Kiểm định đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến xảy ra khi các biến độc lập có tương quan với nhau gây ra hiện tượng dấu của hệ số hồi quy bị đảo chiều hoặc các biến độc lập mất ý nghĩa thống kê. Để kiểm tra hiện tượng này tác giả dung hệ số phóng đại phương sai VIF.
VIFj = 1
1 − Rj2
Với Rj là hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ. Đa cộng tuyến xảy ra khi 1 trong những VIF tìm được >10 (Gujrati, 2003).
Kiểm định phương sai thay đổi
Bản chất các mối quan hệ kinh tế, hoặc công cụ và phương pháp thu thập, xử lý số liệu làm cho phương sai của các sai số thay đổi khi giá trị của biến độc lập X thay đổi gây ra hiện tượng Hệ số ước lượng không còn hiệu quả vì phương sai không còn là phương sai nhỏ nhất, việc kiểm định giả thuyết không còn đáng tin cậy. Những kết quả dự báo không còn là tối ưu.
Kiểm định Modofied Wald được dung để kiểm định phương sai sai số ui thay đổi qua các thực tế trong trường hợp mô hình sử dụng FEM hoặc sử dụng kiểm định nhân từ Lagrange trong trường hợp mô hình sử dụng REM
H0: Var (u) = 0: Phương sai qua các thực tế là không đổi. Với p-value > α giả thuyết H0 được chấp nhận.
Kiểm định tự tương quan
Do quán tính của các chuỗi thời gian mang tính chu kỳ tự tương quan xảy ra khi sai số của thời kỳ này có tương quan với sai số của thời kỳ trước đó.
Kiểm định Wooldridge được dung để kiểm định tự tương quan trong dữ liệu bảng.
H0: Không có hiện tượng tự tương quan. Với p-value > α giả thuyết H0 được chấp nhận.
Nếu mô hình được chọn có xảy ra hiện tượng tự tương quan hay phương sai thay đổi qua các ngân hàng, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (General Least Square – GLS) để khắc phục hiện tượng này.
Kết luận chương 3
Từ cơ sở lý thuyết của chương 2 về rủi ro phá sản NHTM và các yếu tố ảnh hưởng, đồng thời kế thừa thành tựu và khắc phục những hạn chế của những nghiên cứu trước đó, tác giả xác định mô hình cần sử dụng để phân tích và các biến trong mô hình.
Chương 3 đã tổng hợp kiến thức về phân tích phân tích hồi quy dữ liệu bảng theo các phương pháp OLS, FEM, REM, GLS và các kiểm định đảm bảo mô hình lựa chọn mang tính vững, phù hợp. Điểm quan trọng nhất là Chương 3 đã phân tích và luận giải về cách thức trình tự phân tích để thực hiện từng mục tiêu, các phương pháp ước lượng và kiểm định để xác định từng yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản của NHTM.