Chương 1 : MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN
1.4 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜ
GIAN
1.4.1 Tiêu chuẩn Akaike Information Criterion (AIC)
Akaike Hirotsugu (05/11/1927 - 04/08/2009) là nhà thống kê người Nhật. Vào đầu thập niên 1970 ông đã làm đưa ra tiêu chuẩn để đánh giá mô hình được gọi là Tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC). Năm 2006, Akaike được thưởng Giải Kyoto cho công trình này.
Ta có công thức:
2
ln t 2
AIC n e z (1.13)
Trong đó
n: số quan sát của chuỗi, z: số tham số ước lượng,
ˆ .
t t t
e X X
1.4.2 Tiêu chuẩn Schwarz Information Criterion (SIC)
Tương tự như AIC, tiêu chuẩn thông tin Schwarz (Schwarz imformation Criterion) được định nghĩa như sau:
21
2
ln t ln
SIC n e z n (1.14)
Trong đó
n: số quan sát của chuỗi,
z: số tham số ước lượng,
ˆ .
t t t
e X X
Giống như AIC, giá trị SIC càng nhỏ, mô hình càng tốt.
1.4.3 Một số tiêu chuẩn đánh giá khác a) Sai số tuyệt đối trung bình a) Sai số tuyệt đối trung bình
Để tính sai số trung bình ta lấy tổng tuyệt đối số liệu thực tế trừ đi số liệu lý thuyết và chia cho n số liệu quan sát. Cụ thể:
Công thức: 1 1 n i i i ME y y n (1.15)
ME là một thước đo rất hữu ích khi người phân tích muốn đo lường sai số có cùng một đơn vị tính với dữ liệu gốc. ME càng nhỏ thì càng tốt tức là giá trị dự báo càng chính xác.
b) Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình MAPE
Công thức: 1 1 100% n i i i i y y y ME n (1.16) Trong đó i y là giá trị thực tế, i y
là giá trị tính được trên mô hình dự báo ở cùng thời đoạn.
c) Đồ thị phân tán
Để hình dung mối liên hệ giữa hai biến định lượng ta dùng đồ thị phân tán để biểu diễn các số liệu của mẫu về hai biến đó. Các chấm đại diện cho các cặp quan sát được phân tán ngẫu nhiên. Nếu các chấm gần như tập trung quanh đường thẳng tức mối liên hệ này gần như tuyến tính.
22
Ngoài các tiêu chuẩn trên người ta còn dùng số liệu của một số năm gần nhất để so sánh với số liệu dự đoán được. Nếu số liệu ta dự đoán từ một mô hình nào đó gần đúng với dữ liệu năm gần nhất mà ta lấy so sánh thì cũng chứng tỏ được rằng mô hình đó có xu hướng phù hợp để có thể dự báo.
Chương 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU BAN ĐẦU TRONG DỰ BÁO
23