Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG

2.3 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan

2.3.1 Nghiên cứu trong nước

➢ Nghiên cứu của Trương Đông Lộc (2010)

Nghiên cứu của tác giả về “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các

NHTM nhà nước ở khu vực ĐB SCL” được đăng trên Tạp chí Kinh tế & Phát triển này đã sử dụng mô hình Logit chứng minh được rằng các yếu tố: khả năng tài chính của

người vay, đảm bảo nợ vay, lĩnh vực ngành nghề chính tạo ra thu nhập để trả nợ, việc kiểm tra giám sát vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, kinh nghiệm của người đi vay ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng mà cụ thể là nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5), điều mà Trương Đông Lộc đã chỉ rõ trong bài nghiên cứu đối với khách hàng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó biến số lĩnh vực ngành nghề chính tạo ra thu nhập để trả nợ là biến giả, bằng 1 nếu nguồn thu nhập chính để trả nợ từ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Điều này phù hợp với đặc thù ngành nghề tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vì ngành nghề chính của khu vực này là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Kết quả nghiên cứu là các nhân tố: khả năng tài chính của người vay, đảm bảo nợ vay, lĩnh vực ngành nghề chính tạo ra thu nhập để trả nợ, việc kiểm tra giám sát vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, kinh nghiệm của người đi vay ảnh hưởng ngược chiều đến rủi ro tín dụng.

➢ Nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011)

Đây là một nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ trong việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng này. Với mục tiêu tìm ra nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, bài nghiên cứu đã sử dụng mô hình Probit với cỡ mẫu 438 khách hàng của Ngân hàng. Kết quả cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao gồm: Khả năng tài chính của khách hàng đi vay, việc sử dụng vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, số lần kiểm tra, giám sát khoản vay của cán bộ tín dụng và việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng vay.

➢ Nghiên cứu của Lê Khương Ninh và Lâm Thị Bích Ngọc (2012)

Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nội dung của nghiên cứu là nhằm xác định được các yếu tố nào ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bằng việc ứng dụng mô hình Binary Logistic để đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, kết quả

của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam bao gồm: Quy mô, Nợ phải trả, Tỷ số ROA, Xếp hạng khách hàng, Lịch sử nợ vay, Kinh nghiệm cán bộ tín dụng và Cạnh tranh.

2.3.2 Nghiên cứu nước ngoài

➢ Nghiên cứu của John M. Chapman and associates (1940)

Đây là bài nghiên cứu được viết trong quyển sách Commercial Banks and Consumer Instalment Credit. Nghiên cứu đã đưa ra nhiều nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng thể nhân trong đó có bốn nhóm nhân tố lớn đó là:

Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người đi vay như: độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, số người phụ thuộc, thời gian đã sống tại nơi cư trú. Kết quả cho thấy nhóm tuổi từ 21-40 có tỷ lệ nợ xấu cao hơn so với nhóm tuổi từ 41 – hơn 50. Một điều ngạc nhiên là cho dù đã kết hôn hay chưa thì tỷ lệ nợ xấu cao đều rơi vào nam giới. Tỷ lệ nợ xấu cao cũng rơi vào cá nhân có nhiều người phụ thuộc.Mức độ ổn định tại nơi cư trú cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu, cá nhân nào gắn bó lâu dài đối với nơi mình sinh sống thường có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn những người hay di chuyển và có chỗ ở không ổn định.

Nhóm nhân tố tính chất đặc trưng về công việc của người đi vay như: nghề nghiệp, lĩnh vực nghề nghiệp thuộc nhóm ngành nào và mức độ gắn bó với công việc của người đi vay. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng nhóm người làm các công việc nghiên cứu, văn phòng thường có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn nhóm người làm công việc như bán hàng, tự doanh… Mức độ gắn bó với công việc cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người đi vay. Theo đó, những người gắn bó với công việc lâu năm thường có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn những người thường xuyên nhảy việc, ít gắn bó với công việc đang làm.

Nhóm nhân tố về tình hình tài chính của người đi vay. Kết quả cho thấy đối với những người có thu nhập cao thường có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn những người có thu nhập thấp.

Nhóm nhân tố về bản thân của hồ sơ vay đó như: hồ sơ vay lớn hay nhỏ, thời hạn của khoản vay và mục đích của từng khoản vay là gì. Kết quả nghiên cứu cho thấy không

phải cứ khoản vay thấp thì tỷ lệ nợ xấu sẽ thấp.Trong bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng những khoản vay dưới $100 có tỷ lệ nợ xấu cao hơn các khoản vay có giá trị từ $100-$ 1000.Và tỷ lệ nợ xấu cũng cao hơn đối với các khoản vay có giá trị cao hơn $1000.Thời hạn của khoản vay từ 12 đến 17 tháng có tỷ lệ cao hơn so với các thời hạn còn lại. Các khoản vay nhằm mục đích cho kỳ nghỉ, mua sắm vật dụng gia đình… lại có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn các khoản vay vì mục đích kinh doanh, mua sắm quần áo…

Bài nghiên cứu đã chỉ ra khả năng ảnh hưởng của từng nhóm nhân tố đến khả năng xảy ra nợ xấu đối với từng hồ sơ vay. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã khá lâu từ năm 1940 và phù hợp với tình hình của các NHTM phương tây thời bấy giờ hơn là đối với các NHTM thuộc các nhóm nước đang phát triển như Việt Nam.

➢ Nghiên cứu của Abhiman Das and Saibal Ghosh (2007)

Bài viết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến nợ có vấn đề của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước tại Ấn Độ trong giai đoạn 1994 – 2005. Bài nghiên cứu đã đề cập đến tất cả các nhân tố kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ở cấp độ vĩ mô thì nhân tố tốc độ tăng trưởng GDP và ở cấp độ các ngân hàng thì các nhân tố tốc độ tăng trưởng tín dụng thực, chi phí hoạt động và quy mô của ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến nợ có vấn đề.

➢ Somanadevi Thiagarajan và cộng sự (2011)

Somanadevi Thiagarajan và cộng sự đã nghiên cứu các yếu tố tác động tới rủi ro tín dụng tại các ngân hàng ở Ấn Độ. Họ đã thu thập dữ liệu của 22 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và 15 ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân từ năm 2001- 2010. Nghiên cứu này đã cho thấy sự tác động của rủi ro tín dụng trong quá khứ với độ trễ một năm đến rủi ro tín dụng ngân hàng năm hiện hành. Những tác giả giải thích rằng do rủi ro tín dụng ngân hàng trong quá khứ không hoàn toàn bị xóa bỏ mà có thể chuyển sang và ảnh hưởng tới năm tiếp theo.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2 này, tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM. Tác giả cũng đã trình bày cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Đây sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất mô hình nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu ở chương tiếp theo. Mô hình nghiên cứu dự kiến là mô hình định lượng hồi quy binary logistic vì biến phụ thuộc là rủi ro tín dụng chỉ nhận hai giá trị là có hoặc không có rủi ro tín dụng (0 và 1) và các biến ảnh hưởng sẽ là các biến số ở tầm vi mô như đã phân tích ở trên.