-Phát triển nguồn nhân lực
Một trong những giá trị cốt lõi của Ngân hàng là phát triển nguồn nhân lực, và đó cũng là trọng tâm trong công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng. Trong giai đoạn 2021-2025, Agribank chi nhánh Hà Tây sẽ tiếp tục đầu tư vào các cán bộ nhân viên của Khối Quản trị rủi ro, tìm kiếm những cơ hội để nâng cao năng lực cho các nhân tài trong các lĩnh vực có tiềm năng và có nhu cầu phát triển.
-Tăng cường tập trung vào hoạt động Thu hồi và Quản lý nợ
Hoạt động thu hồi và quản lý nợ sẽ được tăng cường hơn nữa từ năm 2021, đặt trọng tâm vào từng phân khúc/từng nhóm khách hàng với những chiến lược/công cụ/mô hình thu hồi nợ khác nhau và tăng cường khả năng thu hồi nợ.
-Phát triển công tác quản trị rủi ro dài hạn
Tiếp tục phát triển các nền tảng công nghệ, vai trò của các khối kinh doanh và Các quy định nội bộ để phù hợp với các tiêu chuẩn của Basel II và các thông lệ quốc tế.. Thành lập một nhóm dự án Basel II từ cuối năm 2012 để xây dựng lộ trình nhằm thực hiện thành công dự án này. Đây là mục tiêu đầy tham vọnghưng khả thi, và nằm trong khả năng của ngân hàng và Khối Quản trị rủi ro.
Việc triển khai các hệ thống LOS và kế hoạch thiết lập một hệ thống tính toán và báo cáo tín dụng, cùng với những nỗ lực quản trị rủi ro hoạt động sẽ giúp cho Ngân hàng có khả năng đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động của Basel II, và trong tương lai là Basel III, các giải pháp Quản trị rủi ro ngân hàng đang áp dụng hôm nay về bản chất đều hướng tới tương lai. Đây là một phần của văn hóa liên tục cải thiện rủi ro của Agribank chi nhánh Hà Tây I, các giải pháp Ngân hàng đang áp dụng hiện tại cũng sẽ đưa ra nền tảng cho một khung quản trị rủi ro năng động và phát triển cho tương lai.