Đề tài đã gộp dữ liệu của 9 NHTM niêm yết giai đoạn 2010-2016 và đưa ra kết quả thể hiện mối quan hệ giữa các biến qua bảng 4.10 sau:
Bảng 4.10. Mối tương quan giữa các biến
NIM GDP IR LDR CTI CR LAR CAP SIZE
NIM 1 GDP -0,1069 1 IR 0,129 -0,1254 1 LDR 0,139 0,0134 0,0711 1 CTI -0,177 -0,1542 0,4194 -0,2592 1 CR 0,0116 -0,143 -0,0707 -0,329 -0,2171 1 LAR 0,0733 0,0455 -0,1969 0,4223 -0,034 -0,013 1 CAP 0,3876 0,1956 0,5477 0,0076 0,2326 0,0236 -0,1059 1 SIZE -0,0951 0,015 -0,6945 0,2925 -0,5694 0,1694 0,5074 -0,5723 1 Nguồn: Tác giả xử lý từ Stata
Bảng 4.10 cho thấy mối quan hệ giữa 8 biến độc lập (GDP, IR, LDR, CTI, CR, LAR, CAP và SIZE) và 1 biến phụ thuộc (NIM). Theo kết quả cho thấy biến GDP, CTI và SIZE có mối quan hệ ngược chiều với NIM của NHTM,
điều này có nghĩa là khi tăng trưởng GDP, tỷ trọng chi phí quản lý và quy mô ngân hàng tăng lên thì NIM của NHTM sẽ giảm xuống trong khi biến IR, LDR, CR, LAR, CAP có mối quan hệ cùng chiều với thu nhập lãi cận biên, điều này có nghĩa là khi tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ cho vay trên vốn huy động, rủi ro tín dụng, quy mô cho vay cà quy mô vốn chủ sở hữu được mở rộng thì thu nhập lãi cận biên của NHTM sẽđược tăng lên.
Bên cạnh đó, bảng 4.10 cũng đã thể hiện mối quan hệ giữa các biến độc lập với nhau. Theo đó, biến IR có mối quan hệ cùng chiều với các biến LDR, CTI, CAP và có mối quan hệ ngược chiều với các biến CR, LAR, SIZE, biến CR có mối quan hệ cùng chiều với LAR, CAP SIZE và có mối quan hệ ngược chiều với các biến CTI, CR, biến CTI có mối quan hệ cùng chiều với CAP và có mối quan hệ ngược chiều với biến CR, LAR, SIZE, biến CR có mối quan hệ
cùng chiều với biến CAP, SIZE và có mối quan hệ ngược chiều với LAR, biến LAR có mối quan hệ cùng chiều với SIZE và có mối quan hệ ngược chiều với CAP, biến CAP có mối quan hệ ngược chiều với biến SIZE.