CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.4 Dự báo xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng
Một trong những ứng dụng của mô hình hồi quy Binary Logistic là dự báo xác suất/khả năng xảy ra của yếu tố phụ thuộc khi các yếu tố độc lập nhận tương ứng từng giá trị. Như vậy, thông qua kết quả mô hình hồi quy Binary Logistic các yếu tố tác động đến khả năng xảy ra rủi ro tín dụng, tác giả tiến hành dự báo xác suất khả năng xảy ra
rủi ro tín dụng thông qua việc khi các yếu tố độc lập nhận các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất tương ứng.
Thông qua kết quả thống kê từ 400 quan sát mà tác giả thu thập được trong việc phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic, tác giả tiến hành thống kê các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của các yếu tố độc lập, áp dụng mô hình hồi quy, sẽ cho thấy được xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng sẽ dao động trong khoảng tương ứng như thế nào với các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của các yếu tố độc lập.
Xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng khi các yếu tố độc lập nhận các giá trị nhỏ nhất:
Bảng 4.11: Giá trị nhỏ nhất của các yếu tố độc lập
Yếu tố Kinh nghiệm của người vay
Khả năng tài chính của người vay Uy tín sử dụng vốn của người vay
Kiểm tra giám sát mục đích
vay vốn
Giá trị nhỏ nhất 1,00 0,10 0,00 0,00
Nguồn: Tác giả tổng hợp
Xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng được dự báo là: E(Y/X) = 99.87155%
Điều này có nghĩa là, khi người đi vay thỏa mãn các điều kiện về người đi vay có kinh nghiệm kém (nhận giá trị 1), khả năng tài chính kém nhất (nhận giá trị tỷ lệ vốn tự có/tổng vốn của phương án chỉ đạt 0,1 tức 10% vốn tự có), và không có uy tín trong việc sử dụng tiền vay đúng cam kết (nhận giá trị 0), ngân hàng cũng như các cán bộ liên quan đến khoản vay không kiểm tra và giám sát mục đích vay vốn của khách hàng (nhận giá trị số lần kiểm tra mục đích/năm là 0): thì xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng đối với khoản vay mà khách hàng vay của ngân hàng là đến 99,8715%. Đây là một xác suất rất lớn, thể hiện một điều rằng khi khách hàng có các điều kiện vay vốn như trên thì chắc
chắn xác suất xảy ra rủi ro tín dụng là có, và ở mức độ cao, 99,8715%. Do đó, ngân hàng cần cân nhắc và thận trọng đối với các khách hàng có các điều kiện vay vốn nêu trên.
Xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng khi các yếu tố độc lập nhận các giá trị lớn nhất:
Bảng 4.12: Giá trị lớn nhất của các yếu tố độc lập
Yếu tố Kinh nghiệm của người vay
Khả năng tài chính của người vay Uy tín sử dụng vốn của người vay
Kiểm tra giám sát mục đích vay
vốn
Giá trị lớn
nhất 22,0 0,60 1,00 4,00
Nguồn: Tác giả tổng hợp
Xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng được dự báo là: E(Y/X) = 0.000000000743%
Điều này có nghĩa là, khi người đi vay đạt các điều kiện về người đi vay có kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm (nhận giá trị 22 năm hoạt động kinh doanh), có khả năng tài chính tốt nhất (nhận giá trị tỷ lệ vốn tự có/Tổng vốn của phương án đạt 0.5 tức 60% vốn tự có), có uy tín trong việc vay nợ và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ đúng yêu cầu thì xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng đối với khoản vay mà khách hàng vay của ngân hàng hầu như không đáng kể, chỉ đạt mức 0.000000000743%; đây là một xác suất cực kỳ nhỏ, thể hiện rằng khi khách hàng có các điều kiện vay vốn như trên thì xác suất xảy ra rủi ro tín dụng hầu như không có. Các trường hợp điều kiện vay vốn đáp ứng được như các biến số độc lập như trên thì RRTD hiếm khi xảy ra. Do đó, ngân hàng xem xét việc sẽ hoàn toàn chấp thuận cho vay đối với các khách hàng có các điều kiện vay vốn nêu trên.
Bảng 4.13: Kết quả Dự báo Khả năng xảy ra rủi ro tín dụng
Kinh nghiệm của người vay
Khả năng tài chính của người vay Uy tín sử dụng vốn của người vay Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ
Khả năng xảy ra rủi ro tín dụng
1,00 0,10 0,00 0,00 99,8715%
22,0 0,60 1,00 4,00 0.000000000743%
Nguồn: Tác giả tổng hợp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Chương 4 cũng đã hệ thống được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng thông qua phân tích kết quả chạy mô hình hồi quy xác suất Logit. Kết quả cho thấy các nhân tố Kinh nghiệm của khách hàng vay, Khả năng tài chính của khách hàng vay, Uy tín sử dụng vốn của khách hàng vay, Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ có ảnh hưởng đến khả năng xảy ra rủi ro tín dụng. Đồng thời, kết quả phân tích cũng chỉ ra mức độ ảnh hưởng khác nhau của từng nhân tố đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận.
Theo đó, mức độ ảnh hưởng theo thứ tự từ cao xuống thấp là: Khả năng tài chính của
khách hàng vay, Uy tín sử dụng vốn của khách hàng vay, Kinh nghiệm của khách hàng vay, Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ.
Trên cơ sở kết quả phân tích hồi quy này, tác giả có những gợi ý phù hợp để góp phần giảm khả năng xảy ra rủi ro tín dụng cho Vietcombank Bình Thuận.