5. Kết cấu của đề tài
3.2.7.thiết lập hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro trên toàn hệ thống
thống
Những Ngân hàng có quy mô và phạm vi hoạt động càng lớn thì số lợng cũng nh mức độ của rủi ro càng đa dạng. Để đảm bảo an toàn, các Ngân hàng này cần xây dựng một chiến lợc quản lý rủi ro toàn hệ thống.
NHNT cần nâng cao kỹ năng quản lý rủi ro bằng cách xây dựng các Module quản lý rủi ro. Công việc này đợc tiến hành trên cơ sở phân loại rủi ro theo thứ tự u tiền sau: rủi ro tín dụng; rủi ro hối đoái; rủi ro thanh khoản và các hoạt động ngoại bảng; các loại rủi ro khác. Trong từng Module quản lý rủi ro kể trên lại thiết kế các Module quản lý rủi ro chính sách, thị trờng, cạnh tranh...
Sau khi rủi ro hệ thống đã đợc phân loại, với từng rủi ro cụ thể, cần có những chiến lợc quản lý và kiểm soát riêng. thông thờng công tác quản lý rủi
ro bao gồm 4 bớc:
Bớc 1: Xác định rủi ro
Ngân hàng cần nhận biết đợc trong hoạt động kinh doanh hàng ngày tiềm ẩn những rủi ro gì, liệu có thể kiểm soát đợc những rủi ro đó không.
Bớc 2: Định lợng rủi ro
Ngân hàng cần tính toán mức rủi ro bằng những con số cụ thể. Để định lợng rủi ro, Ngân hàng có thể sử dụng các mô hình toán học nh: mô hình sản xuất tuyến tính, mô hình phân biệt tuyến tính, mô hình logit, probit, mô hình VAR (value-at-risk), mô hình SAR (shortfall-at-risk)...
Bớc 3: điều tiết rủi ro
Sau khi đã nhận biết và định lợng rủi ro, Ngân hàng sẽ phân tích hiện trạng và đa ra các biện pháp chủ động để điều tiết, hạn chế rủi ro. Tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại của rủi ro và khả năng rủi ro phát sinh mà cần áp dụng biện pháp xử lý ngay, biện pháp phòng ngừa... Các biện pháp này phải tính toán sao cho hiệu quả thu đợc xứng đáng với các chi phí bỏ ra.
Bớc 4: giám sát rủi ro
Ngân hàng cần kiểm tra một cách thờng xuyên để phát hiện sớm rủi ro, luôn theo dõi và nắm bắt đợc rủi ro. Công việc giám sát sẽ cho thấy các hoạt động điều tiết rủi ro có hiệu quả không, đồng thời có thể phát hiện ra các loại rủi ro mới hoặc những rủi ro cha đợc kiểm soát trớc đó.
Việc quản lý rủi ro nên đợc kết hợp chặt chẽ với các hoạt động khác của Ngân hàng nh các bộ phận tác nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ… Thiết lập một hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro có hiệu quả sẽ là giải pháp tổng thể để nâng cao năng lực điều hành, giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng.